Трейдеру Форекс же очень важно найти именно тот момент, когда тренд будет только зарождаться. По большому счету, кластерный анализ Форекс в данном случае не делает никаких новых открытий. Действительно, такая взаимосвязь есть и причина тому – международный рынок. В мажорах, к примеру, присутствует американский доллар. Соответственно, если меняется в цене одна валютная пара, то меняться будут и другие. Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США. Этот вид анализа и прогнозирования на международном валютном рынке является одним из самых сложных.
Оба метода лучше всего работают на таймфреймах от 1 до 30 минут. На больших временных промежутках для анализа их использовать сложно.
Сайт forex-invest.tv носит исключительно ознакомительный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений. Индикатор Футпринт доступен для торговой платформы Ninja Trader.
Если при вычислениях оказывается, что значение дельты умеренное, значит на рынке, скорее всего, нет основной тенденции. Те, кто только начинают постигать кластерный анализ Форекс, должны уметь различать два основных момента – дельты и кластеры. Итак, дельта – это разница между длинными и короткими позициями в единицу времени. Что касается кластера, это своеобразный бар, но только он отличается от классического. Ни для кого не секрет Форекс, что тренд на рынке найти просто. Но проблемой является то, что многие определяют тенденцию слишком поздно. Она уже находится в фазе развития и может завершиться в любой момент.
Перед тем, как мы перейдем к практической части, немного теории. Итак, рынок – это место встречи продавцов и покупателей. И, хотя, Форекс является внебиржевым, здесь тоже всегда есть как покупатели, так и продавцы. Торговля криптовалютой или торговля на валютном рынке Форекс подходит далеко не всем трейдерам и инвесторам, поскольку существует большая степень риска получить убытки. Прежде чем начать торговать, убедитесь, что Вы осознаете все риски.
Тем не менее, иногда кластер может работать, особенно, если актив покупает инвестор в долгосрочной перспективе, который просто кинул огромный limit-ордер или сразу купил в market. Есть вероятность, что толпа подхватит такое движение, а потом этот уровень будут оборонять другие покупатели или продавцы. Есть и другие, менее известные разработки для MQL4, я работал только с этими тремя.
Что Такое Кластерный Анализ И Как Им Пользоваться В Трейдинге?
К тому же, количество открываемых позиций может разниться в зависимости от цены конкретного актива. Для бокового движения (флета) на рынке большие объемы нехарактерны. Скорее всего, в ближайшее время на рынке начинается тренд, а уровень объемов будет выступать в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления. Входить в сделки можно только тогда, когда цена выстрелит и вернется к уровню для ретеста. Они позволяют понять, каким образом формируется объем на любом таймфрейме. Кластерный анализ рынка является современным методом, позволяющим с высокой точностью прогнозировать цены, используя детализацию объемов торгов, которые входят в актив. Так же на скриншоте японских свечей, непосредственно перед падением, мы видим ретест области.
Вместе с тем, кластерный анализ Форекс является наиболее интересным, так как открывает перед трейдерами ранее неизвестные грани. Также существует возможность увидеть кластерный график онлайн на сайте ClusterDelta. Среди недостатков этого метода стоит отметить задержку потока данных на 20 минут. Для внутридневного трейдинга этот способ не подходит, а на работу по долгосрочным стратегиям эта задержка не окажет существенного влияния. Для лучшего понимания принципа нанесения объемов на ценовые отметки, стоит учесть, что на многих торговых платформах есть выводимая для любого актива таблица, называемая лентой сделок.
К сожалению больше никаких подсказок нам не видно на данном отображении графика. Теперь, для более тщательного анализа и полноты информации, давайте переключимся на кластерный график с отображением объёмов. Описание кластерного графика в терминале и кластерного анализаСкорее всего, вы уже успели заметить, что некоторые бары не доходят до конца кластеров.
Помимо объема, кластера могу показывать нам и дельту. Это разница между проторгованными объемами продавцов и покупателей. Еще один недостаток заключается в том, что в кластерном анализе учитываются тиковые объемы, которые, в целом, не показывают объем денежной массы в сделках, а лишь количество сделок. Соответственно, мы не знаем, куда именно смотрят большие деньги, а имеем лишь представление о том, в какую сторону смотрит большинство игроков в данный момент.
Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх. Я выделил на нем зону повышенного внимания участников рынка и два уровня – покупки и размещения ордера STOP LOSS. Футпринт — это точное отображение на графике уже совершенных сделок в конкретное время по покупке и продаже.
Что Такое Кластерный Анализ В Трейдинге?
Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем. Стратегии Форекс на основе кластерного анализа могут быть самыми разными. Чаще всего это поиск линии тренда, определение ложных пробоев, системы на разворот, торговля на пробитие важных уровней или флетовый трейдинг. Благодаря этому методу прогнозирования вы сможете получать более точные сигналы для открытия позиций.
- Алгоритм кластеризации классифицирует систему японских свечей, которые сопровождают подход к изменению тренда в ценах нескольких активов.
- Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем.
- Каждая свеча состоит из группы кластеров, поэтому график имеет не совсем обычный вид.
- В кластерном анализе существует два важных термина.
Любая цена какого-либо актива или продукта формируется от спроса и предложения. Чем больше желающих купить какой-либо актив, тем выше его стоимость и наоборот, чем больше желающих продать, тем дешевле. Кластерный анализ в трейдинге показался недавно, но уже завоевал популярность, поскольку преимущества его применения неоспоримы. Обстоятельство того, что подобная методика появилась сравнительно не так давно, содержится в недоступности для трейдеров информации об количествах.
То есть 250 пунктов практически за 45 минут, для данного инструмента, я бы назвал редчайшим падением. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.
Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров. Благодаря такому виду данных, можно посмотреть общую информацию о свече (баре), такую как, например, цены открытия и закрытия, а также максимум и минимум.
Кластерный Анализ Форекс
Соответственно, кластерный анализ представляет собой исследование сделок и объемов, происходящих на определенных ценовых отметках. Он позволяет трейдеру понять, в какую сторону с большей вероятностью направится цена торгуемого инструмента. Чтобы кластеры было удобно визуализировать и интерпретировать, создан специальный график. В нем на каждом баре отображается объем сделок, проходящих на каждом значении цены. Чтобы определить наиболее вероятное направление движения цены трейдеры, предпочитающие как внутридневную, так и долгосрочную торговлю, с особым интересом интерпретируют объемы торгов. Одним из самых распространенных, в то же время эффективных видов оценки рыночной ситуации является кластерный анализ рынка, основанный на объемах торгов. Рассмотрим, что он собой представляет и чем может быть полезен для участников торговли.
Удивительно, но одни и те же модели появляются как в «бычьих», так и в «медвежьих» поведениях рынка. Данные графики формирует технический индикатор YuClusters, который есть в терминале МетаТрейдер 5. Кроме того, существует большое количество программ, многофункциональных и с более ограниченным функционалом. Одной из известных и распространенных является Volfix. Как упоминалось выше, дельта это разница между бидом и аском, спросом и предложением, покупателями и продавцами.
Так, на выше расположенном скриншоте, мы наблюдаем отрицательную дельту. Можно ли сказать, что после формирования этой дельты, цена устремилась вниз? Но так же можно допустить, что эта дельта наоборот приостановила цену, при подъёме наверх. Увы, мы не в курсе того, что было первоочередным, подъём или спуск.
Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам.
Что Такое Профиль Кластера?
Перед вами скриншот графика с периодом М1, с продолжительным нисходящим движением. Наша с вами задача, разобраться, а вернее изучить данную ситуацию на активе фьючерса на Сбербанк. Надо отметить, что такое падение на тайм фрейме М1, это очень неординарный случай.
Из торговых стаканов, в которых отображаются объемы всех активных ордеров. Объем кластера – это суммарное значение торговых сделок, проходящих по ценам спроса и предложения . Как правило, в одной свече имеется несколько кластеров, что и помогает трейдеру определять ценовой диапазон, который отображает поведение крупных игроков рынка. Для большей визуальной восприимчивости, наиболее значимые объемы маркируются отдельным цветом. Кластерный анализ является мощным инструментом в трейдинге, который помогает анализировать объем торгов на каждом ценовом уровне.
+153,98% За 12 Мес: Тест Стратегии Форекс «взлом» Для Gbp
Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Соответственно ордер ограничения потерь выставляется там, где открытая позиция BUY теряет всякий смысл. Действительно, если цена сможет опуститься ниже выделенной зоны, это будет говорить нам о том, что сильнее стала вторая сторона (заинтересованная в понижении цены). И, следовательно, актуальным сейчас станет закрытие позиции на покупку и открытие позиции на продажу.
Красные полосы говорят лишь о том, что в данный момент больше рыночных ордеров на продажу, а не о том, что продавцов больше. Ведь каждый из этих рыночных ордеров на продажу в итоге был закрыт лимитным ордером на покупку. То же самое с зелеными полосами (здесь каждый рыночный ордер на покупку был закрыт лимитным ордером на продажу). Итак, мы смотрим не на цвет горизонтальной полосы объёма, а на её размер, и этот размер говорит нам о том, насколько велик интерес трейдеров к данному ценовому уровню.
Сам цвет полосы для меня никакого значения не имеет, красный он или зеленый – неважно. Суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню.