Я планировал закрыть тему тестов минимумов и максимумов сессии как индикатор дальнейшего движения цены, однако получил запрос от жанра «не отказываться».
Ну как же так, что я протестировал и показал так много рынков, а валют нет? Я уже совершенствуюсь и прилагаю быстрый тест на основную пару, то есть EUR / USD.
Я проверил записи на длинные и короткие позиции, и правила сделки были:
— исторические дневные данные по EUR / USD, взятые из bossa.pl ,
— принятие позиции ДЛИННОЕ произошло только в том случае, если курс ВЫШЕ прорвался ВЫШЕ максимума предыдущего дня, а открытие сегодня должно упасть НИЖЕ минимума предыдущей сессии,
— переход в короткую позицию происходил только тогда, когда курс НИЖЕ был пробит НИЖЕ минимума предыдущего дня, а сегодняшнее открытие должно быть ВЫШЕ минимума предыдущей сессии,
— предыдущая сессия провалилась в первом тестовом варианте, РОСТ во втором,
— Я только суммирую договорные баллы прибылей / убытков, полученные от пробоя, чтобы закрыть сессию в тот день или по второму варианту — достигнутый до закрытия следующей сессии; если индексная цена изменилась, например, на 0,0055 пункта, я добавляю это к кривой прибыли / убытка,
— Я не принимаю во внимание комиссионные и проскальзывания, я хочу показать только необработанную статистику, указывающую потенциальные возможности игры таким образом,
— я не использую сифонный тест,
— начальный капитал по контракту равнялся обменному курсу первого дня, доступному в данных, и я добавляю дополнительные баллы, полученные или потерянные к этой сумме, при условии, что мы всегда покупаем только одну условную единицу валюты.
Как и ранее, я показываю только визуальные изменения в кривых капитала, чтобы читатели знали о рисках, распределении прибыли и убытков и потенциальных возможностях.
ТЕСТ 1: Длинная позиция по EUR / USD
График изменения кривой капитала обоих вариантов одновременно:
Синяя кривая, обозначенная как «C-max», означает прибыль / убыток, рассчитанный от закрытия текущего сеанса до максимума предыдущего сеанса, выше которого произошел прорыв. Мы закрываем и открываем позицию на той же сессии.
Красная кривая, обозначенная как «C1-max», означает прибыль / убыток от восходящего прорыва до закрытия следующей сессии. Мы закрываем позицию на следующий день после ее открытия.
Зеленая кривая — это индексный график цен закрытия.
Верхний график был создан в тесте после нисходящего сеанса, а нижний график — после восходящего сеанса.
Комментарий:
Покупка евро после предыдущей нисходящей сессии показывает потенциальное преимущество для использования, хотя удержание еще одной позиции на сессии связано с гораздо большей волатильностью кривой прибыли / убытка. Во время нисходящих трендов тест показывает, что таких движений следует избегать (или, по крайней мере, уменьшать в размере). В свою очередь, покупка максимума после нисходящей сессии означает большие колебания капитала и потери в долгосрочной перспективе. Иногда это не окупается даже во время растущих тенденций — просто посмотрите на текущую тенденцию укрепления евро.
Тест 2: Короткая позиция по EUR / USD
Снова схема обоих вариантов:
Синяя кривая, описанная как «C-max», означает прибыли / убытки от закрытия сегодня до минимума предыдущей сессии, ниже которого произошел прорыв. Мы закрываем и открываем позицию на той же сессии.
Красная кривая, описанная как «C1-max», означает прибыль / убыток, рассчитанный от пробоя к закрытию следующей сессии. Мы закрываем позицию на следующий день после ее открытия.
Зеленая кривая — это индексный график цен закрытия.
Верхний график был создан в тесте после осенней сессии, а нижний график — после восходящей сессии.
Комментарий:
Еще раз подтверждается правило для этого индикатора, которое я обнаружил во многих предыдущих тестах — вход в игру в направлении, противоположном закрытию предыдущей сессии, дает наибольшую отдачу. Здесь мы можем видеть это на нижнем графике, где мы открываем короткие позиции после пробоя восходящей сессии предыдущей сессии. Кривая капитала не коррелирует с курсом курса, что является хорошим признаком для построения стратегии. Но в этом есть одно «но» — долгосрочная тенденция к росту до 2007 года не позволяла заработать таким образом, и такую оптику нужно учитывать. В свою очередь, короткие позиции после нисходящей сессии оказываются разочарованием для продавцов, иногда даже во время нисходящей тенденции, долгосрочной или краткосрочной.
И, наконец, традиционное предупреждение: следует помнить, что это только гипотетические валовые результаты, исключая комиссионные. Пожалуйста, рассматривайте эти моделирования только для справки, возможно, как основу для возможной разработки стратегии с разумным управлением размерами и рисками предприятия. Даже если учесть, что, если позиция прибыльная, закрывать ее не имеет смысла, вам придется играть ее немного эффективнее, сохраняя ее дольше, по крайней мере, во время бычьего рынка.
Дополнительное примечание — при закрытии позиции при закрытии на один день позже необходим дополнительный капитал для второй условной индексной единицы. Иногда вам необходимо открыть позицию в соответствии с вышеуказанными условиями 2 дня подряд. Итак, уже имея одну позицию, мы должны открыть другую по правилам. Вышеуказанные кривые капитала учитывают только достижимую прибыль, рассчитанную в баллах, потенциальные возможности, а не полностью профессиональное управление позициями.
–kat–