Сравнение механических систем, часть 3

  Мы все еще ищем соответствующие меры, которые можно использовать для выбора и выбора наиболее подходящей механической системы.

  Даже такая прозаическая вещь, как количество транзакций, может оказать существенное влияние на выбор лучшей системы из доступного пула, которую мы пытаемся оценить с точки зрения эффективности. Хотя и здесь небольшое словесное отступление, если рассматривать его в субъективных категориях, нам следует поговорить о выборе наиболее подходящей системы. Это явление известно в этой отрасли, когда механическая стратегия, обычно оцениваемая как превосходная, оказывается лишь молотом в случаях конкретных инвесторов, используемых для создания путаницы на счете, с эффектом, противоположным предполагаемой. Лишь отчасти это может быть результатом умственного несоответствия человека и алгоритма – человека с импульсивным характером, но с добрыми намерениями, который все еще будет устал ждать результатов долгосрочной стратегии и откажется от нее в пользу еще менее прибыльного быстрого огня. Однако иногда определяющим фактором сопоставления может быть просто практичность, измеряемая количеством и распределением транзакций.
  Я пропускаю тот факт, что высокая частота (дневная торговля или скальпинг) означает большую вероятность ошибок, проскальзываний и погони за рынком. Я хотел бы кратко обратить внимание на расписание входов и выходов, используя пример, на который у меня была возможность познакомиться поближе. Это была система, связанная с рынком форекс, и, следовательно, теоретически 24-часовой мониторинг цен. Впечатляющая прибыльность по сравнению с риском, достойный отчет о гипотетических и реальных транзакциях, светлое будущее, только один маленький недостаток, который, в свою очередь, исключает кандидатов в миллионеры – транзакции появляются круглосуточно без какой-либо регулярности. Без автомата, прикрепленного к счету, это тактика физического убийства трейдера. Поэтому большинство систем, выпущенных по данным х-минут Форекс (х = от 1 до 240), лишат желания жить в реальной жизни более чем одного инвестора (хотя это может быть не то, что нужно писать игроку). Просто чтобы последовательно отлавливать все сигналы, вам приходилось почти постоянно следить за котировками. Однако выборочная обработка таких сигналов означает только одно – полагаться на случайность и удачу вместо того, чтобы использовать преимущество (преимущество), возникающее в результате принятой стратегии. В любом случае, по тем же причинам вы можете утопить любую хорошую систему, если речь идет о реализации тактики, основанной на отслеживании движения рынка в определенные промежутки времени, в то время как в эти моменты у нас не всегда есть возможность контролировать ситуацию на рынке. Многие инвесторы в США встают посреди ночи, чтобы проверить открытие европейских бирж (разница 6-8 часов).
  Из отдельных факторов, которые существенно влияют на психологическую адаптацию пользователя к механической стратегии, стоит упомянуть меру, с помощью которой операции во время строительных работ являются особенно распространенными, – релевантность, то есть количество транзакций, совершенных с прибылью, в процентах от общего числа входов на рынок. Другими словами: мера правильности; то, что уникально добавляет спокойствия, чувства силы и оптимизма. Если бы я заполнил анкету с вопросом, предпочитаете ли вы более прибыльную систему с меньшей релевантностью или если вы делаете ставку на более высокую релевантность за счет меньшей прибыли, я держу пари вслепую, что второй ответ будет доминировать в результатах. Хотя это не должно иметь значения, механическая техника означает безразличную реализацию последующих шагов, генерируемых алгоритмом, но любой, кто когда-либо пробовал свои силы в компьютерных методах, хорошо знает, что означает 35% точность, вокруг которой вращается знаменитый канал, выходящий за пределы экстремальной цены. размножается группой черепах. В среднем, две потери из трех транзакций могут потерпеть неудачу и отговорить вас от системы не только из-за частого отсутствия четких тенденций, но и из-за другого следствия, которое это влечет за собой: меньшее количество попаданий означает, что они должны быть явно прибыльными, и, следовательно, обычно долго удерживаться означает, что это не будет хорошим методом для нетерпеливых.
  Точность связана с несколько более синтетическим показателем – ожидаемой величиной (WO), мерой вероятности, но редко рассчитываемой, потому что система в любом случае просто должна быть прибыльной. Это может быть подсказка для быстрой оценки идей. Мой друг однажды довольно интенсивно протестировал валютную стратегию, которая должна была иметь 7 пунктов прибыли (тейк-профит) и точность 90%. Давайте вычислим ожидаемую ценность этой идеи по формуле, известной всем: WO = (7 x 0,9) – (P x 0,1) где P – количество потенциальных потерь (коэффициент), запрошенных для этой системы. Посредством преобразований можно рассчитать, что WO будет больше нуля (прибыль), если P не превышает 63 пипса. К сожалению, по сей день не было окончательного из этих поисков, потому что, несмотря на такую ​​высокую ожидаемую точность, он не мог быть надежно найден в исторических тестах. Не всегда большое значение = успех.
  И лишь кратко два не менее важных фактора: Следование за трендом и противотрендом. Большинство систем по умолчанию вписываются в одну из этих идей навигации по рынку. Первый – это охота на прорывы и вступление в игру, когда тренд уже некоторое время четко просвещен. Последнее, конечно, смещение, чтобы изменить тенденцию. Как выясняется, и здесь менталитет играет значительную роль – принуждение себя к популярным «ловлям ножей» может нарушить теоретически неэмоциональный подход к реализации этой тактики и отставки.
  Количество параметров, записанных в коде и чувствительности системы (и проигрывателя). Чем больше переменных, тем больше риск соответствия алгоритма торговой истории. Из двух похожих систем я бы предпочел выбрать ту, у которой меньше параметров. Тем не менее, всегда полезно провести тест на чувствительность – слегка сдвиньте значения параметров, чтобы увидеть, насколько изменяется стабильность.
  Cdn
  – * Кат * –