Поскольку иностранные ETF уже легко доступны через bossa.pl, я добавляю еще одну стратегию из книги Коннорс и Альварес, описанную авторами как «, дающую самое высокое отношение к ETF из всех когда-либо стратегий они создали или обменяли . «
Он называется T.P.S., что является аббревиатурой с тех пор:
T — время.
P — цена (цена)
S-scale-in (масштабирование или помещение предметов в рассрочку)
Я выбрал его по причине, отличной от заявленной релевантности, поскольку число транзакций, завершившихся с прибылью, еще не означает прибыльность, в лучшем случае это дает некоторое процентное преимущество. Причиной является масштабирование, которое мы здесь много обсуждали в последнее время и которое, как оказывается, может быть неотъемлемой частью профессиональной торговой стратегии или даже торговой системы.
Однако, прежде чем я начну, он хотел бы рассказать историю, которую авторы рассказывают в книге.
В 2006 году они создали частную группу инвесторов под названием «Председательский клуб». Он был создан с целью обмена знаниями и опытом между членами, которые были профессиональными трейдерами хедж-фондов, опорами и людьми, которые задокументировали их успех. Членство стоит 5 цифр в долларах как вход + годовой взнос. В рамках этой группы была изобретена стратегия, которая позже пополнилась внутри клуба тысячами вариаций. Его основная версия была представлена в книге как источник вдохновения для собственного поиска читателей. Вот его правила для ETF для длинных позиций:
1 / Курс выше среднего 200-дневного среднего.
2 / Индикатор RSI (2), который рассчитан на 2-дневный период, входит в зону считывания ниже 25 и остается там в течение 2 сеансов. В конце этой второй сессии мы покупаем 10% всей запланированной позиции.
3 / Если на любой последующей сессии цена закрытия падает ниже уровня открытия исходной первой позиции, мы масштабируемся (или точно усредняемся), то есть мы покупаем еще 20% от назначенного общего размера позиции.
4 / Если закрытие любой последующей сессии падает ниже уровня покупки этих 20%, тогда мы масштабируемся дальше и покупаем 30% всей целевой позиции.
5 / Еще раз и в последний раз мы покупаем оставшиеся 40% позиции, пока курс продолжает погружаться, с закрытием ниже уровня от пункта 4.
6 / Выход из позиции с последующим окончанием этого сеанса, закрытие которого приводит к тому, что RSI (2) впервые проходит выше показания 70.
Я сделал графическое представление стратегии для ETF SPY (т.е. по индексу S & P500):
Источник диаграммы: finance.yahoo.com
Конечно, не всегда получается построить полную позицию на всех 4 уровнях, но это не разрушает эффективность всей стратегии, как говорят авторы. Короткие позиции создаются симметрично вышеуказанным принципам (т.е. масштабирование происходит при повышении ставок).
Вот несколько статистических данных от тестов до конца 2008 года для нескольких ETF:
SPY
Количество транзакций: 133
Средний% прибыли / убытка по сделке: 1,27
Среднее количество дней в транзакции: 5,08
Точность: 93,98%
—–
QQQQ
Количество транзакций: 59
Средний% прибыли / убытка по сделке: 1,73
Среднее количество дней в транзакции: 5,98
Точность: 89,83%
—–
EWZ
Количество транзакций: 57
Средний% прибыли / убытка по сделке: 2,97 (самый высокий показатель среди всех ETF)
Среднее количество дней в транзакции: 5,98
Точность: 89,83%
—–
ILF
Количество транзакций: 47
Средний% прибыли / убытка по сделке: 2,37
Среднее количество дней в транзакции: 5,23
Точность: 95,74% (самая высокая из всех ETF, впечатляет)
—–
И среднее число тестов для всех 20 ETF одновременно:
Количество транзакций: 1159
Средний% прибыли / убытка по сделке: 1,45
Среднее количество дней транзакции: 5,77
Точность: 88,78%
удачи!
-