В предыдущем посте я ссылался на книгу «Уличные умники», соавтором которой является Линда Рашке, и в этом случае мне напомнили о наборе из 12 принципов, которые распространяются в сети.
Вдумчивый взгляд на них может стать вдохновляющим опытом, в том числе и для меня, поэтому я не откажу себе и читателям в этом небольшом удовольствии.
Вероятно, название введения будет, по крайней мере, кратким выступлением Линды. Википедия довольно скромна, , поэтому я добавлю несколько слов от себя. Прежде всего, Рашке — практикующий трейдер, и довольно эффективно, настолько хорошо, что интервью с ней было в одной из знаковых частей «Волшебников рынка» Яцека Швагера. И в отличие от многих других, изображенных там, она просто заслужила свое прошлое и последующие достижения в этой главе книги. Все хвалят ее лекции и отличное качество практических знаний, которые она передает во время них. Она является автором бесчисленных статей и идей. Я не хотел бы переусердствовать в превосходной степени, но я лично изучил все, что она произвела, очень тщательно, по одной причине: это психически очень плохо, я люблю этот вид свинг-трейдинга (очень технический, граничащий с системой) и временные рамки.
Эти технические принципы были получены из учебных материалов и интервью Стивом Бернсом, автором нескольких небольших торговых руководств. Это не так важно, как их содержание и знания, содержащиеся в нем. Все в оригинале можно найти даже здесь:
https://www.elitetrader.com/et/threads/linda-raschkes-12-technical-trading-rules.294039/print
Какое в них реальное преимущество и сколько толкований художника, который их собрал, предлагаю вам узнать самим. Я постараюсь сделать это, используя свои собственные знания и опыт.
Правило 1:
«Купить первый вывод (коррекция) после нового саммита. Продайте первое увеличение (коррекция роста) после новой дыры »
(оригинал: купить первый откат после нового максимума. Продать первый ралли после нового минимума.]
Покупку легче представить и использовать чаще, чем короткие продажи, поэтому давайте разберемся только с первым предложением. Второе — это симметричное применение того же принципа на нисходящем рынке.
Нетрудно найти на графике, а также интуитивно применить этот вид подсказки к транзакции, однако, если мы углубимся в детали, возникнут проблемы. Где в месте купить такой вывод после пика? И как определить пик? А как насчет риска, ни слова об этом? Чтобы облегчить этот вопрос, я предлагаю посмотреть на следующий дневной график наших фьючерсных контрактов на WIG20, который я взял со страницы http://bossa.pl/notowania/wykresy/. Я немного украсил его, чтобы облегчить навигацию и объяснить идею:
Новый пик очень легко наметить на графике с помощью простой интуиции — это просто самая высокая цена по отношению ко многим дневным или минутным максимумам, которые предшествуют ему, и, по крайней мере, один, который следует за ним. Таким образом, например, я нарисовал несколько из них на графике выше, используя синюю линию. Если кому-то нужен более объективный критерий (например, для механической системы), он может предположить, что пик является максимальной ценой, превышающей, например, по меньшей мере, 20 максимумов, предшествующих ему; или годовой или ежемесячный. Вы можете добавить критерий тренда, то есть максимум выше, чем среднее значение за 100 дней, или ему предшествуют как минимум две все более высокие локальные дыры.
Так где же у вас есть соблазн купить корректуру? В предыдущем посте я показал концепцию, в которой Рашке предлагал ввести пост, который касался среднего. А что если цена не достигнет средней? Или это будет значительно превышать это? Поэтому я предлагаю другой критерий: покупать, когда в коррекции появляется восходящий бар, а затем курс пробивает максимальную цену. По крайней мере, тогда мы знаем, что произошел некоторый разворот, попытка спроса. Покупка наследственных должностей не дает никакой гарантии, что такое исправление будет завершено. Зелеными стрелками отмечены такие попытки входа.
В качестве альтернативы, выход на рынок может быть разделен на рассрочку. Часть, чтобы открыть в среднем, часть после восходящего бара, часть после следующего, или даже после преодоления вышеупомянутого пика, или после выполнения условия какого-либо индикатора. Изобретение в этом отношении не имеет границ, важно, что этот подход, который часто повторяется, оправдан в динамике и механике рынка и подходит нам мысленно.
Существует также вопрос о том, что означает «купить первый вывод». На мой взгляд, это первое снижение после пика, даже если оно не совсем плавное, а иногда и ухудшается. Второе или третье разворот происходит, когда скорректированный курс достигает примерно последнего пика и снова откатывается. Не вступление в игру имеет некоторое техническое обоснование — потому что часто последующие изъятия являются началом построения пиковых образований.
Для меня наиболее важным является управление рисками. И здесь я предлагаю 2 концепции:
1. Подобно Рашке (предыдущий пост), поставьте стоп-лосс на минимуме бара роста, после которого мы вышли на рынок
2. Менее технический, то есть вычитать стоп-лосс как процент от точки входа (например, 2%).
Вы также можете получить рассрочку, наполовину через № 1, наполовину через № 2.
Красные стрелки показывают, что неудачные остановки завершены. Я нашел неудачные те, которые нарушили минимальную коррекцию, прежде чем они достигли вершины. Некоторые из них произошли во время восходящего тренда, и было бы рационально снова войти в ту же точку или следующий восходящий бар.
Это хорошая стратегия для восходящего и медвежьего рынка. Во время развития медвежьего рынка появляется меньше возможностей для входа, потому что меньше пиков, меньше баров роста, что, однако, не мешает попыткам.
Входы во время нисходящих трендов заманчивы, потому что цена выглядит рекламно. Ошибка! Риск, так как ширина стопы все та же, что и при увеличении, но частота поездок чаще, падения более динамичны. С другой стороны, во время повышений возникает психологическое сопротивление — цена уже относительно высока. Но вы должны помнить, что успешные транзакции происходят чаще, и, кроме того, некоторые инвесторы тасуют ноги, чтобы войти в рынок с такой коррекцией, потому что цена кажется выгодной, когда вы сравниваете ее с этим пиковым моментом назад.
Идея Рашке, довольно хорошая, дает много возможностей для творчества, хотя я бы рассматривал ее как дополнение к другим стратегиям, а не как основную. Кстати, я предпочитаю входить при восхождении на ранее установленную вершину.
-