fxday

Заработок во сне, часть 6

  Если кого-то интересует, как индекс DAX ведет себя в разных вариантах во время обычного сеанса и в промежутке между сеансами, то эта запись об этом.

  Чтобы упростить сравнения и легко охватить все эти статистические отношения, я проводил те же самые тесты на исторических данных индекса DAX с 1995 года по сегодняшний день, что и в предыдущих записях этого цикла для других индексов.
  ТЕСТ 1: Ночь против сессии, без каких-либо дополнительных фильтров.
  И здесь, как обычно, у нас есть 2 варианта.
  Вариант 1 / Сессия
  На открытии мы покупаем индекс.
  Мы закрываем позицию в конце той же сессии, что и ее открытие.
  Вариант 2 / Ночь
  В конце сессии мы покупаем индекс.
  Мы закрываем позицию, чтобы открыть следующую сессию.
  Каждый раз, когда мы вкладываем в этот тест 100% капитала, выделенного игре. Я не включаю комиссионные или промахи. Вот как выглядят гипотетические кривые капитала этих инвестиций:
 
  Синяя кривая является совокупным результатом стратегии, в которой мы покупаем индекс только на время сеанса (версия 1). Это выглядит несчастным. Различия между открытием и закрытием отрицательны по своей массе, что дало общую потерю -61%. Это полностью противоположно поведению индекса S & P 500, представленного мной в предыдущем посте, который во время сеанса похож на гористый.
  Czerwona Кривая — это совокупный результат стратегии, в которой мы покупаем индекс всегда при закрытии каждой торговой сессии и ликвидируем позицию при открытии следующей сессии (мы держим овернайт). + 1429% в общей сложности. Так что уставать днем ​​не стоит, теоретически мы снова зарабатываем спать.
  Я напомню всем трейдерам об одной важной проблеме, потому что она уже была проверена в нескольких предыдущих тестах (например, пробелы), и все же она игнорируется:
  Уровни открывающих и закрывающих сеансов в индексе DAX (но также во всех других индексах) не такие, как в случае «индексов», доступных на платформах форекс, или, точнее, — на платформах с CFD . На этих платформах перечислены инструменты, отображающие фьючерсные контракты на DAX, а не индекс . Поэтому результаты тестирования этих контрактов, безусловно, будут отличаться от статистики, представленной здесь для самого индекса. В будущем я покажу эти различия. Хотя производные сильно связаны с самим индексом, статистика, показанная здесь, может быть несколько полезной в торговле, например, как подсказка о вероятности направления движения в течение сессии.
  ***
  ТЕСТ 2: Ночь против сессии с использованием фильтра роста.
  И здесь, как обычно, у нас есть 2 варианта.
  Вариант 1 / Сессия
  Если сегодняшнее открытие падает выше закрытия предыдущей сессии, тогда и только тогда на открытии сегодня мы покупаем индекс.
  Мы закрываем позицию в конце той же сессии, что и ее открытие.
  Вариант 2 / Ночь
  Если закрытие сегодня падает выше открытия сессии сегодня, тогда и только тогда при закрытии мы покупаем индекс сегодня.
  Мы удерживаем позицию на ночь и закрываем ее до открытия следующей сессии.
  Диаграмма, показывающая кривые капитала в обоих вариантах испытаний:
 
  У нас сильный контраст по сравнению с первым тестом. Сейчас во время сессии ( синяя кривая ) рынок вполне прилично дает шанс заработать. В целом это принесло бы прибыль в размере + 2572% без учета комиссионных и оползней. Конечно, во время бессонных и глубоких исправлений изменчивость результата увеличивается.
  В свою очередь, выигрыш в игровом варианте только ночью ( красная кривая ) ниже, чем в первом тесте, но все же является положительным и с приемлемой изменчивостью. Помимо дня голосования за Brexit, который неожиданно оставил свой след на всех тестах. Общая прибыль + 386%.
  Как легко видеть, каждый из описанных показателей имеет свой собственный профиль поведения во время регулярных сеансов и ночью. Я не думал, что они будут такими регулярными, но если это так, то почему бы не использовать это в транзакциях …