Контракты — стратегия на один день, часть 2

  Еще раз, я беру свой банк алгоритмов на один день, но на этот раз более спекулятивную стратегию, основанную на прорывах на фьючерсном рынке.
 
  Хотя закрытие позиций в один и тот же день может ограничить потенциальную прибыль, почему бы не удерживать их дольше, но в основе этого подхода лежит использование новой возможности, только что представленной BOŚ, т.е. депозит внутри дня. Это означает, что если позиция закрыта в тот же день, DM BOŚ получит депозит в размере 50% от нормы, т. Е. Когда позиция удерживается более одного сеанса. И это, в результате, позволяет вам играть в течение дня с удвоенным количеством контрактов с новым множителем х20, или вдвое, без изменения количества юнитов. Больше объяснений этого механизма здесь ->
  http://bossa.pl/oferta/gielda/rachunek-intraday/
  Это важно, поскольку для нового контракта с множителем x20 обычно требуется маржа, вдвое превышающая только что истекшую серию контрактов с множителем x10. Опция «внутри дня», с другой стороны, позволяет вам использовать половину средств, т. Е. Более или менее так же, как со старыми контрактами х10, но в то же время предлагает более высокую прибыль за каждое заработанное очко при относительно низкой комиссии.
  На этот раз я покажу только один тест, чтобы избежать ненужных сравнительных недоразумений:
  Я тестирую стратегию, которую я назвал немного романтичной «Разорвать один день» , на старом ряду данных FW20 из базы данных bossa.pl с множителем х10, но с гипотетическим предположением, что их множитель был х20. Комиссия 10 злотых за открытие и закрытие. Каждый раз мы тратим 10% нашего капитала (я искал 100 000 злотых в качестве первоначального), деля его на сумму депозита, требуемого для каждого отдельного контракта. Таким образом, более или менее было открыто 1 контракт на каждые 15 000–20 000 злотых капитала.
  В то же время я хотел бы поблагодарить одного из читателей — pit65 — за острый взгляд и внимательное отношение к результатам теста, который позволяет уловить все возможные неточности в кодах ? Но также за внимание к более высокому уровню риска. Новый множитель и внутридневной депозит позволяют увеличить кредитное плечо при неизменном капитале, но это связано с повышенным риском: размером потенциальных убытков в одной транзакции, а также их последовательностью. Вот почему правильное управление капиталом и положением здесь имеет особое значение.
  Это все еще правила однодневной стратегии. Это в основном теоретическое упражнение по тестированию механических систем и показывает статистическую неэффективность на рынке, но, пожалуйста, не рассматривайте это как мою рекомендацию по его использованию! Особенно с точки зрения риска.
  Для открытия длинной позиции должны быть выполнены следующие условия:
  1 / Сегодняшняя сессия открывается ниже максимального уровня курсов из предыдущих X дней со вчерашнего дня.
  2 / Рынок растет, он превышает эту максимальную цену с X дней, и в этот момент мы входим в рынок с лимитным ордером по максимальной ставке.
  3 / Мы абсолютно закрываем позицию, чтобы закрыть дневную сессию.
  4 / (отредактировано) Дополнительное условие, касающееся точного определения момента выпуска (см. Комментарии под записью):
  Прорыв действителен только для первой свечи, сокращающей максимум / мин X дней. Чтобы другой появился в том же направлении, рынок должен вернуться назад и не превышать ценовой диапазон первой прорывной сессии как минимум на одну сессию.
  В упрощенном виде можно сказать, что идея входа в должность называется отрываясь от ценового канала, но я добавил временную остановку.
  Короткие позиции содержатся симметрично, то есть сессия открывается выше минимума с предыдущих X дней до вчерашнего дня, при снижении ниже этого минимума мы берем короткую позицию и закрываем ее в конце дня по цене закрытия.
  Результаты испытаний на выпуск с X = 3 дня:
  Общая чистая прибыль: 834,5%
  Среднегодовая прибыль: 14,6%
  Максимальный перенос капитала: 20%
  Сделки: 849
  Соответствует: 54%
  Шарп: 2,09
  Линия капитала меняется с начала 1998 года:
 
  ***
  Результаты испытаний для выпуска с X = 5 дней:
  Общая чистая прибыль: 1476%
  Среднегодовая прибыль: 18,3%
  Максимальный перенос капитала: 22,8%
  Сделки: 710
  Соответствует: 57%
  Шарп: 2,93
  Строка изменения капитала:
 
  Конечно, это гипотетические результаты, которые могут никогда не повториться в будущем. Множитель х20 дает вам толчок в стратегии, но вы должны помнить, что более низкие депозиты и больше контрактов в игре означают потенциально большие риски. Однако количество вариантов настройки риска обычно ограничено только воображением пользователя.
  –kat—