Инвестиционные системы FW20 – последние результаты

  Время от времени я пытаюсь показать, как работают две инвестиционные системы на фондовой бирже, посвященные фьючерсным контрактам на WIG20, последний день года – идеальная дата для их следующего резюме.

  Оба были созданы в июле 2014 года, когда WSE ввела множитель 20 злотых на 1 точку изменения контрактов, а DM BOŚ предложил более низкую комиссию за закрытие позиций в тот же день (в настоящее время 6 злотых -> [[[]] таблица производной комиссии босса ).
Как строятся инвестиционные системы и как они работают?
Правила подробно описаны в записях, в которых я их представил более 4 лет назад, и с тех пор НИЧЕГО по параметрам не изменилось:
Правила для системы ” Против одного дня ” -> https://blogi.bossa.pl/2014/06/24/kontrakty-strategia-jednego-dnia/ [ 19459002]
Правила для системы «Разорвать на один день » -> https://blogi.bossa.pl/2014/07/05/kontrakty-strategia-jednego-dnia-cz-2/
Для последней системы я выбрал период 5 сессий в качестве основы для подсчета прорыва курса, чтобы занять позицию.
Вскоре незаменимая «Яма», которая годами активно использовалась на нашем блог-форуме, создала алгоритм для Amibroker, который позволяет одновременно тестировать, использовать и контролировать обе системы, что значительно облегчает работу с ними, особенно распределение капитала.
В тестах я использую 100 000 злотых в качестве начального капитала, и 10% от его текущей стоимости выделяется для каждой транзакции, а затем делится на сумму депозита, чтобы получить ответ, сколько контрактов следует открыть.
В ходе бэк-тестов это справедливые оценки, потому что объем депозита менялся с течением времени, и для облегчения расчетов необходимо было принять некоторое среднее значение. Я также предположил, что 1 очко всегда стоило 20 злотых и что более низкая комиссия за закрытие позиции была такой же, как сегодня. Однако в тестах на 2014 год и по сей день это не просто гипотетические предположения, а реальные.
Серия данных FW20 загружена из базы данных bossa.pl. Источником для него являются котировки контракта FW20XX с наибольшим количеством открытых позиций. После смены «источника» на следующую серию исторические данные корректируются с учетом разрыва, вызванного «прыжковым переходом».
Инвестиционные результаты
Таким образом, общий доход на капитал был с 1998 года, но с 2014 года это уже не гипотетический тест, а живые обновленные результаты:
Общая прибыль нетто около : 2828,48 %
Среднегодовая прибыль: 17,49 %
Максимальный перенос капитала: 30,56 %
Сделки: 925
Соответствует: 57 %
Кривая изменения капитала:

Прошлый год не был благосклонен к этим системам. Пик рентабельности был достигнут в начале 2018 года, и с тех пор капитал перемещается. Однако, оглядываясь назад, можно увидеть, что такое понижение еще не является неестественным в их действиях . Я не знаю, каким будет будущее в их реализации, может быть, рынок настолько изменился, что потребуется небольшая реконструкция их правил. Однако с 2014 года, то есть с момента их создания, прибыль выросла более чем вдвое, поэтому можно смело предположить, что системы «работают».
Я также публикую эту статистику по другой причине – обсуждение в с этой записью Гжегожа поблизости.
Я хочу показать, что:
– эти системы полностью основаны на техническом анализе, то есть на поиске повторяющихся паттернов поведения цены в исторических данных, которые могут с вероятностью повторить в будущем то, что действительно произошло, [19459015 ]
– все принципы имеют 100% объективный характер,
– правила были созданы и проверены на основе «научных методов» – простая статистика, логика и математика,
– работа обеих систем может быть сфальсифицирована,
– системы проверяются на 100%, для них можно рассчитать статистическую значимость,
– системы воспроизводимы на 100%, что означает, что каждый трейдер может использовать их таким же образом, как и компьютер для этой цели.
Через год я проверю, действительно ли они обрели силу.
Щедрая прибыль в 2019 году!

Вы найдете нас в Твиттере: @BlogiBossaPl
Блоги голосуют за лучший блог 2018 года по адресу https://konkurs.investcuffs.pl/. Заранее благодарим вас за оценку знаний, которые мы представляем в наших блогах.