Одна из серьезных ошибок, допущенных инвесторами при использовании механических систем, выглядит примерно так:
6. Когда кто-то смешивает торговую (механическую) систему с интуитивной, она стремится получить худшее из обоих миров.
Это еще одно из замечаний Коллинза из его книги, рассмотренной в этой серии.
Чтобы понять его значение, необходимо определить, какие негативные последствия следует ожидать, используя оба этих подхода к спекуляции.
Поэтому я сделал резюме этих недостатков в некоторых из наиболее важных параграфов, которые должны помочь в определении наблюдаемой взаимосвязи. В принципе, они касаются различий, определяющих полезность обоих подходов, и я опускаю те неблагоприятные элементы, которые являются общими для обоих, потому что это не меняет смысла вышеприведенного наблюдения:
Системы основаны на прошлых тестах данных, которые помогают найти гипотетическое, объективное преимущество, однако, его работа может потерпеть неудачу, если не все сигналы открытия и закрытия позиции строго соблюдаются. Затем мы обречены на полную случайность в распределении прибылей и убытков, то есть счастливую судьбу, чаще всего направленную на убытки в соответствии с законом Мерфи (если что-то имеет шанс облажаться, облажаться наверняка).
Интуитивный трейдинг дает полную свободу в этом отношении и основан на постоянном анализе ситуации и, соответственно, гибком, многомерном ответе. Однако преимущество над рынком здесь не может быть установлено заранее, это проявляется после того, что происходит после некоторого периода реальной торговли, поэтому разрешается использовать инструменты, которые во многих условиях не имели преимущества, поскольку объективную проверку невозможно.
Системы позволяют принимать решения и управлять рисками однородным, известным и заранее определенным образом, автоматически, быстро (даже в миллисекундах сегодня), всесторонне — для многих рынков одновременно, без анализа информационных потоков (достаточно только цены или индикатора) и любым пользователем. Почти все эти элементы деформированы в интуитивной торговле.
И поскольку последние основаны главным образом на интерпретациях, именно они широко открывают двери для всех бесов человеческой несовершенной психики: от эмоций (как негативных, так и позитивных, которые могут беспокоить) до поведенческих ошибок (анг. ярлыки и эффекты, которые убивают рациональность принятия решений. Системы не только устраняют эти эмоции на уровне принятия решений (автоматизация сигналов, нет необходимости в оценке), но также не вызывают вышеупомянутых ошибок, рассчитанных бихевиористами.
Как видите, оба подхода являются взаимоисключающими во многих областях. Что произойдет, если мы попытаемся объединить их, заменив слабости одного способа на сильные стороны другого? Эффект, к сожалению, отрицательный, именно так, как его видит Коллинз:
Выборочное использование сигналов, поступающих из транзакционных систем мешают драматический их эффективность, а также заменить некоторые из них своих собственных оценок и субъективные интерпретации ликвидирует наше лидерство на рынке неопределенности и, прежде всего, подталкивает нас к эмоциональному huśtawkom и иррациональности ошибки ,
Следовательно, рискованно комбинировать оба метода, как, вероятно, знает большая часть системных специалистов. Гораздо разумнее, и вполне возможно, что для опытных игроков более выгодным решением будет, если уже, использование обоих одновременно, но на разных счетах, без их смешивания и встряхивания.
Подробнее о преимуществах и недостатках объективных и субъективных подходов в моем цикле, опубликованных несколько месяцев назад «Субъективный технический анализ»
—Кат—
псевд. И так незаметно я только что сделал запись № 400 ?