От рулетки до биржи, часть 5

  Одна из деталей тестов, которые я сейчас представляю под совместным названием, требует более широкого объяснения.
 
  В первая запись этой серии я ссылалась на блог FactorWave.com, на котором Юан Синклер показал тесты торговой стратегии, основанной на покупке индекса S & P 500 после 2, 3, 4, 5 и 6 дней снижения подряд. , Однако он не указал в своем тексте все условия, которые учитывались при тестировании стратегии этого типа, и это можно сделать несколькими способами. Вот почему я написал ему электронное письмо с просьбой об этих деталях, потому что у меня были некоторые подозрения об используемых фильтрах, но подтверждение было необходимо.
  В течение нескольких дней не было никакого ответа, и в то же время я добавлял больше записей. Наконец, Euan написал ответ в прошлые выходные, и, кстати, мы обменялись несколькими другими техническими деталями. Он согласился со мной, что разъяснений не было, поэтому он пообещал внести соответствующие исправления и подумать о влиянии иллюзии игрока в контексте торговли.
  Оказалось, что его тесты проводились в основном без каких-либо граничных условий, которые я использовал, и он решил включить их в свой пост после нашего разговора.
  Я уже объясняю, что, взяв стратегию покупки рынка после двухдневного снижения подряд.
  Ну, до того, как эти два дня снижения были в нашей тестовой сессии (a) вверх или (b) любой – вниз или вверх, что учитывалось при проверке стратегии на исторических данных, дает разные Результаты и сильно меняет логику в целом.
  Давайте рассмотрим случай [a] [a] или восходящую сессию до снижения, и, таким образом, именно то, что он отображает Ошибка «Иллюзия игрока» ». Пример последовательности последующих сессий и сигнала на покупку выглядит следующим образом:
  Высота
  Осень
  Осень – здесь покупка на закрытии
  Осень
  Осень
  Сигнал был замечен в конце второй нисходящей сессии, и это единственное логическое условие в этом варианте.
  А теперь случай (b) , который является направлением сеанса до падения, не имеет значения. Тогда сигнал положения после 2-х сеансов снижения будет выглядеть следующим образом, если мы будем использовать ту же последовательность, что и выше:
  Высота
  Осень
  Осень – здесь покупка на закрытии (сигнал 1)
  Осень – здесь покупка на закрытии (сигнал 2)
  Осень – здесь покупка на закрытии (сигнал 3)
  Отсутствие граничных условий позволяет покупать после любых двух последующих сессий. Вот как это проверял Синклер. Я включил только вариант (а), потому что он воспроизводит «иллюзию игрока», которую Синклер признал, решив внести соответствующие дополнения. Существует некоторая разница в области ложных вероятностей того, появляются ли 2 красных после черного или 2 красных после серии, например, 5 красных раньше. В любом случае, вы можете умножить логические условия, например, разрешить только сеанс спуска до двух последовательных дней спадов подряд или принимать во внимание только сеансы со все более низкими минимумами, но это не отражает смысла «иллюзии игрока» в его основной форме, это всего лишь вариация, Тем не менее, нет никаких противопоказаний для использования его в торговле, если он дает преимущество над рынком.
  Пожалуйста, обратите внимание на еще одну вещь – сигнал нет. Последние две последовательности выше идентичны сигналу «покупать на закрытии 3-й нисходящей сессии подряд». И сигнала нет. 3 аналогичен сигналу «покупать при закрытии 4-й нисходящей сессии подряд». В этой системе проверка данных только на покупку в конце второй последовательной сессии подряд также включает сигналы покупки после любого числа сессий, заканчивающихся спадами подряд, не только максимум 6, но их может быть 10. Таким образом, этот вид теста дает нам универсальный предварительный просмотр. на значении такого рода стратегии.
  В этом случае сегодня я могу дать результаты именно такого теста, который завершает последовательность, приведенную выше в случае (b), и в то же время копирует тесты, которые проиллюстрировал Синклер (статистика в моей первой записи этого цикла). Вот они для всех данных WIG20, доступных на bossa.pl:
  Купить закрытие второй нисходящей сессии подряд, независимо от направления сессии, предшествующей этим 2-дневным спадам (тестовый капитал 100 000 злотых, покупка на 90% доступного капитала, не включает комиссию, продажа при закрытии следующей сессии после покупки): [19459002 ]
  Сделки: 1164
  Точность: 50,5%
  Общая прибыль: (-) 43,9%
  CAGR (среднегодовая прибыль): (-) 2,66%
  MaxDD (максимальное снижение капитала): 65,5%
  // тесты заканчиваются данными, учтенными в предыдущих записях, чтобы сделать их сопоставимыми, вполне возможно, что если кто-то использует другую дату окончания, результат может отличаться от приведенного выше.
  Кривая капитала I:
 
  Как видите, покупка серии сеансов наследования (два или более) на нашей фондовой бирже ни в коем случае не является хорошей идеей, поскольку на следующий день вы можете купить дешевле (в среднем).
  Ровно все вышеприведенные объяснения относятся к эффекту «горячей руки» , конечно же, симметрично, наоборот – покупка не серии нисходящих сессий, а восходящих сессий. Результаты такого теста без учета направления сеанса, предшествующего серии повышений, выглядят следующим образом:
  Сделки: 1118
  Точность: 50%
  Общая прибыль: 291%
  CAGR (среднегодовая прибыль): 6,6%
  MaxDD (максимальное снижение капитала): 23%
  Кривая капитала I:
 
  Как видите, эта кривая принципиально отличается от кривой для стратегии покупки последовательных снижений, хотя в течение нескольких лет эта стратегия увеличения покупок рушится. Тем не менее, эта история показывает, что в течение многих лет рынок не боялся продолжать серию сессий роста подряд, а убегал, когда снижение приходило группами.
  Я хотел бы напомнить вам, что это не готовая идея для торговли, потому что вам все равно необходимо учитывать затраты и корректировать размер позиции, а также более продуманный метод управления рисками. В этой форме, как указано выше, это может быть максимум подсказкой об ожидаемом поведении рынка.