Продолжая тему получения преимущества на основе максимумов и минимумов предыдущей сессии, я задам следующий вопрос:
Является ли хорошим показателем того, насколько вероятно, что ставки будут также нарушать минимум предыдущей сессии?
Чтобы ответить на этот вопрос и определить вероятности, как обычно, я сделаю тесты на исторических данных, которые, по крайней мере, приблизительно покажут, что мы можем ожидать.
Оба теста будут касаться двух, пожалуй, самых важных для нас показателей, и правила их проведения были следующими:
— ежедневные исторические данные, взятые из bossa.pl
— переход в короткую позицию происходил только тогда, когда курс НИЖЕ был пробит НИЖЕ минимума предыдущего дня, а сегодняшнее открытие должно быть ВЫШЕ минимума предыдущей сессии,
— предыдущий сеанс должен быть FALL в первом варианте или HEIGHT во втором,
— Я только суммирую договорные баллы прибылей / убытков, полученные от пробоя, чтобы закрыть сессию в тот день или по второму варианту — достигнутый до закрытия следующей сессии; если индексная цена изменилась, например, на 5 пунктов, я добавляю это к кривой прибыли / убытка,
— Я не принимаю во внимание комиссионные и проскальзывания, я хочу показать только необработанную статистику, указывающую потенциальные возможности игры таким образом,
— начальный капитал составляет 100 единиц для индекса S & P500 и 1500 единиц для индекса WIG20, и я добавляю дополнительные очки, полученные или потерянные к этой сумме, при условии, что мы всегда покупаем только одну условную часть индекса.
Как и ранее, я показываю только визуальные изменения в кривых капитала, чтобы читатели знали о рисках, распределении прибыли и убытков и потенциальных возможностях.
ТЕСТ 1: индекс S & P 500
График изменения кривой капитала обоих вариантов одновременно:
Синяя кривая, описанная как «C-max», означает прибыль / убыток, рассчитанный от закрытия сегодня (C или Close) до минимума предыдущей сессии, ниже которого произошел прорыв. Мы закрываем и открываем позицию на той же сессии.
Красная кривая, описанная как «C1-max», означает прибыль / убыток, рассчитанный от пробоя к закрытию следующей сессии. Мы закрываем позицию на следующий день после ее открытия.
Зеленая кривая — это индексный график цен закрытия.
Верхний график был создан в тесте после осенней сессии, а нижний график — после восходящей сессии.
Комментарий:
Мы тестируем потенциал падения рынка после пробития минимумов, поэтому я провел тест на короткие позиции. Но такая статистика для покупателей также имеет большое значение: если мы знаем, что ставки, скорее всего, закончатся сегодня и завтра, мы воздержимся от покупок. Вообще говоря, разрушение после сеанса роста имеет большую причинную силу (нижняя картинка) и хорошо согласуется с результатами предыдущих тестов, где внезапное движение в противоположном направлении может продолжать двигаться даже на следующем сеансе. Опять же, картина этой динамики изменилась в середине 1980-х годов, и предыдущий бычий рынок до 2007 года также был слабее в этом отношении. В свою очередь, продажа прорыва после предыдущей нисходящей сессии показывает силу только до конца дня, на следующей сессии динамика значительно упала или даже развернулась. Что очень интересно — продажи после нисходящей сессии оказались довольно скудной техникой на последнем … медвежьем рынке! Кто бы мог подумать …
Тест 2: индекс WIG20
Опять схема всех вариантов:
Кривые описания идентичны описанному выше случаю.
Комментарий:
Распределения, аналогичные анализу S & P500. Продажи стали более сильными после отказа от предыдущей восходящей сессии, меньших смещений капитала, на следующий день эффект сохранится. Продажи после нисходящей сессии довольно прилично указывают на нисходящее влияние обменных курсов до конца дня, следующая динамика слегка рухнет. С другой стороны, продажи во время медвежьего рынка оказались в соответствии с тем, что можно ожидать, то есть снижением после снижения ставок и с большой силой.
И, наконец, традиционное предупреждение: следует помнить, что это только гипотетические валовые результаты, исключая комиссионные. Пожалуйста, рассматривайте эти моделирования только для справки, возможно, как основу для возможной разработки стратегии с разумным управлением размерами и рисками предприятия. Даже если учесть, что, если позиция прибыльная, закрывать ее не имеет смысла, вам придется играть ее немного эффективнее, сохраняя ее дольше, по крайней мере, во время бычьего рынка.
Дополнительное примечание — при закрытии позиции при закрытии на один день позже необходим дополнительный капитал для второй условной индексной единицы. Иногда вам необходимо открыть позицию в соответствии с вышеуказанными условиями 2 дня подряд. Итак, уже имея одну позицию, мы должны открыть другую по правилам. Вышеуказанные кривые капитала учитывают только достижимую прибыль, рассчитанную в баллах, потенциальные возможности, а не полностью профессиональное управление позициями.
–kat–