Еще раз мы рассмотрим пробелы в списках и их последствия.
Я надеюсь, что этот вид анализа данных позволит всем читателям лучше ориентироваться на рынках.
На этот раз я хотел бы обратить внимание на так называемые скрытые пробелы. Редко используется, но это не значит, что это бесполезно с точки зрения получения преимущества. Этот тип разрыва возникает, когда открытие сессии (свеча) падает выше максимальной котировки предыдущей сессии (свеча) или ниже минимума предыдущей сессии (свеча) . Неважно, что происходит с листингами в тот день, у нас есть открытие, которое из-за избыточного спроса или предложения выходит за рамки предшествующей ему свечи (они не должны быть дневными свечами, они могут быть часовыми или минутными). Могут ли такие открытия, вызванные отсутствием баланса между обеими сторонами сделки, стать объявлением о прибыльном движении рынка в ближайшем будущем? Я предлагаю проверить это на примере скрытого разрыва роста, то есть разрыва спроса.
Опять же, я сделал две симуляции для этой цели на ежедневных данных двух индексов, которые могут нас заинтересовать больше всего.
Испытание 1:
Это ответ на вопрос о том, что происходило с ценами S & P 500 от цены открытия сессии после каждого скрытого разрыва роста.
У нас было 444 таких пробела с 1970 года (данные из bossa.pl), и, следовательно, значительно больше, чем классических пробелов.
Через месяц, точнее 25 сеансов с каждого такого разрыва, индекс увеличился в общей сложности на 4772 пункта. Демонстрация спроса во время разрыва опережала периоды хорошего роста и с довольно приятной точностью 67%. В этом случае я смоделировал простую инвестицию:
Начальный капитал 1000 долларов США, в каждой транзакции мы упаковываем 50% доступного капитала, мы входим в рынок по цене открытия сессии с разрывом, мы закрываем транзакцию при закрытии через 25 дней.
Общая прибыль 483%. Прибыль в некотором смысле договорная, иногда было несколько разрывов подряд, для этого требуется особый тип управления размером позиции, и я был заинтересован в том, чтобы получить каждый разрыв независимо. Как обычно, распределение транзакций кажется более интересным. Это можно увидеть на синей кривой капитала ниже:
Нынешний бычий рынок особенно добр к такой стратегии. И снова последняя ловушка в 2007-2009 годах оказалась самой большой ловушкой. Однако рынок сделал это быстро. Интересно, что предыдущий медвежий рынок в 2000-2001 годах остался незамеченным. Опять же, чем больше этот разрыв, тем сильнее последовало восходящее движение.
Выход из позиции через 5 дней после открытия сделки также был прибыльным, хотя на 2,5 тысячи пунктов меньше. На этот раз, однако, меня больше интересовало, что происходит с достижениями в конце сессии на следующий день после разрыва. Было довольно приятно 4 234 балла (с меньшим риском, чем при 25-дневной транзакции). Кривая капитала, отмеченная красным на графике выше, показывает распределение всех транзакций. Я думаю, что это подсказка для тех, кто играет в краткосрочной перспективе по этому индексу.
Испытание 2.
Он должен был показать силу скрытого разрыва роста по индексу WIG20.
Ну, это не очень впечатляет.
Данные с 1997 года.
Количество пробелов — до 1145
25 сессий спустя можно было собрать 1935 баллов.
На этот раз имитация инвестиций выглядела так:
Начальный капитал в размере 10 000 злотых, в каждой транзакции мы покупаем одну условную индексную единицу при открытии по гэпу, мы не учитываем комиссионные. Закрытие сделки через 25 дней принесло 65,3% прибыли с точностью до 53%.
Следующая диаграмма показывает кривую капитала:
Вы не можете увидеть такие явные успехи, как в случае с S & P500. Рынок с понижательной тенденцией снова смертелен для этого типа игры, после того, как гэпы вверх вы ожидаете, а затем снижаетесь, так что это отличные ловушки для покупателей. В свою очередь, закрытие тестов через 5 дней и в конце следующего сеанса принесло отрицательные или незначительные результаты. Так что это не очень хороший показатель для определения вероятности того, что индекс WIG20 может сделать в последующие дни. Возможно, следует добавить больше фильтров. Имеет ли значение размер разрыва? Снова маленький. На самом деле, только разрывы в 3 балла и более оказали значительное влияние на рынок.
Почему такие различия по обоим показателям. Ответ довольно прост: на рынке США по-прежнему заметны тенденции, которые у нас отсутствуют. Поэтому практически каждая техника для игры на рост была эффективной.