Тест стратегии, который я черпал из из предыдущего поста о новых, менее известных индикаторах.
Речь идет именно об индексе доверия к покупке, о чьей визуализации можно посмотреть на этой странице -> .
Я задавался вопросом, почему был выбран вопрос о покупке рынка / акций после 3% -ной сессии снижения. Есть ли что-то волшебное в этой стратегии? Хорошо известная поговорка гласит: покупай, когда проливается кровь. Снижение на 3% — это довольно кровавый крах акций, можете ли вы получить какое-то преимущество, совершив покупку? Обратите внимание, что приведенная выше диаграмма показывает, что более 50% инвесторов, опрошенных в течение десятилетия, считают, что стоит покупать единовременно проданные за один раз. Давайте проверим …
Хотя вопрос в этом обзоре касался индекса DOW JONES, я предпочитаю работать с S & P500, направление изменения которого практически идентично. Они оба группируют элиту танцпола, и, как я уже проверил, различия в окончательных расчетах не сильно отличаются, и я бы предпочел купить весь индекс, используя производные на S & P, как более плавные и более популярные. Поэтому я извлек данные за последние 40 лет и провел несколько пыток, чтобы проверить, как вышеупомянутый подход работал в истории.
Прежде всего, я искал все сессии, в течение которых рынок рухнул на 3%. Я предположил, что разумным способом вычислить размер этого воссоединения будет сравнение минимальной цены сессии с ценой открытия в тот же день. Однако если кто-то хочет выполнить расчеты для своих собственных целей, я бы предложил в другом варианте рассчитать это уменьшение как отношение цены закрытия к цене открытия в той же сессии или цены закрытия из последующих сессий. В описании исходного индикатора он точно не записан, так как эти 3% учитываются, поэтому, вероятно, все эти подходы будут более или менее, но уместны.
Такие сеансы с падением на 3% в течение дня (минимум, чтобы открыть) программа выбросили из меня 157 и, таким образом, статистически значимая попытка.
Проверка того, стоит ли совершать покупку после такого сеанса, также может быть выполнена разными способами. Я выбрал два варианта и рассчитал их доходность:
1 / Во-первых, я проверил, сколько можно получить, купив индекс (или представляющий его портфель акций) при закрытии этой сессии с минимальным снижением на 3% и закрыв позицию в конце сессии следующего дня. В 94 случаях (из 157 упомянутых) такой ход принес бы прибыль, поэтому точность составила бы 60%. В среднем по каждой из этих транзакций можно было получить 2,1%. Так что, если по другим 63 сделкам рынок занял у нас в среднем 2,25%? После добавления затрат мы достигаем предела доходности …
2 / Итак, в следующем шаге я проверил, есть ли вообще какие-либо возможности заработка. Для этого я посчитал разницу между максимумом следующего дня после 3% сессии и ценой его «кровавого» закрытия. Получается, что в 142 случаях обменный курс на следующей сессии довольно неплохо вырос и превысил эту цену закрытия, а в остальных 15 он только упал. Средний диапазон этого превышения составил 2,07%. Поэтому, используя наши ноги очень разумно, мы можем выйти из этой системы с прибылью, но это скорее работа для опытных игроков.
Волнение от этой покупки наследства в вышеупомянутом индикаторе, поэтому оправдано, но трудно в реальных живых играх на деньги. Возможно, результаты будут еще лучше, если вы посчитаете нисходящие сессии во время бычьего рынка, пропустите их на медвежьем рынке. Поскольку институциональные инвесторы чаще используют такую статистику, возможно, их оптимизм на графике индикатора сильно отличается от мнения отдельных инвесторов.
Из любопытства я сделал еще одну проверку, чтобы увидеть, насколько движется рынок и какой путь проходит через неделю после нашей кровавой сессии. С этой целью я сравнил цены закрытия сессии через неделю с ценой закрытия трехпроцентной нисходящей цены. А вот и курьез: только в 19 случаях рост составил в среднем 2%. В оставшиеся 138 индекс упал в среднем на 5,05% за неделю! Идите вперед, чтобы после кровавой сессии вы могли перейти в короткую позицию, но с подготовленным стоп-лоссом.
—Кат—