Несколько моих советов по оптимальной тактике игры с образованием 2В, вытекающих в основном из опыта и практики.
Прежде всего, как правильно определить уровень выхода на рынок? Насколько мне известно, есть две разные, обе приемлемые стратегии:
1. Оригинал, в соответствии с концепцией Sperandeo
На диаграмме ниже показаны отдельные этапы:
Цифра 1 обозначает предыдущую минимальную цену, которую для удобства мы выделяем зеленой горизонтальной линией, чтобы вы могли легко увидеть точку перелома ниже. Бар с номером 2 — это момент, когда происходит этот прорыв, и минимальная цена устанавливается на новом уровне. В этот момент мы ведем вторую линию (красную) на основе максимального хода кнехта. Это основа для ордера на покупку (на 1-2 тика выше), когда рынок разворачивается, уже не имея силы продолжать нисходящий тренд. Строка, обозначенная зеленой стрелкой, является той, в которой выполняется заказ.
2. Производные, такие как «Черепаховый суп»
То же начало, что и раньше — цифры 1 и 2 обозначают дальнейшие минимумы. И теперь уровень входа в рынок расположен немного раньше, чем оригинал, то есть на месте первого, просто пробитого минимума (зеленая линия) плюс 1,2 тика. Длинная позиция устанавливается немного раньше, как снова указывает зеленая стрелка.
Ничто не мешает вам выбрать один из них для своих собственных целей или реализовать обе стратегии, разделив капитал на транзакции пополам и войдя в две партии (так называемое масштабирование). Или сделай так. Пирамида или добавление дополнительной позиции, уже имеющей некоторую прибыль. Поскольку в стратегии № 2 нетрудно догадаться, будет больше записей, чем для №. 1 потому что курс не всегда будет достигать уровня, полученного в результате первоначального метода, но как только он прибудет, позиция будет прибыльной. Количество подделок для обеих записей не слишком сильно отличается, но поскольку стоп-лосс для обоих размещен в одном месте (на 1-2 тика ниже абсолютного минимума, то есть в нашем случае это самая низкая ставка от следующего бара сразу за цифрой 2), поэтому возможная потеря вход от второго метода меньше, предполагая одинаковый размер элементов для обоих.
Следующая проблема касается продолжительности и диапазона движения, которое имеет место после выхода за пределы предыдущего экстремума и перед отступлением рынка, то есть за пределами зеленой линии. Сперандео предполагает, что для внутридневных периодов, уже на следующем посту после пробоя, рынок возвращается чаще всего, давая возможность сыграть в контратаку. Для ежедневных данных это возвращение должно происходить максимум через 5-8 дней. Для меня количество дней не так важно, потому что здесь на практике нет такого строгого правила, и многое зависит от изменчивости, в то время как я придаю большее значение амплитуде движения после поломки. Если это движение было вызвано в основном очисткой стоп-билетов и выполнением готовых поручительств, а не реальным продолжением текущего тренда, диапазон не должен быть слишком далеко. Я рассматриваю создание еще одного экстремума после полюса № 2 в качестве предела допуска. Чем быстрее возврат, тем больше вера в то, что местное сопротивление или поддержка действительно сработали.
Стратегия 2B более квалифицирована для ручного (применяется непосредственно на диаграмме вручную), чем для системного, хотя критерии в значительной степени определены объективно. Проблема заключается в том, что алгоритм сохраняется в той части, которая касается предыдущего минимума или максимума, которые пробиты, что можно увидеть на графиках из предыдущей записи. Как только может получиться, что остановка и отступление произойдут после выхода из 3-х периодного экстремума, в другой раз — 60-периодного. Визуализация этой проблемы и работа непосредственно на графике не представляют большого количества проблем.
— * Кат * —