Перемещенный на титульный лист в предыдущем посте, я ловлю возможность показать, что хорошие изобретения хороши только при правильном использовании. Также в торговле. Патент, представленный ниже, пришелся мне в голову задолго до того, как я нашел упоминание об этом в литературе.
Речь идет о некоем фильтре, или, скорее, о методике, с помощью которой мы возвращаемся, отбрасывая с рынка обратно в игру, избавляясь от дюжины или около того процента транзакций с потерями. По общему признанию, я оставил эту идею, чтобы описать позже, когда блоги будут клясться для клиентов не-BOŚ, но потому что я верю, что добрые дела возвращаются к их отправителю, так что позвольте этому идти в мир ?
Лучший способ — объяснить примеры, поэтому для хорошего начала я поставил график 30 минут валютной пары GBP / USD:
Зеленая стрелка указывает момент открытия длинной позиции по фунту / доллару при пробое курса выше зеленой прерывистой ленты, которая является верхним барьером периодического ценового канала, описанного много раз ранее. Этот выстрел имел силу 30 тиков (пипсов) вверх, в основном на следующем баре от открытия. Неважно, какой метод входа мы используем, потому что следующий сценарий может использоваться в любой стратегии, не только механической. Важно знать, как контролировать риск, то есть определить, где мы отсекаем убыток. В этом случае позиция закрывается, если цена возвращается к противоположному барьеру канала, преодолевая его. Напомним, что красная лента, сломанная ниже цены, является здесь противоположным барьером.
Красная сплошная линия — безубыточный стоп на уровне сделки открытия. Стоп ставится, если цена удаляется как минимум на 20 тиков в положительном направлении. Число 20 здесь не является священным, на любом рынке вы можете установить диапазон самостоятельно. Я принял 20 за эту пару и этот период
Импульс был недостаточно длинным, красная стрелка указывает на возвратное движение и начало стопы безубыточности. Мы падаем за пределы рынка.
Курс падает все ниже и ниже по направлению к красной ленте, которая является нижней границей канала. Если бы он был сломан, это означало бы открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции, если бы мы продолжали удерживать ее. Мы никогда не знаем, каким будет следующий ход данного инструмента, поэтому мы также не знаем, сбудется ли сценарий проникновения по нижней границе в нашем случае. Теперь, оглядываясь назад, все кажется очевидным, и мы смотрим на это без эмоций. Тем не менее, я заверяю вас, что в разгар спекуляций мы были бы очень рады избавиться от этой длинной позиции по ставке открытия, а затем с полным расслаблением наблюдать за ценами погружений. Потому что сейчас нас ждут события в следующем порядке:
если красный прерванный барьер означает, что наш главный стоп упал — мы открываем короткую позицию
Если курс не касается его и поворачивает обратно к разрыву, мы снова открываем позицию! синяя лапа показывает этот момент на графике
В системах такое движение, противоположное направлению положения, обозначается как MAE или Maximum Adverse Excursion. При прорывах бывает так, что очень часто после того, как цена смещается в направлении, в котором произошел прорыв, происходит более глубокий или более мелкий возврат и только правильное движение после движения. Иногда такие вторичные движения могут происходить 2 и много раз — тогда создается что-то, что ненавидят создатели тренда — flauta, horizon или что-то еще, что вы называете этой глупостью Вышеуказанная тактика является одним из способов борьбы с этим явлением. Это также лекарство от этой экзистенциальной боли, когда мы упускаем возможность получить прибыль из-за ставки.
В нашем случае мы получили прибыль в точке, обозначенной другой лапой. Конечно, можно сказать, что в этой сделке все закончится прибылью. Давайте посмотрим на противовес другой транзакции, в которой нам удалось успешно защититься от неудач таким способом.
Конечно, эффективность не равна 100%, потому что бывает, что после восстановления позиции курс убегает в противоположном направлении. Однако из своей практики я знаю, что стоит заниматься гимнастикой таким образом, чтобы отфильтровать многие ложные прорывы, которые приводят к потере. Пожалуйста, проверьте в своих системах, сколько позиций с потерями можно избежать таким образом. К сожалению, в любом случае это требует больше времени для отслеживания транзакций. Вторая плохая новость заключается в том, что вам нужна некоторая практика, потому что не все случаи очевидны, как указано выше. Но кто сказал, что это будет легко …? Я надеюсь, что это помогает кому-то улучшить свои показатели.
— * Катай * —