При этом следует учитывать, что часть полученной прибыли уйдет на погашение спреда, но как правило, спред по валютной паре EUR/USD редко превышает 2 пунктов. Но вместо падения цена валютной пары пошла вверх и курс уже составил 1,3010 – прогнозируемый убыток 100 долларов США. Надежнее будет применение динамического усреднения, чем фиксированного. Основная задача усреднения заключается в сведении убыточного ордера в зону безубыточности. Иногда случаются такие прецеденты, что трейдеру удается еще и немножко заработать.
Тем не менее, время на фондовом рынке — союзник трейдера, а не его враг, что наглядно иллюстрирует вышеуказанный график. Каждый трейдер самостоятельно определяет порядок контроля за риском и открытием сделок. Усреднение относится скорее к стратегиям управления капиталом. Очень часто на форумах и в книгах встречается подход с постепенным добавлением к прибыльным позициям при торговле в тренде. В свое время я сам использовал такой подход, что делаю периодически и сейчас. Для всех ордеров по инструменту выставляется общий тейк-профит. По-умолчанию, тейк-профит рассчитывается от уровня безубытка.
А если и выдержит, то ждать обратного хода, который, кстати, может оказаться совсем неглубоким, придётся очень и очень долго. Поэтому нужно знать специфику торгуемого инструмента, для валютных пар с сильными многодневными трендами такая стратегия не подойдёт.
Если бы инвестор не усреднил свою позицию, когда акции упала до $40, потенциальный прибыль позиции при цене $55 составит всего лишь $500. Если акции Widget Co. продолжат расти и достигнут уровня $55, потенциальная прибыль составит уже $2000. Усреднившись на предшествующем снижении, инвестор фактически увеличил свою прибыль в 4 раза по сравнению с ситуацией, в которой он бы просто пересиживал убыток в первоначальной позиции, открытой по $50. При этом объем вложений был увеличен всего в 2 раза.
Для этого достаточно в нашем примере лишь несколько снизить уровень закрытия сделок. Таким образом, первая сделка закроется с минусом, а вторая сделка будет прибыльной и при этом ее доход перекроет расходы на первую позицию. Подробнее можно посмотреть на рис.2, а уровень закрытия теперь обозначен 4. Такая ситуация может быть не только с двумя сделками, но и с каким угодно их количеством. Как уже говорилось выше, задача такого вот подхода состоит в том, что бы сумма всех закрытых одновременно сделок была не отрицательной. В примере выше итог оказался нулевым, но не все торговцы поступают именно так, используя усреднение для получения прибыли, а не только ухода от убытков. В результате, рано или поздно приходит понимание того, что цена уже очень далеко ушла в отрицательную область и может не возвращаться обратно долгое время.
Супер Стратегии!
Более подробно подобную ситуацию можно рассмотреть на следующем примере. Если ты торгуешь для себя, то могу сказать, что я не видел ни одного трейдера, который не кроет убытки. Когда требуется разогнать и раскачать депозит, применяется усреднение через определённое равное количество пунктов. Тогда вы, действительно, можете раскачать депозит на невероятное количество процентов. Предположим, вы так же, как в предыдущем примере в верхней точке движения цены открываете сделку на покупку.
Если же ближайший крупный уровень будет далеко, вам необходимо менять множитель лота. Поскольку по первой позиции вы получаете прибыль и убыток в размере 2,5, по второй позиции уже 7,5. То есть, как вы понимаете, чем больше будут колебания цены, тем больше петля на вашей шее будет затягиваться. Поэтому в таком случае придется применять множитель лота.
Что Представляет Собой Усреднение Форекс?
По описанию этого специалиста он здорово заработал. Один из знакомых трейдеров в 2007 году за 2 два дня сумел уничтожить счет в долларов, торгуя на золоте. Усреднение вниз или удвоение работает хорошо, когда акции в конечном итоге восстанавливаются, потому что это дает эффект увеличения прибыли. Но если бумаги продолжают падать, потери также увеличиваются. В таких случаях инвестор может продолжить усредняться, или в какой-то момент перестать увеличивать убыточную позицию. Стратегию усреднения часто предпочитают инвесторы, имеющие долгосрочный инвестиционный горизонт и противоположный (контрастный) подход к инвестированию. Контрастный метод относится к стилю инвестирования, который предполагает рыночные действия, противоположные преобладающей инвестиционной тенденции.
При этом, он не рисковал бы сразу двумя фьючерсами. Ведь, мы знаем, что пробой вверх мог быть и резче и быстрее.
Поэтому, что бы исправить ситуацию и получить еще большую прибыль, открываем еще один ордер на продажу по цене 1,3010. При условии, что Stop Loss будет выставлен сразу после открытия сделки, трейдер может заниматься своими делами, не думая, о том, что цена может со временем съесть существенную часть депозита. Только в этом случае это будет мартингейл, и вы понесёте огромные убытки. Разумеется, у меня растёт убыток на торговом счёте. А вот когда вы открываете позиции в зависимости от количество пройденных ценой пунктов, это может давать какой-то кратковременный результат. Если вы занимались тестированием различных советников, базирующихся на усреднение, вы, скорее всего сталкивались с этим.
В результате, как правило, потеря всего счета становится лишь вопросом времени. Способ торговли опасен, но привлекает людей тем, что до того момента, пока сильный тренд создаст проблемы на счете, у спекулянта будут только прибыли, что так нужно в первую очередь начинающим. Сначала, начинающим трейдерам говорят, что нужно использовать стопы, что именно они спасут торговлю от «сливов».
Чисто теоретически, усреднение можно продолжать бесконечно, добавляя все новые и новые контракты по все более низким ценам. Однако на практике сумма маржи, необходимой для продолжения добавления, в конечном итоге превысит баланс торгового счета трейдера, что сделает невозможной дальнейшую покупку торгуемого инструмента. Усреднение выполняется путем добавления контрактов (акций, лотов) по более низкой цене, что приводит к снижению усредненной цены входа. Например, если цена начального входа была 25.00, после чего произошла докупка по 24.00, то усредненная цена входа будет равна 24.50.
Этот уровень должен быть не с пятиминутки, а ХОТЯ БЫ с четырёх часов. О неделях я не говорю, потому что там вы его вряд ли найдёте, его придётся ждать очень долго. И нет единого подхода, на каких уровнях нужно удваивать позицию.
Преимущества И Недостатки Усреднения
Установить тейк-профит по прибыли нельзя, но можно закрыть ордера по безубытку. Для того, чтобы закрыть ордера ровно по достижению уровня безубытка, просто установите значение 0 для параметра TakeProfitPips.
- Также нет уверенности, что цена вернется к прежнему уровню, хотя для того, чтобы окупить убыток котировкам достаточно пройти половину расстояния между моментом открытия первой сделки и разворотом на дне.
- Forex-Ratings.ru не несет ответственности за возможные потери, в т.ч.
- Для людей, которые собираются применять усреднение, но при этом хотят прожить долгую и счастливую жизнь на рынке, твоя статья с примерами и картинками — отличное пособие для действий.
При движении цены в нужном направлении срабатывает тейк-профит. Операция закрывается с прибылью, а торговец ждет следующего сигнала для входа в рынок. Так продолжается до тех пор, пока котировки не начнут двигаться в противоположную открытому ордеру сторону. Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога и коллеги трейдеры ! Важным элементом в торговле для каждого трейдера, особенного торгующего внутри дня является выбор правильного времени для заключения сделок. На рынке форекс цена очень часто возвращается к своим пробойным уровням.
Что Такое Усреднение На Форекс
Рассмотрим усреднение как принцип открытия позиций на валютном рынке на примере. Сразу стоит сказать, что метод может использоваться в рамках абсолютно любой торговой стратегии. Он больше является альтернативой стоп-лоссу и очень похож на принцип Мартингейла с той лишь разницей, что при усреднении на Форексе удвоение лота при открытии каждой последующей сделки не производится.
Зачем Проводить Усреднение?
Не нужно приводить множество доводов, чтобы доказать убыточность такого подхода. Многие замечали, что новички тянутся к торговым коридорам. Считая, что пробой не возможен, более того у них начисто отсутствует торговая дисциплина. Часто после резких изменений ситуации на бирже, у наставников уходит целый день на просмотр стейтментов этих трейдеров. Около 40% начинающих трейдеров, в течение нескольких месяцев опустошают свой депозит до нуля именно этим способом. Вы должны быть уверены, что в скором времени наступит удобный момент, когда рынок станет двигаться в вашу сторону. Кроме того, вам нужно заранее определить на каких условиях вы будете добавлять позицию.
В данном случае целесообразнее использовать индикаторы Pivot Points или же Супертренд. О нелинейной зависимости может повышаться лотность. Невзирая на разновидность метода Мартингейла, суть остаётся одна и та же – постепенное увеличение лотности до тех пор, пока на рынке не произойдёт откатное движение, которое позволит закрыть убытки по ордерам.
Вы должны открыть позицию с аналогичным объёмом, как открывали её в первый раз в ту же самую сторону – вверх. Ситуации, как вы понимаете, бывают разные и неординарные. Во-первых, ни в коем случае не выставлять ордера с точки зрения математики и количества каких-то пунктов. Я не изобретатель данного метода, меня так же ему в своё время научили, и, в общем-то, так он и работает.
Метод усреднения заключается в том, что к убыточной позиции после определённых событий или условий мы открываем ордер в ту же сторону что и убыточная позиция. При этом по первому ордеру мы получим небольшой убыток, по второму ордеру небольшой плюс который компенсирует минус первого ордера, спред и другие комиссии. Именно поэтому данный метод называется — стратегия по методу усреднения, потому что мы усредняем общую цену открытия ордеров. Но если цена уйдет еще ниже, сделки принесут трейдеру прибыль, чего точно не было без использования усреднения позиции.
Два актива, как в нашем примере подвержены большим рискам, нежели 10. И последнее важное правило – четко следуйте правилам управления капиталом. Не используйте для торговли контракты с завышенной стоимостью и не оформляйте для усреднения более 4 сделок. Сложный выбор первой сделки, чтобы минимизировать количество серий и большинство прибыли получить простой одной сделкой. В большинстве случаев, используют фиксированное или практически одинаковое расстояние между каждыми следующими двумя сделками. На рис.4 можно увидеть иллюстрацию варианта, когда сделки открывались с расстоянием в 50 пунктов и с коэффициентом 1.5. На рис.5 ситуация агрессивной торговой системы, когда лот увеличивается динамичнее, а расстояния между сделками 20 пунктов.
Например, в вышеуказанном примере про первый заработок на EURUSD я смог выжать из движения в 3-5 раз больше, хоть и сильно рисковал. Усреднение — это постепенное наращивание позиции в трейдинге частями, чтобы быстрее выйти из убытков либо увеличить прибыль. Для меня усреднение позиций стало одной из самых прибыльных и одновременно убыточных техник в трейдинге. Неудивительно, ведь вместе с доходностью повышаются и риски (это важно?).
На рисунке наглядно показан пример использования метода усреднения в реальной ситуации на рынке. Желтой горизонтальной чертой отмечено место постановки тейк-профита, где обе сделки и были закрыты — одна с небольшой прибылью, вторая точно с таким же убытком.
При этом, надо рассчитать размер первоначальной и последующих позиций таким образом, чтобы совокупный риск по всей вашей пирамиде не превышал допустимого значения согласно вашего ММ и управления рискам. Ну что же делать, если рынок пошёл вниз они вверх как в моём примере? Здесь можно смириться, что вы что-то потеряли, либо думать над тем, как увеличить лот, но это уже будет мартингейл. Всё зависит от того, где будет следующий ближайший крупный уровень. Если он будет где-то поблизости, то вы можете открыть еще одну позицию. Примерно, таким образом, как показано на рисунке ниже.
Кстати, лично я под каждую сделку и на любом инструменте всегда использую один риск. С каждым шагом трейдер выставляет ордер на покупку. В общем виде механическое усреднение, применяемое для повышения однородности качественного состава полезного ископаемого, объединяет операции дозирования и смешивания. Дозирование обеспечивает плановое значение регулируемого признака путем соединения разнородного полезного ископаемого в определенных пропорциях, а смешивание — пространственное перераспределение его.