Статистические связи, обнаруженные во время тестирования исторических данных, важны не только для трейдеров, использующих механические торговые системы.
Я предполагал, что целый ряд технических аналитиков, использующих только сами графики, получат пользу от работ Томаса Булковски, которые я представляю. Я настоятельно призываю вас переосмыслить и пересмотреть каждый метод, используемый по аналогии, особенно когда они взяты из литературы, и их доходность сомнительна, если посмотреть на распечатки с их собственных счетов в ценных бумагах. Зачем плыть против течения? Речь идет не только о методах подсвечников, но и о классических — во всяком случае, Булковский уже рассматривал их в своей книге Энциклопедия паттернов диаграмм »
**********
Другая проблема, которую Булковский проверил на практике, касается различия в действиях между формациями продолжения и отступления. Вопрос, на первый взгляд, тривиален и все же информирует или, скорее, подтверждает определенные механизмы рынков.
Японцы разделили подсвечники на те, чье создание дает возможность продолжить тренд, а вторая группа — действуя, переворачивая тренды. Понравился классический АТ. Но поскольку в ходе испытаний выяснилось, что 1/3 пласта вообще работает против их назначенных допущений, Булковский вместо того, чтобы разделить их таким образом, сделал тест полностью коротким. Ну, он просто разделил формирования с точки зрения соответствия направлениям выхода и входа. Самый простой способ объяснить это на рисунке, который я прилагаю ниже, и принцип был следующим:
— где первый бар в скорости образования падает с увеличением тренда, а затем очистили от вершины мы имеем дело с образованием продолжения (симметричный, когда капли — конечно, входит в верхнюю часть и из нижней) — Если направление вход в пласт противоположен направлению дислокации от него — я имею дело с реверсивной системой
На чертеже я обнаружил 2 формирования: объятия Бесси и Харами. В первой стрелке перед появлением система имеет цвет, отличающийся от цвета после удара — так что у нас есть разворот, для которого эта формация была идентифицирована. В случае с Харами цвета стрелок до и после совместимы — это действовало как продолжение тренда и поэтому не соответствует принципу, прописанному в его правилах.
Во время тестирования, опять же, мерой эффективности было расстояние, которое цена проходит от выхода из пласта до так называемого качаться высоко (или качаться низко), то есть пик текущей волны, если прорыв идет вверх (или дырка данной волны при пробое). Опять же, процентные ссылки были сделаны на цену исполнения, как и раньше. Оказывается, что в 59% случаев рассчитанный таким образом диапазон доходности был намного лучше для инверсии, в 41% — для продолжения.
Первый довольно общий вывод — относительно более высокую доходность акций следует вкладывать в разворот тренда независимо от типа формирования. И это согласуется с механикой рынка, потому что продолжения появляются во время зрелых трендов, что немного уменьшает их потенциал. Однако, когда речь заходит об очень актуальности отдельных образований — вы должны искать это в книге по описаниям каждого из них. Я дам их в другой раз.
Второй вывод весьма ошибочен — выход из пласта в противоположном направлении, чем рекомендуется в литературе, также может быть выгодной стратегией, особенно если это разрыв в продолжении пласта.
Третий вывод немного удивителен — если формация имеет релевантность около 50%, тогда ничто не мешает … играть в обоих направлениях, в зависимости от направления текущего прорыва. Я скажу вам, что это возможно, особенно на симметричных рынках, таких как деривативы, где вы можете получить прибыль, а также на бычьем и медвежьем рынках.
Cdn
— * Катай * —
П.С. Я должен извиниться перед всеми, кто ждет ответов на электронные письма, которые я получаю от вас. Я попал в очень низкий период, поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы.