Во время моих поездок в Китай у меня была возможность попробовать этот вид супа, но это событие не стоило помнить ? Из десятков существ, наполняющих клетки в ресторанах и готовых нарезаться на котлеты, черепахи казались мне самыми сочувствующими животными, и я думаю, что отвращение было больше скорее психологический, чем органолептический.
Конечно, это не кулинарный блог, так что точно. Техника с таким названием была создана и описана Ларри Коннорсом и Линдой Рашке в книге, полной специфики и интересных решений под названием «Уличные умники», которые мне посчастливилось прочитать в оригинале несколько лет назад, когда я начал экспериментировать с системами. К сожалению, не доступно в польской версии. Но там, просто посмотрите на сами графики, чтобы угадать, как работает техника. «Суп» — это очень адекватный термин, потому что действие этой стратегии состоит в том, чтобы «готовить» игроков и, таким образом, использовать неудавшийся разрыв ценового экстремума от определенного числа периодов, в данном случае от 20 дней, как в первоначальном описании из предыдущей записи [ 19459004]. Пошаговые подробности стратегии описаны под схемой, которая иллюстрирует различные этапы и элементы игры.
1 / Мы устанавливаем минимум цены (более низкий минимум) или максимум (более высокий максимум) за последние 20 дней, предшествующих сегодняшней сессии, чтобы найти место, где игроки на выходе из канала устанавливают свои ордера на открытие или разворот. На графике свеча, обозначенная цифрой 1, устанавливает такой минимум, уровень которого обозначен синей пунктирной линией
2 / Важное предостережение, сделанное авторами: крайность, которую мы учитываем в наших расчетах, должна относиться к последним 20 сеансам, но не может происходить в течение последних трех сеансов, поскольку тогда они не принимаются во внимание. Таким образом, фактическая точка отсчета является крайней из 4-20 сессий до. На приведенном выше графике сеанс (свеча), отмеченный номером 1, соответствует данному критерию
3 / Если сегодня курс преодолевает этот край (прорыв ниже синей пунктирной линии) и должен быть ловушкой, он должен вернуться внутрь канала, из которого произошел разрыв. Поэтому мы размещаем ордер на покупку стопа с лимитом активации и реализации в 5-10 тиков выше минимума, установленного свечой №. 1, поэтому в основном 5-10 тиков выше синей пунктирной линии. Зеленая линия указывает уровень, на котором был выпущен и выполнен заказ. Симметрично в случае выбивания заказа на продажу мы ставим на 5-10 тиков ниже предыдущего максимального уровня
4 / Если сегодня (т. Е. Свеча, отмеченная номером 2) ордер выполняется, риск контролируется следующим образом: — мы выставляем стоп-лосс на 1-2 тика ниже созданного в настоящее время минимума (красная сплошная линия на графике — уровень ставки) — если сделка начинает приносить прибыль, мы добавляем трейлинг-стоп
5 / Если ордер, инициирующий позицию, не выполнен — мы отменяем его после сессии, эта стратегия не применяется к следующему дню.
В этом случае сделка, представленная на графике (курс доллара США / злотых), оказалась прибыльной, достаточно сказать, что это явно не норма. Однако нет никаких противопоказаний для самостоятельной настройки этой стратегии, добавления собственных решений.
А теперь два слова предостережения или то, чего нет в книге, и то, что я заметил во время тестов, и то, что вызывает проверку в форме записи его как механической системы, вызывает небольшую проблему: Обратите внимание на номер свечи 2, то есть где происходит наше действие. Что ж, после того, как сессия закончилась, просматривая ее и, таким образом, проверяя историю всех других подобных транзакций, МЫ НЕ ЗНАЕМ, выполнен ли выданный ордер на открытие позиции. Мы также НЕ ЗНАЕМ, даже если ордер был введен, и устанавливаем стоп-лосс, если он еще не был запущен — минимальная свеча, видимая после сессии, не должна быть той же, которая была временно установлена во время. Такая информация может быть получена ТОЛЬКО после анализа минутных данных и должна использоваться для проверки! В противном случае наши выводы об актуальности этой стратегии могут быть сильно искажены.
Это метод «ценового действия», т. Е. Работа по фиксированным ценам (без каких-либо производных, таких как индикаторы), и мне они очень нравятся. Иногда я использую модифицированную версию Супа для диверсификации своих стратегий. Преимущество состоит в том, что отношение риска к прибыли очень благоприятное, но серьезным недостатком является, особенно на волатильных рынках, слишком низкий уровень стоп-лосса, который часто вызывается обычным шумом. Вот почему я думаю, что Суп больше подходит для немеханических игр, когда мы контролируем цены. Также по той причине, что авторы добавили один запасной элемент, который требует отдельного внимания. Может использоваться для ежедневных и внутридневных данных.
продолжение
— * Кат * —