Мода на ETF, то есть средства, отображающие четные индексы и котирующиеся на бирже в непрерывном режиме, побивает мировые рекорды популярности. Но в этом случае никогда не поздно заинтересоваться ими.
Можно только сожалеть, что они так плохо представлены на ВФБ и не так гладко. К счастью, мы живем в такие технически прекрасные времена, что у нас есть доступ к лучшим в мире всего за несколько кликов. Босса делает их доступными в рамках предложения «за рубежом»:
http://bossa.pl/oferta/zagranica/
Эти ETF сегодня являются самым дешевым и наиболее эффективным способом создания долгосрочного, диверсифицированного портфеля из нескольких активов, хотя нам еще нужно добавить стоимость хеджирования валюты. Однако торговля на форексе сегодня настолько популярна, что с этой защитой нет серьезных проблем. Я, в связи с тем, что я в основном занимаюсь техническим анализом и алгоритмами, позвольте мне показать вам гораздо более активные стратегии для игры в ETF. В любом случае, их можно без проблем использовать на других инструментах, хотя для этого может потребоваться небольшая настройка некоторых параметров.
Эти стратегии взяты из книги , опубликованной некоторое время назад Connors and Alvarez p.t «Торговля с высокой вероятностью ETF: профессиональные стратегии для улучшения вашей торговли ETF» . Это одна из целой серии книг этого дуэта, которая тестирует и превосходно описывает лучшие технические настройки для торговли на различных рынках и использования популярных технических инструментов, хотя и используется в довольно оригинальных формах.
Первая стратегия называется: «Метод 3-дневного максимума / минимума» (Метод 3-дневного максимума / минимума), и я кратко попытаюсь приблизить его к читателям ниже.
Его правила торговли на ETF на стороне покупки следующие (и они также могут быть сопоставлены с графиком популярного SPY — ETF по индексу S & P500 — который я поместил ниже):
1. Курсы сегодня выше среднего 200-дневного среднего.
2. Закрытие сегодня падает ниже нормального 5-дневного среднего.
3. Сегодняшний максимум и минимум ниже максимума и минимума предыдущей сессии соответственно (на графике сегодняшняя сессия отмечена номером 4, а предыдущая — цифрой 3).
4. Максимум и минимум предыдущей сессии (т. Е. Из № 3 на графике) падают ниже максимума и минимума предыдущей сессии (т. Е. № 2 на графике) соответственно.
5. Максимальное и минимальное количество сеансов за 2 дня назад (то есть одно из № 2 на графике) опускается ниже максимального и минимального значения соответственно предыдущего сеанса (т.е. № 1 на графике).
6. Покупать на закрытии сегодняшней сессии
7. Закройте позицию, если цена закрытия одной из следующих сессий падает выше среднего значения за 5 дней.
Источник диаграммы: yahoo.finance.com
Настройка, то есть набор условий, требуемых для принятия позиции, проста для рисования и захвата на графике без необходимости использования передовых методов. Это всего лишь 4 последовательных сеанса понижения и понижения, которые фиксируются в среднем между 5 и 200 днями.
С другой стороны, кажется удивительным останавливаться, что действует одновременно как «тейк-профит» и «стоп-лосс», что, как представляется, стоит упомянуть в этой необычной роли. Обратите внимание, что 5-дневное среднее значение, которое останавливается, находится выше уровня входа и выше цен закрытия последующей сессии на протяжении всей транзакции. Поэтому в случае нисходящего движения де-факто нет других защитных уровней ниже начальной позиции. Следовательно, падающие цены должны сначала начать расти или, по крайней мере, перестать падать, чтобы пересечь это среднее снизу и закрыть позицию с потерями. Это может привести к относительно большим оползням, но, несмотря на это, окончательный баланс падает в соответствии с авторы блестяще. И это после того, как учесть тот факт, что удаление прибыли происходит довольно быстро — обратите внимание на график выше, где есть средняя 5-дневная позиция закрытия и сколько времени тренд еще может быть пойман.
В этой ситуации может показаться странным, что эффективность такой тактики была оценена авторами как одна из 7 лучших и наиболее стабильных из сотен других. Это будет означать, что сама идея открытия позиции должна иметь значительное преимущество. Это частично подтверждается результатами некоторых тестов, представленных в книге для вышеуказанных условий, и проведенных на исторических данных, начиная с даты создания каждого ETF до 31.12.2008. Я дам только избранные:
DIA (ETF для DJIA):
Сделки: 47
Средний% прибыли / убытка по сделке: 0,27%
Среднее количество дней в транзакции: 3,2
Точность: 72,3%
—
SPY (ETF на S & P50):
Сделки: 64
Средний% прибыли / убытка по сделке: 0,91%
Среднее количество дней в транзакции: 2,7
Точность: 87,5%
—
GLD (ETF для золота):
Сделки: 18
Средний% прибыли / убытка по сделке: 0,79%
Среднее количество дней в транзакции: 4
Точность: 72,2%
Самая высокая точность была достигнута ILF (ETF по латиноамериканским акциям): 88,9%, а также выиграл категорию среднего% прибыли / убытка в одной транзакции: 1,79%.
А также значения сумм для 20 ETF, протестированных в книге:
Сделки: 709
Средний% прибыли / убытка по сделке: 0,66%
Среднее количество дней в транзакции: 3,3
Точность: 76,9%
Это еще не говорит о прибыльности и риске, потому что такие параметры будут варьироваться в зависимости от размера капитала и модели управления позицией. Тем не менее, у нас есть кое-что, к чему стремятся инвесторы — большое значение. Имя Connors — это реальный бренд в области систем и технических стратегий, я успешно проверил и использовал многие из его идей, и в этой серии книг он сосредоточен на максимальной актуальности, обеспечивая при этом прибыльность. Однако у меня складывается впечатление, что у энтузиастов релевантности могут быть эмоциональные проблемы с тем, как выше управляется риск. Тем не менее, это хороший способ проверить свою психологическую компетентность в трейдинге.
Авторы также добавили более агрессивную дополнительную версию:
Добавьте вторую позицию, если курс закрытия любого последующего сеанса падает ниже уровня прикрепления этой первоначальной первой позиции. Это увеличивает точность примерно на 6 процентных пунктов и среднюю прибыль / среднюю потерю на 0,32 процентных пункта.
Условия для коротких позиций симметричны для покупки.
ETF в стратегиях
26.02.2020Стратегии