Как я упоминал ранее, авторы этой стратегии предоставили ей запасной механизм, помогающий добиться большей эффективности. Я добавляю еще один инструмент от себя, чтобы достичь лучших результатов.
Что ж, Коннорс и Рашке предлагают, по моему скромному мнению, в обеих версиях Супа обновить позицию после броска стопом, если в то время не было никаких других технически значимых изменений. Я добавлю кое-что еще — не только в этой конкретной стратегии, но и в любом другом, такое решение имеет разумные основания, и я страстно злоупотребляю этим решением.
Итак, небольшое объяснение для начала. Узкая остановка, используемая в этой стратегии (1-2 тика выше последнего максимума или минимума), часто срабатывает из-за своего расположения — практически на границе шума. На ежедневных данных его увольнение может быть почти незамеченным, поэтому я предложил добавить мелкие данные для его тестов. Если стоп-лосс в любой стратегии взорван примерно дюжиной тиков, возвращение на рынок на том же уровне, на котором был сделан первоначальный вход, является законным движением, поскольку отскок от рынка попадает в категории, скажем, статистической ошибки.
Как это выглядит на практике, показано в таблице ниже с небольшим описанием.
Сеансы, скрытые за свечами, отмеченными номерами 1,2 и 3, представляют собой систему, ранее описанную как «Черепаховый суп + 1». Мы открываем короткую позицию на сессии, обозначенной цифрой 3, когда мы ломаем красную линию, активируя ордер сверху. Зеленая линия — это уровень нашего стоп-лосса. Теперь давайте предположим, что рынок выполняет вольт и возвращается в следующие 2 сессии и запускает наш стоп, скрытый под зеленой линией (свеча с номером 4). На следующем сеансе, отмеченном номером 5 (или даже через день после него), нового экстремума больше не было, но курс падает сверху вниз до уровня исходного входа в позицию (отмечен красной линией). Повторное открытие короткой позиции привело к значительной прибыли. И в то же время намерения первоначального открытия сделки были сохранены — игра против выхода из максимумов обменного курса.
Такие числа нелегко кодировать в системах, но для тех, кто не играет механически, этот принцип стоит рассмотреть. Пожалуйста, проверьте свои стратегии и подумайте, стоит ли их реализовывать. В то же время я не буду судить, насколько прокол может считаться технически незначительным — это зависит от конкретного метода и фундаментальной основы для инициации исходной позиции.
И еще один совет от меня, основанный на многолетних наблюдениях за этой стратегией, который частично нарушит железные правила соблюдения установленных правил, но для обоснования я добавлю — именно в такие моменты допустимо использовать свое собственное суждение о жесткие правила! Независимо от того, какую стратегию мы используем, единственным источником нашей прибыли всегда является максимально возможное движение цены инструмента в том направлении, в котором мы заняли позицию. Это суть и источник прибыли, я рекомендую тратить больше времени на улучшение этого, чем что-либо еще. Надлежащая забота о прибыльной позиции должна быть вершиной наших достижений, ведь она во многом определяет наши положительные результаты. Поэтому, не только в случае с Супом, я предлагаю следующее решение: Если позиция прибыльная и есть другой сигнал, чтобы открыть позицию, но противоположным способом, тогда приоритет должен быть придан позиции, которой уже принадлежит! Тем более, если точность метода составляет менее 50% — у нас больше шансов, что прибыль принесет старую позицию, чем открытие новой, но противоположной. И это решение имеет статистическое обоснование.
___ * Кат * ___