Корректирующая стратегия покупки, часть 5

  Наконец, давайте проверим систематический поиск исправлений на валютном рынке. Здесь тенденции могут быть особенно сильными и продолжительными.

  Я смоделировал данные о 3 самых интересных польских трейдерах валютных пар:
  EUR / PLN
  USD / PLN
  EUR / USD
  Я использовал настройки кредитного плеча и депозита, как на полном рейсе в bossafx, поэтому смена одного пункта приводит к прибыли или убытку в размере 10 злотых для пар с злотым и 10 долларов США для пары EUR / USD.
  —–
  ТЕСТ № 1
  Условия совершения сделки:
  Вступление в должность:
  Частота закрытия сессии должна быть выше среднего 200-дневного среднего
  – и одновременно –
  Цена закрытия сессии должна быть самым низким уровнем против минимумов предыдущих 5 сессий.
  Выход с позиции:
  Цена закрытия сессии должна впервые закрыться выше обычного среднего значения за 10 дней, рассчитанного за предыдущий день.
  Исторические данные по валютам форекс были загружены с сайта bossa.pl. Начальный капитал в размере 20 000 злотых (или 20 000 долларов США за EUR / USD) я инвестировал, используя каждый раз только 1 лот. Это не лучшая настройка размера позиции. Вы должны знать, что прибыль от 1 лота транзакции в размере, например, 1000 злотых выглядит иначе с капиталом в 20 000 злотых (это 5%) и по-разному, когда капитал увеличивается до 100 000 злотых, потому что тогда та же самая прибыль в размере 1000 злотых составляет только Увеличение на 1%. Но использование 1 полета облегчает сравнение и, как я уже видел много раз, лучше вписывается в воображение читателей. Комиссии не включены. Игра с обеих сторон, т.е. как покупка (длинные позиции), так и короткая продажа (при симметричных условиях, как указано выше).
  Результаты:
  EUR / PLN
  Общая прибыль: 1476%
  Годовая совокупная прибыль (CAGR): 14,08%
  Точность: 67,7%
  Количество транзакций: 304
  Максимальное скольжение (maxDD): 43,2%
  I кривая изменения капитала:
 
  Эта пара, по-видимому, чрезвычайно восприимчива к небольшим изменениям, даже при довольно сложном условии закрытия позиции выше 10-дневного среднего (или ниже для игры на короткой стороне). Результат не включает комиссионные, но кажется, что эта идея имеет преимущество на этом рынке.
  Между тем, пара USD / PLN оказалась гораздо более модной и, следовательно, не поддающейся улавливанию исправлений:
  Общая прибыль: (-) 5,29%
  Годовая совокупная прибыль (CAGR): (-) 0,32%
  Точность: 62%
  Количество транзакций: 192
  Максимальное скольжение (maxDD): 56%
  Кривая изменения капитала:
 
  Однако, для пары EUR / USD это выглядит довольно изменчиво, но, возможно, в перспективе, если были использованы дополнительные фильтры:
  Общая прибыль: 127%
  Годовая совокупная прибыль (CAGR): 6,7%
  Точность: 69%
  Количество транзакций: 151
  Максимальное скольжение (maxDD): 33%
  Кривая изменения капитала:
 
  ——
  ТЕСТ № 2
  Во втором тесте я немного изменил вход и, прежде всего, оставил позицию.
  И так, чтобы занять позицию:
  Частота закрытия сессии должна быть выше среднего 200-дневного среднего
  – и одновременно –
  Цена закрытия сессии должна быть самым низким уровнем против минимумов предыдущих 10 сессий.
  Закрытие позиции:
  Временная остановка, то есть выход из рынка при закрытии двумя сессиями позже.
  Граничные условия самого теста такие же, как указано выше.
  Результаты:
  EUR / PLN
  Общая прибыль: 410%
  Годовая совокупная прибыль (CAGR): 8,09%
  Точность: 54%
  Количество транзакций: 270
  Максимальное скольжение (maxDD): 45%
  I кривая изменения капитала:
 
  Хотя все еще выгодно, но не так гладко, как в предыдущем тесте. Почему? Прежде всего: я смоделировал более глубокие коррекции – ранее 5/5-дневные минимумы / максимумы, на этот раз 10-дневные. Меньшие корректировки обычно имеют больше шансов закончиться и вернуться к тренду. Во-вторых: 2 дня недостаточно для получения прибыли. Магические закрытия выше среднего в течение 10 дней (или ниже для коротких позиций) по-прежнему имеют свою силу без каких-либо более высоких потерь.
  К сожалению, пара USD / PLN и она потерпела неудачу, создав исторические потери, которые я пропущу. Следовательно, это не очень хорошая тренировочная площадка для ловли дыр такого типа.
  Принимая во внимание, что EUR / USD:
  Общая прибыль: 47,6%
  Годовая совокупная прибыль (CAGR): 3,11%
  Точность: 58%
  Количество транзакций: 157
  Максимальное скольжение (maxDD): 63%
  Также как и раньше, довольно средний, но все же эффективный.
  Мы вернемся к методам поиска исправлений в будущем с новыми идеями.