Вступительная сессия по фьючерсу FW20 обычно не опускается на 81 пункт ниже предыдущего закрытия. Поскольку торговля — это, в основном, игра в вероятности, поэтому я принимал участие в будущих сценариях, тестируя данные контрактов с 1998 года, серию продолжения. Я не считал комиссию, я принимал одну запись каждый раз, чтобы проверить распределение прибылей и убытков.
Я добавил алгоритм покупки в 9:00 по цене открытия первой транзакции (приказ PKC) для всех сессий, где такое открытие имело место на 80 или более пунктов ниже закрытия предыдущей сессии. Таких случаев было не так много, сегодня их всего 12. Тест довольно маленький, статистически невероятный, но, возможно, он удовлетворит любопытство.
Первый тест предполагал выход из позиции закрытия той же сессии:
5 прибыльных сделок, 7 сделок с потерями
потеря 112 очков (1120 злотых)
Если бы он продавал контракт открыто, а не покупал и оставлял позицию совершенно одинаковой, то есть в конце — прибыль была бы симметричной, то есть +112 пунктов. Половина этой прибыли была получена на сегодняшней сессии.
Предположим, однако, что в расчете на быстрый отскок они открыли длинную позицию при открытии. По статистике, на следующий день при закрытии у них будет шанс на небольшую прибыль — всего 53 балла за 11 транзакций (менее 5 за каждую). Держа этот контракт в прошлом месяце (25 сессий), вы могли бы получить общую прибыль от 11 транзакций в 777 пунктов, но с временным падением капитала на 964 пункта в одном случае. В целом, однако, шанс вернуться к росту был довольно велик.
Ну что, если вы подождете до конца сессии и купите контракт по цене закрытия? Выборка снова довольно мала (11 транзакций), но немного более оптимистична:
Если бы контракт был закрыт в конце следующей сессии, в 8 случаях мы закончили бы с прибылью, составляющей 51 пункт за убытки
Если этот контракт длился месяц (25 сессий), только 7 транзакций заканчивались прибылью, всего 889 пунктов, но с периодическим падением капитала на 1023 пункта в худшем случае.
Поэтому создание потока во время этого типа кровавых сеансов было выгодно в долгосрочной перспективе. Статистически (но незначительно) у нас есть шанс 70-80%, что рынок восстановится. Если читатели блога приносят облегчение по большей части, я определенно желаю этого сценария ?
Если честно, использование сплавов на этой картине мало что меняет. Это слишком маленькая попытка выработать механическую стратегию.
Но мы будем время от времени проводить такую проверку … ?