Механическая торговля – чувствительные точки 16

  Мы заканчиваем этот цикл. Я надеюсь, что он помог читателям понять наиболее важные слабые и сильные стороны механики, особенно системной торговли.

  В последней статье Арт Коллинз о взаимодействии сигналов стратегии и человеческого интеллекта:
  16. Если вы думаете, что в суждении есть какая-то мудрость: «Да, я знаю, что говорит система, но на этот раз она должна быть неправильной», тогда вы ошибаетесь. Ошибка, ошибка, ошибка – (я должен подчеркнуть это снова?) – ошибка.
  Что определяет, что трейдеры «обсуждают» свои собственные стратегии, игнорируя созданные ими правила? Кто-нибудь пытался проанализировать их оспаривающее поведение, если это случилось / случилось /? Я собрал несколько причин, чтобы рассмотреть проблему и задать себе практический вопрос о желательности отрицания моих собственных правил игры:
  1. Только что упомянутые эмоции в форме гормональных коктейлей, «заполняя» чувствительные участки мозга, отключают рациональное мышление и мешают реальной оценке собственного поведения. Это одна из причин работы над эмоциями – как их проявлениями, так и источником.
  2. Список первопричин эмоций был бы не таким коротким. Готовность отомстить за неудачные транзакции, страх неопределенности в критические моменты, притупление сопротивления сдвигу капитала и ряду потерь, услышанное мнение, чтение анализов, недомогание или высокая волатильность и волатильность рынка, чтобы назвать некоторые из наиболее важных.
  3. Если бы кто-то искал более рациональные причины, не связанные с моментальным эмоциональным состоянием, я мог бы написать здесь достаточно подробно. За ними стоит даже вера в человеческий интеллект, который во многих случаях дает преимущество над машинами, доминирование разума над не-мыслящими компьютерами. Но также подсознание с самого детства внушало убеждение о человеческих возможностях прогнозирования вероятных событий и стремлении к наукам о жизни, стремясь к наименьшей вероятности ошибочных оценок и диагнозов.
  4. С другой стороны, мы также делаем выводы из нашего инвестиционного опыта, слушаний, чтений и советов других инвесторов, которые подсознательно и сознательно создают неуверенность в компьютерных системах принятия решений и боязнь иногда взбунтовать интегральные микросхемы, но также глубоко человеческий страх через непредсказуемые рынки, вероятность ошибок в наших тестах или просто нестационарность финансовых процессов.
  5. Нечто, что я специально исключаю: мы часто сводим все страхи только к отрицанию элемента вступления в должность, не думая более широко в контексте управления рисками. Наша эффективность заключается не в открытии позиций, а в операциях с риском. Вход в рынок – только мгновение, в то время как жонглирование ногами является сущностью торговли, продолжающейся большую часть времени. Кто не рискует этим … (можно написать :)). Мы иррационально паникуем перед систематическим возвращением на рынок, забывая о том, что стратегия – это, в основном, операция «риск-дружба».
  6. Часто во всем этом нет знаний о торговых основах, системах или механике рынка. Давайте повеселимся с индикаторами – он адаптирует принципы стратегии к определенному среднему числу условий, преобладающих на графиках, и это может вызвать задержки или слишком быстрые сигналы, предоставляя возможность гибкого подхода. Но работа с классическими или свечными формациями не дает таких комбинационных возможностей – возникают они или нет, для агонии нет места.
  7. Системы уменьшают эффекты и поведенческие ошибки, но только тогда, когда мы используем их механически. Когда мы переключаемся на ручное управление и даем себе право нарушать правила, мы должны помнить, что определенная поведенческая иррациональность проникает в решение. От даже так. «Отрицательный эффект свежести». Это приводит к тому, что после ряда прибыльных транзакций мы ожидаем более сильных потерь или после серии восходящих сессий мы приписываем более высокую вероятность снижениям – это может противоречить указаниям стратегии, вызывая диссонанс.
 
  Вместо изюминки всего цикла, заключительная мысль Арт Коллинза цитируется щедро, не требуя практически никаких комментариев:
  «И, наконец, то, что вы, возможно, захотите создать и поместить туда, где вы можете постоянно ссылаться на него – например, на зеркало в ванной.
  Если вы не следуете своей системе на сто процентов, в точности так, как приказано, то, по определению, вы не будете традиционно механически ».
 
 
 
  —Кат—
 
 

     

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *