Несколько правил из базовой версии были изменены в следующем варианте стратегии под названием «Черепаховый суп +1».
Модификация взята из той же книги Коннорса и Рашке — «Street Smarts» . Логика, фундаментальные предположения и противоположный характер сохраняются, он отличается схемой позиционирования, которую я подробно представляю под графиком фьючерсных контрактов WIG20, иллюстрируя эту технику игры.
1 / Опять же, мы ищем самое низкое или самое высокое пиковое значение цен за последние 20 дней, предшествующих сегодняшней сессии, чтобы установить контрольный уровень, на котором игроки в ценовом канале устанавливают свои ордера. На графике синяя пунктирная линия устанавливает этот минимальный уровень, установленный на сессии, который обозначается свечой, отмеченной цифрой 1
2 / Дополнительная оговорка, сделанная авторами в отношении экстремума, которую мы учитываем в наших расчетах, на этот раз она предполагает, что минимум или максимум не могут быть достигнуты в течение последних двух (а не 3, как прежде) предыдущих сессий, поскольку тогда они не принимаются во внимание. Таким образом, ориентир является крайним из 3-20 сеансов ранее. И на этот раз сессия / свеча, помеченная номером 1, соответствует данному критерию
3 / Введение в определение момента входа в позицию в этом случае представляет собой отрыв от вершины установленного минимального уровня (то есть синей пунктирной линии), сделанный на сегодняшней сессии, отмеченный цифрой 2. Симметрично в случае максимальных цен они должны быть пробиты снизу. , В этой версии мы больше не предпринимаем никаких других действий в этот день. Авторы предположили, что на этот раз мы играем против тех инвесторов, которые размещают ордера на открытие следующей сессии после той, на которой они получают сигнал прорыва.
4 / Таким образом, ордер на открытие длинной позиции размещается на следующей сессии на графике, помеченном цифрой 3. Предел активации ордера (зеленая линия на рисунке) должен быть на 5-10 тиков выше минимума, который был пробит днем ранее. Симметрично в случае выбивания заказа на продажу мы ставим на 5-10 тиков ниже предыдущего максимального уровня
5 / Контроль риска: — мы выставляем стоп-лосс на 1-2 тика ниже минимума, созданного на предыдущей сессии (свеча № 2), или ниже минимума текущей сессии (№ 3) в зависимости от того, какая из них является расположен ниже (красная линия — уровень стопы) — если сделка начинает приносить прибыль, мы добавляем трейлинг-стоп
И, как обычно, несколько моих практических наблюдений: — один из недостатков первой версии «Супа» был устранен — теперь нет необходимости проверять мелкие данные во время тестов истории, чтобы убедиться, что позиция была действительно открыта — второй дефект не был устранен, т. е. необходимость проверить уровень стоп-лосса на минутных данных, чтобы убедиться, что сессия, отмеченная номером 3, не углубила свой минимум после открытия позиции (выбрасывая нас с рынка) — предположения относительно условий входа контроль над рынком и рисками не охватывает 2 конкретные ситуации, которые очень часто возникают; предложения косвенно попадают в книгу чуть позже в примерах, из которых я пришел к выводу, что a /, если во время котировок на 3-й день дно предыдущего дня углубляется еще до нашего выхода на рынок, это ничего не меняет в построении и контроле позиции b / если сессия в 3-й день открывается с разрывом вверх, который перепрыгивает через наш предполагаемый уровень входа в позицию, мы просто преследуем рынок, размещая ордер PKC; разрыв считается выполнением условий этой стратегии, но мы платим цену за проскальзывание
Преимуществом обеих версий «Супа» являются логические и всесторонне обоснованные предположения, которые можно проверить и использовать вместо интуитивной игры против трендов. Пропорции риска или ширины защитной ноги к потенциальной награде также благоприятны. Согласно моим наблюдениям, этот метод дает небольшое преимущество (то есть так называемое ребро). Остается два дополнительных предположения, частично влияющих на прибыльность.
— * Кат * —