Я предлагаю краткий анализ стратегии игры на противоположных позициях, предложенной одним из миллионеров, о которой был создан этот мини цикл.
Основой вновь являются интервью и статистика с конференции, записанные на видео по этому адресу на страницах bossafx:
https://milionerzy.bossafx.pl/z zobacz-relacje
В частности, тактику этой игры представил Петр Кубяк, описал ее на основе индекса DAX более или менее так:
Когда позиция long становится заработанной, и в будущем вы можете увидеть признаки предстоящей коррекции, она не уходит с рынка, но во многих случаях, которая, как он утверждает, сильно повысила свою эффективность, она занимает [ 19459007] противоположная позиция , то есть короткая в данном случае по тому же индексу. По его словам, целью является дополнительная прибыль и постоянный контакт с рынком.
Я проиллюстрировал простой случай этого типа на часовом графике DAX ниже, который я скачал с сервиса карт босса (на других платформах показатели могут немного отличаться):
Зеленая стрелка указывает местоположение гипотетической длинной позиции, взятой на разрыве от консолидации. Горизонтальная линия выше — уровень шагающей ноги. Скажем, в месте, отмеченном красной стрелкой (направленной вверх), мы берем дополнительную короткую позицию для снижения, не закрывая предыдущую позицию. Вы можете легко сделать это на платформе босса. Нижний конец красной стрелки указывает на закрытие этой дополнительной короткой позиции, в то время как длинная еще открыта, потому что стоп, защищающий ее, находится ниже.
С точки зрения логики, дополнительная прибыль не имеет значения, стоимость одного предмета увеличивается на то же количество пунктов, что и другой, уменьшается, предполагая, что оба они равны по размеру (что вовсе не обязательно и создает пространство для дополнительных стратегий). Прибыль от первоначальной длинной позиции уже обеспечена в это время. Начислены дополнительные пункты обмена. Мы все еще можем поддерживать контакт с рынком посредством простого изменения позиции . Какая прибыль? Главным образом стратегический, но также может рассматриваться как своего рода психологическое алиби. Это немного похоже на классический «хедж», за исключением того, что импульс — не просто защита портфеля, а дополнительная прибыль.
Давайте рассмотрим возможные сценарии игры такого типа тактики:
1 / Рынок падает после того, как занимает противоположную позицию, т.е. короткую, как показано на рисунке выше.
Если мы считаем, что диапазон коррекции исчерпан, мы покидаем короткую позицию (например, в месте, отмеченном на графике).
Длинную позицию, открытую в данный момент, можно разыграть двумя способами:
a / рынок продолжает падать и натыкается на нашу предыдущую пешую остановку (зеленая линия); таким образом, мы получаем столько прибыли, сколько это было связано с ранее установленным риском, плюс дополнительные преимущества при каждой поездке.
b / рынок растет, и мы, возможно, зарабатываем больше на длинной позиции плюс бонус за снижение на короткой позиции.
2 / Рынок идет вверх после того, как занял противоположную позицию.
У нас есть застрахованная короткая позиция от такой ошибки прогнозной коррекции, мы можем разыграть ее двумя способами:
a / когда следующая коррекция происходит выше, мы можем воспроизвести действие, как в точке 1, то есть закрыть коротко после коррекции и так же долго, как в точке 1a / или 1b /.
б / когда рынок достигнет другой коррекции, указанной выше, мы можем закрыть длинную позицию и
— дождаться падения рынка и отменить бонус за падение по шорту;
— однако, если рынок продолжает расти, мы проигрываем, так что это худший вариант, стоит использовать стоп-лосс.
У нас больше времени подумать над этой стратегией. Мы можем дождаться лучшего момента для другой услуги. Мы можем добавлять новые предметы. Фактически это еще одна шахматно-психологическая тактика, обогащающая торговый репертуар. Возможно также использовать в случае первоначальной потери.