В представленном примере на паре EUR/USD видно, как при нисходящей тенденции котировки начинают падение в момент, когда индекс относительной силы находился на уровне 70 либо вблизи его. Иначе мы постоянно будет пробовать разворачивать текущий тренда, а делать этого категорически не стоит. Часто возникает ситуация, когда цена на рынке меняется мало, не показывает общий тренд. В этот период индикатор может подавать ложные сигналы выше или ниже сигнальных уровней, при которых открывать позиции нежелательно. Поэтому эксперты советуют анализ RSI сочетать с другими приемами оценки рынка.
К примеру, если цена показывает новый максимум, а график индикатора такой максимум не подтверждает, считается, что сформировалась дивергенция — сигнал к продажам. Можно подумать, что следовать сигналам индикатора нужно, когда кривая находится в тоннеле между зонами перекупленности и перепроданности. Но нужно учитывать, что цена актива может меняться и в этих зонах.
Но сейчас использую в торговле, чтобы определять окончание коррекции. Кто уже торговал с RSI, знает, что он обладает одним важным свойством, характерным для осцилляторов – дивергенцией. Этим термином описывают ситуацию, при которой наблюдается «разногласие» между поведением цены на ценовом графике и в окне индикатора.
Однако осциллятор относительной силы часто показывает графики, которые на ценовом отображении не выделяются. Поэтому образование фигур является достоверным сигналом к действиям. Классическая графическая аналитика показывает хорошие результаты в связке с индексом относительной силы. Наилучшим сигналом для открытия сделки будет ситуация, когда индикатор пробьет трендовую линию несколько раз и потом закрепит результат повторным тестом. Они вложили его в основу технического анализа в банках, инвестиционных компаниях и фондах.
Как Рассчитывается Rsi
Определенно стоит его использовать RSI в сочетании с MACD или Полосами Боллинджера. Индекс относительной силы является надежным инструментом, который должен быть включен в арсенал каждого технического аналитика. Стоит, однако, отметить, что RSI слегка разочаровывает в период сильного тренда – тогда его не стоит использовать в качестве основного индикатора.
Опытные пользователи RSI обычно комбинируют его с трендовыми индикаторами, такими как индекс среднего направления движения , который отражает силу импульса. Когда ADX демонстрирует отсутствие тренда, уровни перекупленности и перепроданности RSI являются показательными. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Каждый трейдер подбирает для себя индикаторы, исходя из особенностей используемой им торговой стратегии. Выбирайте и устанавливайте такие параметры индикатора RSI, которые не вступали бы с ней в противоречие. Если вы знаете, как именно будете торговать, то пользоваться лучше теми торговыми инструментами, которые помогут вам реализовать задуманное.
Что Из Себя Представляет «индикатор Rsi»?
Уровень сопротивления строится по точке, из которой началось падение для формирования второго пика. Как только значения индикатора пробивают уровень сопротивления, мы получаем сигнал на покупку. RSI требует оптимизации для каждого рынка, чтобы определить, подходят ли стандартные значения перекупленности и перепроданности в 70 и 30 соответственно. Это связано с тем, что уровни 80 и 20 могут быть более показательными на одном рынке, а 60 и 40 – на другом. Ранее мы уже обсуждали значение сигнальных уровней этого инструмента. Осталось уточнить некоторые их параметры и узнать, как их использовать.
К примеру, мы видим, что котировки валютной пары растут, а в этот момент значения индикатора RSI уже не стремятся к новым вершинам. Стоит отметить, что сигналы на продажу формируется в момент, когда значения индикатора RSI находится выше 50, сигналы на продажу – ниже 50. Если вы любите графический анализ и умеете строить линии тренда, то сможете искать графические модели прямо на графике индикатора даже без анализа ценового.
- Уровень 50 (как правило, условный) – это срединное значение.
- Как видно из примера, сигналы на продажу из области 70 отработались качественно, если же мы бы покупали ниже 30, то в такой ситуации было бы много убыточных сделок.
- Если на дневном графике Скользящие средние говорят нам о восходящем тренде, то на 1-часовом стоит ждать только теста уровня 30 и рассматривать покупки, а все, что выше уровня 70 — игнорировать.
- Многие трейдеры самостоятельно добавляют ещё один уровень со значением «50».
Трейдеры считают, что если график ушел выше отметки 70, то вскоре возможен разворот на падение цены, ниже 30 – на повышение. Если мы изменим таймфрейм на H1 и оставим период на уровне 14, это будет означать, что при расчете биржевого значения RSI будут учитываться цены закрытия за последние 14 часов. Как видим линия RSI чувствительнее отражает динамику цен на фондовом рынке. Чаще всего момент наступает тогда, когда RSI поднимается выше отметки 70. Когда линия индикатора поднимается выше уровня 70 или ниже уровня 30 – это сигнал о том, что рынок перекуплен/перепродан, и нужно ждать следующего сигнала, сообщающего о развороте.
Как правило, линия тренда на Индикаторе будет пробита раньше, чем линия тренда на графике цены. Здесь мы уже получаем опережающий сигнал для входа в рынок. Как видим из примера, цена только через несколько дней пробила аналогичную линию на графике цены. В представленном примере, на валютной паре GBP/USD мы видим две дивергенции на продажу и на покупку. Ниже сформировалась дивергенция в покупку, опять же цена идет вниз, значения индекса относительной силы этого не подтверждают.
Чаще всего применение находят уровни 70% и 30% или 80% и 20%. Однако, иногда при очень сильном тренде это может быть даже уровень 50%. Как отмечалось ранее, индикатор представляет собой осциллятор. Также следует помнить, что RSI индикатор следует применять с умом – это один из часто используемых инструментов технического анализа, поэтому он также часто используется неправильно. Однако, правильно анализируя поступающие данные, вы сможете более эффективно определять преобладающие тенденции и выбирать возможности для выхода на рынок.
Уровни И Трендовые Линии На Индикаторе
В алгоритм работы RSI заложены принципы теории вероятности, он работает на математическом расчете вероятности валютных колебаний. Не смотря на его «сложное» внутреннее устройство, им легко может пользоваться даже начинающий трейдер. Он же является автором и других инструментов, известных трейдерам, к примеру, ADX, ATR, Parabolic SAR. Это один из технических инструментов, встроенных в торговый терминал, определяющий относительную силу тренда.
Подробное описание и применение RSI индикатора было изложено в авторской научной работе «Новая концепция в техническом анализе трейдинга». Стоп лосс и тейк профит фиксированы, и выставляются на расстоянии 20 и 50 пунктов от цены открытия сделки соответственно. Такое соотношение позволяет получать положительное математическое ожидание от торговли в долгосрочной перспективе. Однако торговля только лишь по сигналам RSI – не лучшая тактика, так как он был разработан в качестве фильтра, а не основного инструмента. Торговая стратегия будет гораздо эффективнее, если добавить в нее трендовый индикатор, или, хотя бы, обращать внимание на сигналы Price Action.
Показатели «30» и «70» – это не обязательные величины, их можно изменить. Если вы намерены использовать индикатор с параметром 14, то эти значения автор инструмента менять не рекомендует. Самыми используемыми значениями для сигнальных уровней у большинства трейдеров являются следующие пары – «80» и «20», «65» и «35». Начинающие трейдеры могут избежать многих неприятностей, если у них есть наставник, учитель. Академия Форекса каждому желающему предоставляет возможность пообщаться с трейдером-наставником.
В зависимости от значения их также называют уровнями «перекупленности» и «перепроданности». По шкале индикатора с делениями от 0 до 100, промежуток от 0 до 30 считается зоной перепроданности, а от 70 до 100 – зоной перекупленности. Многим трейдерам бывает тяжело «читать» рынок правильно и делать верные выводы на основе поведения цены.
В это же время на М15 линии Стохастика выходят из зоны перекупленности и направляются вниз. В другой вкладке окна настроек можно изменить параметры уровней (например, сменить 30 и 70 на 20 и 80), либо добавить новые уровни, если того требует торговая стратегия.
Использование Канальных Индикаторов
Аналогично, если RSI находится у значения 70 и продолжает движение вверх, это означает, что цена скоро упадет и стоит готовиться к продаже. Момент пересечения уровня 70 падающей линией индикатора является сигналом к открытию короткой позиции (на sell). Более консервативные инвесторы используют уровни 20 и 80 вместо уровней 30 и 70. Получается меньше сигналов транзакций, но они несколько более надежны. Уэллс Уайлдер впервые рассказавший о нем в своей рукописи «Новые концепции в технических торговых системах», выпущенной в 1978 году. Но всемирное признание и известность индекс относительной силы получил после публикации в научной прессе Commodities. В настоящий момент наряду с MACD индикатор RSI удерживает первенство по востребованности среди трейдеров, отдающих предпочтение техническому анализу.
Скользящие отображаются на графике красным цветом, а положение полосы индекса относительно них будет указывать на движение образовавшегося тренда. Помимо определения состояния валютной пары на действующем рынке и подтверждения или опровержения тренда, индекс RSI может подавать и другие сигналы. Индекс относительной силы RSI был разработан знаменитым американским трейдером Уэллсом Уайлдером. Он работал механиком на флоте и параллельно пытался подзаработать на бирже. В этот период Уайлдер начал углубленно изучать технический анализ, и уже в 1978 г. На протяжении нескольких лет популярность инструмента росла, биржевые игроки начали применять его в своих стратегиях, что сделало его одним из основополагающих аналитических инструментов.
Например, при таймфрейме M1 валютная пара будет находиться в зоне перепроданности, а изменение периода на Н4 будет сигнализировать о перекупленности. Сделки следует открывать только в том случае, когда данные, полученные через инструмент RSI, подтверждаются другими техническими показателями.