Я все еще пытаюсь выяснить, где было скрыто варенье в формации, представленной в последних записях. Я подверг ее жестоким пыткам, и вот что вышло из этого тюнинга.
Поскольку автор утверждает, что он предназначен для фьючерсных рынков с высокой волатильностью, о которых он упоминает, я проверил его на нескольких из них. Ежедневные данные за последние 15 лет, свернутые в пунктах, пункт постоянно 1 контракт, без комиссии. Я тестирую в точности в соответствии с предположениями из статьи, то есть входом в конце сессии, тейк-профитом в 2 раза, волатильностью стоп-лосса в 1,5 раза. Результаты выбранных предметов из отчета ниже:
После учета комиссионных расходов, щиток по всей линии. Хотя я признаю, что во всех моделях контракты по индексу S & P500 показали результаты примерно на 10% ниже, чем у вышеуказанных товаров.
Я настроился, используя фильтры по этим 4 контрактам + S & P500 + наш FW20. Я представляю только наше будущее, потому что, как ни странно, в большинстве тестов они показали себя немного лучше. Так что за упоминание об остальном месте позор.
Предположим, что мы разыгрываем формацию отступления только с трендом, то есть игнорируем короткие позиции в восходящем тренде и длинные позиции в нисходящем тренде. Вам не нужны конкретные трендовые индикаторы, достаточно просто 14-дневного среднего. Если закрытие Key Retreat падает выше среднего, то только мы открываем длинные позиции (симметрично для коротких). Вход для закрытия Дня отступления + тарифы согласно статье, 1 контракт, 10 000 злотых капитала. Результат:
CAGR + 8,11%
MaxDD 35,86%
45 транзакций (55,5% кв.)
У нас небольшой прогресс, хотя комиссионные и промахи все еще необходимо учитывать. Но это еще не все — соотношение прибыли и риска (CAGR / MaxDD) расточительно.
Но прогноз о важности направления тренда сбылся. Если вы измените вышеуказанные условия и откроете длинные позиции, только если закрытие будет ниже среднего, то при просадке 81% практически в середине теста у нас кончится капитал для дальнейшей игры.
Еще одно из предложений Гжегожа — проверьте направление предыдущего бара. Я предполагаю, что если он противоположен направлению дня Ретрита, эффект импульса может быть сильнее. Ничего из этого, просадка 47% и минус 0,24 CAGR. Но это все же лучше, чем когда оба бара одинаковы, потому что тогда maxDD очищает счет.
Комбинация различных типов сплавов не привносит никакой рентабельности или стабильности. Я перетренировал все типы входов и сплавов, которые я знаю, и это была пустая трата времени. В этом образовании просто нет стимула.
Наконец, я проверил свою предыдущую идею игры против самой формации. Если через несколько дней этот небольшой импульс испарится и график улетит в другую сторону, то теоретически есть шанс использовать его. Согласно диаграмме в первой части, я предположил, что этот импульс испаряется через 5 дней, а день Ретрита — очень краткосрочный эффект. На пятый день, чтобы закрыть сессию, мы входим в позицию, противоположную ключевому дню, то есть короткую, когда она была восходящей (симметрично длинной позиции). Выход в виде временной остановки (от 1 до 25 дней с момента открытия позиции) показан на графике ниже. Синие столбцы означают CAGR, красные столбцы — maxDD для выходов в определенные дни.
В этом нет ничего впечатляющего, хотя импульс больше, чем в игре, как в оригинале. После изменения тарифа на время из статьи мы имеем:
CAGR 7,28%
maxDD 31,5%
Эта формация не является материалом для стабильной стратегии. Отрицать это также не шанс быть прибыльным, если вы играете ногами. Я думаю, это не то, что имел в виду автор? Кажется, я был прав, что пустил нас на минное поле. К сожалению, количество мусора в этой отрасли впечатляет …
— * Катай * —