Интервью с Ironman, часть 3

  Продолжение разговора из двух предыдущих записей. На этот раз о правилах игры.

  Катай: Вы упомянули важность случайности. Как это нейтрализовать в трейдинге? Кто узнает об этом, если не узнаешь?
  IronMan: Сомневаюсь, что есть правильный и исчерпывающий ответ. Самое большее, давайте попробуем с прагматическим намеком, потому что одна случайность не может быть полностью устранена. Уже на начальном этапе вы, казалось бы, потерялись, если хотите проанализировать рынок – в конце концов, ставки – это всего лишь продукт случайности. Я не эксперт, я практикующий, который верит в то, что он делает. Я думаю, что найду более простой ответ относительно чего-то связанного: счастливая случайность или удача, я не знаю, как лучше всего переводить английскую удачу – здесь знания, мышление, компетенции и навыки являются единственным рациональным противовесом. Однако, если вы хотите ограничить влияние случайности, вам нужна тщательная логика, критическое мышление, рациональность подхода и, прежде всего, знание хотя бы основных статистических правил. Благодаря им, по крайней мере, известно, что тысячи повторений уменьшают влияние случайности. В этом случае давайте добавим к созданию и тестированию правила игры, которые дают шанс на успех при последовательном повторении.
  Ну, с тех пор, как пришло слово правило, я ожидаю услышать кое-что еще от вас в этой теме.
  Я не знаю, буду ли я полезен в этом типе интервью, это также зависит от того, чего ожидают ваши читатели.
  Конечно, обычное – что и как работает в этом бизнесе ?! У нас есть сотни книг и отличных торговцев знаменитостями, но почему-то неопровержимые факты и содержательные намеки …
  А вы думаете, я могу с ними сравниться? Я бы даже не посмел! Вы должны зарабатывать это твердо, по крайней мере, с помощью хорошего саморекламы ?
  Не переусердствуйте! Вы, по крайней мере, торговец плотью и кровью, я следил за вашими результатами и частичной торговлей, я торгуюсь через половину Европы, чтобы не слышать о вашей скромности! ?
  Я не знаю … Чтобы выучить правила, вам нужны часы лекций и дни практики, самое большее, мы можем говорить об определенной философии моего подхода, возможно, случайность будет хорошим ориентиром.
  Ну, давай.
  Хммм … Моя торговля акциями – это не какая-либо форма прогнозирования, я не знаю, как угадать будущее. Это также не вариант типичного Технического анализа, потому что чтение с графика в моем случае не столько полагается на автоматическую повторяемость ценовых моделей, сколько на извлечение текущей информации из многих источников одновременно. Во всяком случае, я использую повторение поведения инвестора. А теперь алгоритмы, которые все сложнее и сложнее. Каждая сделка уникальна по-своему, потому что меня интересуют только текущие реакции и действия участников этой игры, которые постоянно проявляются в изменении курса с определенным диапазоном, волатильностью и отношениями друг с другом. Каждая транзакция – это отдельное целое со своей историей.
  Это похоже на более модную Теорию Разума.
  Ох … Я не вовремя. Давайте назовем это «чтением ленты».
  Так, что столетие назад Джесси Ливермор описала в «Воспоминаниях игрока на фондовом рынке»? Но он обанкротился много раз, или это не произойдет аналогичным образом?
  Я надеюсь, что нет! Между нами есть некоторые различия. Не говоря уже об искусстве манипуляции, которое тогда было почти добродетелью. Прежде всего, я работаю здесь и сейчас, я быстро реагирую на изменения ситуации, я не ожидаю, что недели или месяцы разовьют тенденцию и испытают все последующие волны снижения и роста. Ливермор позволил своим сделкам погрузиться в убытки, которые в какой-то момент закончились трагедией. Хотя у него было феноменальное ощущение ситуации, ему не хватало отделки, он давал контроль над случайностью. Я быстро сокращаю потери. Я считаю, что, возможно, я ошибался или не вся информация была раскрыта, когда я был на рынке, который является просто частью этого бизнеса, к которому можно просто привыкнуть через некоторое время. Пожалуйста, не принимайте это за тщеславие. Давайте просто учиться на этих ошибках, а не повторять их.
  Но сумма ваших маленьких потерь может превратиться в сплошное скольжение!
  Я не отрицаю. Вот почему во всем этом важна не столько информация с рынка, сколько математика, строгий стоп-лосс и охота за устойчивыми движениями роста, которые будут более чем покрывать незначительные потери. И именно поэтому я ищу перемены и не избегаю их. Рынок работает циклически, и моменты ускоренного движения переплетаются с моментами временного накопления, ожидания и игры в магию. Даже имея несовершенную информацию, вы можете, благодаря знанию математики, назовем это инвестициями, по-прежнему выигрывать на рынке. Точность или частота выигрыша – это еще не все. Я не могу пожаловаться на это, но я стремлюсь к ходам в 4-10 раз больше, чем одиночные потери. Хотя, конечно, средний не в этом диапазоне.
  И тогда как вы получаете информацию, которая определяет транзакцию?
  Прежде всего, я анализирую, как заказы приходят и уходят, как выглядят их глубина и размер с обеих сторон, их интенсивность и частота, а также объем оборота, который они генерируют, и я делаю вывод о том, какие намерения стоят за ними, даже если покупатель атакует Страницы ‘bid’ или ‘ask’ имеют значение. Все это влияет на текущие и недавние показатели в смысле их относительного положения, которое генерирует некоторые характерные и повторяющиеся паттерны, которые я затем использую, чтобы уловить восходящее движение. Все это должно пересекаться, потому что на графике часто присутствуют только такие характерные модели, за которыми ничего нет, и я знаю, что, возможно, не будет никакого заслуживающего доверия движения. Я испытываю и надеюсь, я часто чувствую разницу между накоплением, в котором ничего не стоит за конкретной системой цен. Кроме того, место создания такого дизайна имеет важное значение. Они играют по-разному после открытия разрыва, по-разному во время важных отчетов, по-разному при закрытии, но по-разному вблизи важных ценовых уровней или закрытия по сравнению с предыдущей сессией.
  Это невероятно увлекательно и отнимает много времени, когда я сравниваю его с моей автоматической и основанной на цене торговлей!
  И так оно и есть. Многолетний опыт работы облегчает навигацию, но я часто чувствую себя накачанным после переменного сеанса. Нелегко научить все это неопытному человеку, для этого нужна не только добрая воля, но и соответствующий нрав. Вот почему моя стажировка в начале торговли пропеллом длилась несколько месяцев, и ротация была довольно большой.
  Сама мысль о такой интенсивной приверженности анализу каждого хода вызывает у меня озноб. В таком случае, давайте поговорим о форексе, потому что, как я полагаю, вы делаете там почти сиесту, потому что нет информации об объеме и глубине заказов на подписку.
  В некотором смысле, вы правы market Это слишком обширный и дефрагментированный рынок, чтобы я мог приблизиться к той же методологии. Однако, используя приобретенный опыт, я вывел немного более простую стратегию, которая может быть больше по сравнению с тем, что называется Техническим анализом.
  И все же! Я превращаюсь в слух тогда.
  В случае с валютными парами, и в принципе я использую только три из них, целое основано на повторении ценовых моделей, поэтому это не похоже на мои действия, где каждая транзакция представляет собой отдельную закрытую историю. Когда вы вводите повторяемость, начинается процент релевантности, а также граничные условия или коэффициенты закрытия. Я в основном собрал две стратегии с относительно твердой релевантностью и относительно стабильными отношениями прибыли и риска. Поэтому, когда вы используете повторение, случайность, о которой мы говорили, начинает иметь значение.
  Я это очень хорошо знаю, случайность убивает достоверность в техническом анализе, но вряд ли кто-то знает об этом или хочет в это верить.
  Да, именно так. Потому что, если есть 3-4 неправильных входа, заканчивающихся стоп-лоссом, а кривая прибыли основана на возврате к среднему, скоро появятся записи, которые определят вашу эффективность. Это один из важнейших признаков А.Т. – охрана частоты появления паттернов. Выход за пределы этого означает отказ от поля случайности, которое в течение некоторого времени может принести вам счастливые руки, но в конечном итоге он может отомстить за скольжение, намного превышающее указанное в статистике. Поэтому, если я выберу одну пару, я видел ее до тех пор, пока она не упала, если я прыгнул с пары на пару, вся стратегия может развалиться.
  Но вы можете сделать то же самое в действиях.
  Если алгоритмы разбивают рынок к концу, другого пути быть не может. Сейчас я основываю свое преимущество на анализе заказов.
  Ваши системы цен на тех же рынках одинаковы или похожи?
  Нет, совсем нет. Валютный рынок имеет другую симметрию и динамику, я также работаю в другом временном горизонте. Могу сказать, что здесь я выбрал дизайн намного проще, менее увлекательный и требующий более короткого диапазона цен.
  Но это некоторые классические образования, известные из теории А. Т.?
  Нет, не совсем. Форекс-анализ – мои собственные концепции, хотя здесь, вероятно, все выглядит одинаково везде. Акции в основном представляют собой знания, приобретенные в США, но в смысле технического анализа о них не упоминалось. В любом случае, в классических формациях нет ничего плохого, потому что многие инвесторы населяют эту область, поэтому создается сообщество ликвидности и целей. Смысл, однако, заключается не только в том, чтобы рисовать, как я уже упоминал, но и в том, что за этим стоит
 
  -