Каждую стратегию можно улучшить несколькими способами, и в отношении каждого отдельного ее элемента вам нужно только знать, как это сделать.
Небольшое повторение предыдущих частей как часть введения:
Я помог одному трейдеру, который предпочитает стратегию быстрых 1-минутных данных, восстановить прибыльность. На основании карты транзакций, нанесенной на график, я, как и несколько читателей блога, быстро пришел к выводу, что:
1. Он не имеет силы из-за упущения множества возможных сделок и отказа от поля случайности.
2. Отношение прибыли к риску довольно неблагоприятное.
И именно этот второй момент я обещал упомянуть в этом посте.
Стратегия трейдера К. — типичный скальпинг. Единственный вопрос:
Есть ли какое-то реальное преимущество в такой механической форме, если, конечно, предположить, что все возможные входы в сделку будут сделаны?
Нет ничего проще, чем быстро проверить это на исторических данных. Если бы это преимущество действительно существовало, все компании, использующие алгоритмы, давно бы его нашли и запустили свои компьютеры. Не исключено, что в какой-то форме они могут это сделать, хотя я лично скептик.
Я не провожу тиковые или минутные тесты данных, я провел лишь небольшое визуальное исследование и сначала пришел к выводу, что в форме и с теми же правилами, которые представлены в части № 1 этой серии, это преимущество в этой форме сомнительно. Однако я могу ошибаться, и это было бы важным «за» для этого трейдера (и других, кто хотел бы использовать эту или аналогичную стратегию).
Это не означает, что отсутствие механического преимущества отрицает саму стратегию. Однако спасение — замена некоторых механических правил на более интуитивно понятные, гибкие, зависящие от адаптации трейдера к развитию ситуации. Это то, что искусственный интеллект только изучает, и средний умный человек заложил в его генах.
Поэтому вначале я посоветовал К. серьезно поработать над продлением периода пребывания в позиции, изменив порядок «Тейк-профит» в 10 тиков / пипсов на следование за трендом, что он сам иногда пытался делать. Но для этого я предложил перестроить систему приказов и позиций.
К сожалению, это меняет стратегию со скальпинга на более раскачивающуюся, но дело не только в комфорте, но и в получении преимущества. На индексах и товарных рынках даже на небольших интервалах наблюдаются довольно значимые тренды, и за них нужно бороться.
Конечно, это можно сделать самым простым способом — присесть перед монитором и направить ноги рукой. Всему можно научиться, а иногда даже приходится делать это со стиснутыми зубами, чтобы получить реальное преимущество, а не мнимое или случайное.
Однако я предложил внести в него некоторые изменения, возможно, на переходный период, а возможно, и навсегда. Речь идет о МАСШТАБЕ позиции, то есть о ее разбиении на более мелкие части и управлении ими по отдельности. Это касается построения полной позиции, т.е. масштабирование, а также закрытие по частям, т.е. масштабирование.
В базовой версии SCALING вся позиция строится по частям, добавляя новые части по мере развития рынка. Например:
мы делим капитал, выделенный на данную транзакцию, на любое количество мелких частей (например, 5),
каждая часть выходит на рынок в определенное время, например, каждые 5 тиков, когда рынок движется к нам, поэтому первая часть распределяется немедленно, а пятая часть — только тогда, когда рынок совершает полное движение в общей сложности на 20 тиков в нашем выбранное направление,
если рынок не сдвинется на 20 тиков и двинется в противоположном направлении, наши убытки будут меньше, чем если бы мы сразу вошли в полную позицию, и, кроме того, при движении на 10-15 пипсов мы уже можем думать об обеспечении первой части на начальном уровне,
если полная позиция становится прибыльной, мы закрываем ее полностью в соответствии с принятыми правилами.
Это, однако, не подходит для использования со стратегиями быстрого скальпинга, в которых задействованы частые и молниеносные входы. Поэтому в данном случае я предложил разовое масштабирование, то есть открытие всей позиции на 3 небольшие части, что не является проблемой для опытного трейдера. Изобретением трейдера К. в данном случае было даже кратковременное ожидание с открытием 2-й и 3-й частей, чтобы увидеть, действительно ли данное движение является импульсом или просто ловушкой, что часто случается на низких интервалах.
Однако наиболее важным в этом случае является удаление накипи, то есть закрытие этих частей по частям таким образом, чтобы попытаться уловить тенденции.
Таким образом, часть 1 позиции все еще должна была быть закрыта с ее «тейк-профитом» 10 тиков на пипс. Благодаря этому он все еще мог чувствовать контроль над транзакцией, обретать уверенность и спокойствие благодаря частичной фиксации прибыли, чтобы не терять очевидное преимущество, в котором он был убежден (потому что это все еще скальпируется в некоторой степени, но только на части позицию), и, кстати, я посоветовал ему научиться ловить остальную часть тренда и совершенствовать его.
Часть из 2 позиций должна была быть закрыта как можно дальше от начального уровня, оценивая силу рынка, импульс прорыва, волатильность и ликвидность. Затем он может закрыть его вручную или переместить упор ведомого. Кроме того, после 15-20 тиков он должен был ввести безубыток-стоп, то есть стоп на уровне входа +1 тик для 2-й и 3-й части позиции. Таким образом, он чувствовал себя еще увереннее, и ему было легче искать состояние выравнивания, т.е. поток.
Часть 3 должна была закрываться самое позднее, когда рынок отступил и снова пробил 14-периодную среднюю в противоположном направлении позиции.
Я проиллюстрировал всю эту тактику, например, на графике ниже, где есть одна из сделок, совершенных ранее K:
Как сообщил мне К., это изменение ему понравилось, тем более, что перед тем, как он начал его вводить, я объяснил ему все его преимущества и опасности. Сознательный трейдер может свернуть горы.
Это был только первый урок, который должен был изменить всю оптику восприятия преимущества. Я знаю, что трудно внезапно изменить свое мышление и привычки, но кто сказал, что торговать легко?
К. понимал и, вероятно, также считал себя, что его преимущество в старой форме стратегии было иллюзорным и что он долгое время получал прибыль благодаря своей удаче, которая однажды закончилась. Осознание этого заставило его не доверять применяемым до сих пор методам, даже страх. В таком месте нет пути назад, нужно искать и улучшать. Это также улучшает ум и психику, что чрезвычайно важно, когда от них зависит прибыльность, а не само механическое преимущество.
Однако на этом изменения не заканчиваются, продолжение будет в следующем посте.