Я нашел его в июльском номере журнала Futures and Options. Если Круцингер что-то пишет, парень, который знает все о системах, трудно пройти безучастно. Но было больше причин.
Система почти полностью основана на ценах, поэтому вы можете управлять ею без Amibrokers и Metastocks, используя только калькулятор и график. И мне это нравится больше всего. Однако меня удивляет значительная точность, которую представляет Круцингер при моделировании. Он даже достигает 60-70% по контрактам, опционам и акциям. Поскольку система также предусмотрена для фондового рынка — либо вы играете только на покупку, либо в случае сигнала на продажу — вы продаете акции, чтобы, возможно, выкупить их дешевле. Конечно, если вы возьмете поправку на реальные транзакции, то есть мы вычтем 20% из этой точности, тогда останется большой кусок торта.
Теоретически, систематик должен был предвидеть действия по входу в позицию любыми трендфоллами (т. Е. Играть с трендом), то есть занимать позицию до того, как они начнут топтать себя на перерывах. Фактически это означает, что система пытается поймать изменение тренда на заре. На это указывает само название — «PRE-трендовая система разворота». Я вижу это таким образом после первого контакта, что он выглядит почти как типичный анти-трендсеттер: когда рынок смешивается на горизонте, он пытается войти в так называемый Свинг — кратковременное движение вверх / вниз. Однако во время трендов либо объявляет о своем продолжении (так сказать, он отменяет коррекцию, противоположную текущему тренду), либо просто запускает разворот тренда слишком рано. Это не имеет значения, пока он зарабатывает.
Допущения (настройка) для длинной позиции:
1 / Закрытие сессии сегодня должно быть ниже закрытия сессии 2 днями ранее.
2 / Максимальный минимальный диапазон цен сегодня должен быть меньше среднего значения диапазонов за предыдущие 3 сессии. Это называется Истинный диапазон. Для 3 сеансов он рассчитывается таким образом, что мы по очереди считаем разницу между максимумом и минимумом для каждого дня, суммируем все три из этих разностей и рисуем обычное среднее арифметическое значение, деля эту сумму на 3.
3 / Сегодняшнее закрытие должно упасть ниже сегодняшнего открытия.
4 / Мы стоим завтра со стоп-ордером на уровне закрытия сегодня.
Это выглядит симметрично для сделок с короткими позициями.
На приведенном ниже графике показаны такие сделки, заключенные на вышеуказанных условиях. Конечно, я выбрал их смещение, чтобы показать систему, которая генерирует идеальное положение. Зеленая свеча — день входа в длинную позицию, красная свеча — короткая. Синие линии показывают уровень открытой позиции.
Логика игры более или менее такова, что мы ожидаем мгновенного истощения тренда и атаки в противоположном направлении, когда волатильность уменьшается.
А теперь самое важное или управление рисками. Krutsinger предлагает 2 типа сплавов:
1 / SAR (хотя я предпочитаю использовать S & R) или Stop & Reverse. Закрытие длинной позиции происходит одновременно с открытием короткой позиции, если сигнал открытия генерируется в соответствии с вышеуказанными 4 точками (конечно, короткая позиция закрывается симметрично, когда сигнал падает в длинную позицию)
2 / В качестве альтернативы, так называемые Временной выход, т.е. закрытие позиций через определенное количество дней с момента открытия, если только сигнал закрытия позиции не был дан ранее согласно S & R из пункта 1 /
Размер временной шкалы корректируется им отдельно для каждого рынка путем моделирования на исторических данных. Таким образом, для золотых контрактов мы закрываем позицию через 3 дня, а для фьючерсов S & P 500 — через 49 дней. Тесты проводились в течение 12-месячного периода, но сдали экзамен по моделированию на 30-летних данных (или, если рынок был моложе, то по всем доступным данным).
Ниже я представляю результаты по отдельным рынкам. Размеры позиции для контрактов всегда только одна часть. К сожалению, ничего не было написано о комиссии и maxDD в процентах, что немного портит эффект, поэтому я приведу только элементарную статистику из статьи:
S% P 500 фьючерсов
Годовая норма прибыли: 4,84%
Точность: 62,67%
Коэффициент прибыли 1,58
(коэффициент прибыли = общая прибыль / общий убыток)
Фьючерсы NASDAQ 100
Годовая норма прибыли: 17,34%
Точность: 61,04%
Прибыль 1,68
GOOGLE
Годовая норма прибыли: 18,72%
Точность: 61,22%
Прибыль 1,85
($ 100 000 было инвестировано в акции и, вероятно, каждый раз, когда 100% доступных средств уходило на транзакции; в случае с Google система находилась в положении только 35% времени и все еще приносила хорошую прибыль)
S & P 500 ETF (SPY — Пауки)
Годовая доходность: 10,16%
Точность: 67,83%
Прибыль 1,82
Более глубоких тестов я не проводил. Я только кратко посмотрел на расположение свечей на графиках и довольно скептически отношусь к возможностям этой системы. Но поскольку визуальная оценка может вводить в заблуждение, я до сих пор доверял автору из-за его репутации. Если кто-то захочет сыграть в нее, у меня есть одно предложение: в статье ничего не говорится о том, как войти в позицию, если рынок открывается за пределами цены закрытия предыдущего дня (когда установка удовлетворяет условиям, указанным выше); поэтому я посмотрел на график, который приложил Круцингер (вставьте его ниже — источник, конечно же, журнал Futures and Options); похоже, что если рынок открывается выше уровня предыдущего уровня закрытия, то позиция открывается уже при открытии следующей сессии. На практике это выглядит так, что если, например, цена вчерашнего инструмента на момент закрытия составляет 2500, а сегодня рынок готов открыть длинную позицию, тогда у нас есть 2 варианта:
A / если рынок открывается ниже 2500 утром, мы ждем, пока он не вырастет, и прекращаем открывать длинную позицию (покупка) на уровне 2500
B / если рынок открывается утром выше 2500, мы открываем длинную позицию уже при открытии.
Удачи
— * Катай * —