Из многих событий, в которых мы принимали участие во время конференции «Уолл-стрит» в Закопане, я выбрал две лекции, которые я расскажу в этой и следующей записи.
Первое вызвало бурную дискуссию между нами, блоггерами, и крайне разные рейтинги. Речь шла не о качестве самой лекции, которая по уважительной причине была не самой лучшей, наши оживленные дискуссии были вызваны методом, представленным лектором. Я принадлежу к лагерю, который мог бы это оценить, хотя я понимаю, что он вызывает довольно амбивалентные чувства ?
Лекция проходила в форме живой торговли, то есть заключала сделки на рынке в режиме реального времени. Спикером и инвестором одновременно был швейцарский трейдер, бывший менеджер, брокер, системный тестер, а в настоящее время наставник, управляющий платной образовательной услугой — Фаик Гизе. Поскольку его самолет был отменен, он ехал всю ночь на машине, чтобы сделать свою презентацию. Таким образом, он мог чувствовать себя немного хуже, и проблемы с оборудованием украли некоторое время от запланированного времени. Что вы можете показать за такое короткое время на рынке, который, что еще хуже, медленно готовился к обеду? Но, прислонившись к стене, он предал что-то из своей мастерской, хотя я видел голод в глазах и собравшиеся вздохи.
Фаик играет, среди прочего о действиях, в том числе немецких, которые мы только что имели возможность увидеть в течение дня. Он показал текущую ситуацию на 30 бумагах, включенных в индекс DAX. В то время 29 из них падали, а один — MAN — рос. Его стратегия для такой кровавой сессии такова:
1. Я оцениваю акции согласно величина изменения цены на текущей сессии
2. К игре, которую он выбирает:
(а) наиболее растущим — предполагается, что это движение будет продолжаться
(b) наибольшее падение — предполагается, что в случае даже малейшего отскока он получит наибольшее количество как наиболее распроданный
(c) выбирает из обеих этих групп только группы с самой высокой ликвидностью
3. Поиск уровней входа и стоп-лосса, где он размещает ордера
И этот момент вызвал наибольшую полемику, которую я должен описать чуть более подробно ниже.
Поскольку сделки заключались им в рамках внутридневной / дневной торговли, он сначала искал уровни, которые могли бы быть сильными и оказывать сильное и устойчивое сопротивление или поддержку, чтобы привлечь большие группы трейдеров и обеспечить движение, увеличивающее силу. По умолчанию, поскольку он ищет место для покупки, это естественная борьба на фондовом рынке, которая идет вверх, даже во время спадов. Я не знаю, заметил ли кто-либо из присутствовавших на семинаре, что с логической точки зрения поиск соответствующих уровней от нескольких или даже нескольких десятков дней назад бездействует по двум причинам:
(I) Уровень должен быть найден для каждого сеанса, который находится в пределах однодневного диапазона трафика, чтобы вступать в транзакции; на самом деле, поиск такой области до многих сессий немного силен, искусственен, и, хотя вы почти всегда можете нарисовать то, что хотите, остается вопрос: почему? Какое значение это имеет для деятельности? Сколько здесь случайностей?
(II) Так как он намеревался играть самую сильную и слабую компанию в настоящее время (очень логично), какое значение все уровни от дней или недель назад ищут силой ?? !!!
Хотя он говорил о каких-то исторических проверочных тестах, мы не выяснили детали.
Единственной логической технической стратегией могло быть то, что он нарисовал на минутном графике Deutche Bank, который упал больше всего в тот день. Вот иллюстрация, которую я помню из памяти:
Две красные линии на рисунке:
— начальный уровень (выше), рынок находился в то время около начала этой линии
— уровень защитной ноги (нижний уровень, чуть ниже текущего минимального сеанса).
Открытие длинной позиции, то есть покупка рынка, имеет Мне дано следующее и вполне разумное обоснование:
Бумага распродана, получила небольшую консолидацию, и если произойдет отскок, то произойдет разрыв от этой консолидации вверх или другой консолидации ниже, если рынок продолжит падать.
Выход не состоялся в течение лекционного часа, поэтому транзакция не состоялась.
Сделка была заключена для этого (отчасти из-за времени) на самой сильной бумаге, то есть MAN, без рисования специальных настроек, раскладок или формаций. О, рынок рос и был сильным, поэтому он подключился, как и предполагалось с самого начала, по цене 80,6 евро, ставя стоп-лосс на 1 евро ниже входа. И рынок действительно пошел вверх.
Когда очищать прибыль? К. ему не нужно искать поддержки в технологии, здесь важнее соотношение прибыли и риска. Если мы отметим последний как R, то Тейк Профит может быть выдан на минимальном расстоянии 2xR от открытия или даже дальше, если рынок силен — 3xR или 4xR
Был задан вопрос о диапазонах. Рационально для техника, он ответил, что AT реагирует на движения, а не на прогнозы.
Наши обсуждения касались обоснованности и объективности того, как мы увидели путь выхода на рынок. Я думаю, что получение этих опор от многих дней назад не очень эффективная операция, в то время как настройка, чтобы занять позицию с любым, но текущая консолидация является самой разумной В конце концов, все формирования, независимо от их формы, являются своего рода консолидацией между двумя границами сверху и снизу, в краткосрочной игре с дневной торговлей, которой достаточно для мотивации.
Однако я бы с удовольствием выслушал контраргументы.
— Кат—