График дня: FOMC хит

  График, который перемещался по сети в течение нескольких дней, двигался, поэтому мы не можем быть хуже и игнорировать его.

Тем более что это может иметь практическое значение для трейдеров, работающих на фондовом рынке и индексных деривативов.
Он появился в статье в Wall Street Journal 2 июля вместе со ссылкой и кратким комментарием к научной работе под названием «Запас возвращается за цикл FOMC », который можно найти в оригинале здесь:
http://www.lse.ac.uk/fmg/events/capitalMarket/pdf/CMW-ST-2014-Vissing-jorgensencycle_paper_24Jun2014.pdf
На этой диаграмме показан эффект активных еженедельных инвестиций, на 100% связанных с датами заседания FOMC, то есть Американского комитета по операциям на открытом рынке, который определяется, среди прочего, на учетные ставки или уровень резервов. Вот он и объяснения ниже:

источник: Wall Street Journal
Синяя кривая:
Показывает накопленную прибыль от инвестиций в акции, охватываемые индексом S & P500, в следующей последовательности:
Купите рынок за день до заседания FOMC и продайте его через неделю (так называемая неделя 0). Подождите неделю и купите снова, держа неделю снова (это неделя 2). Сделайте то же самое на 4 и 6 неделе. Таким образом, у нас есть инвестиции даже на недели.
Оранжевая кривая:
Покупайте и продавайте рынок в оставшиеся или нечетные недели.
Разница видна на колоссальной карте.
Откуда этот эффект? Простого ответа не существует, а простой можно найти в работе, указанной выше. Потому что нужно найти объяснение – это просто корреляционный эффект или есть какое-то взаимодействие между этими явлениями? Проще говоря, выдвинем следующий тезис:
FOMC встречается нерегулярно, но я чаще каждые 6 недель (8 раз в год) и выдает сообщение. Затем каждую неделю проводятся совещания, на которых отслеживается экономический эффект политики. Вероятно, самоисполняющееся пророчество, ожидания или утечки, или просто спекуляция об этом явлении вызывают движение рынка. И вот еще один заговор был обнаружен благодаря анализу данных Даныч. Что интересно, тем не менее, остается повторяющимся и прибыльным явлением.
Что остается? Загрузите данные нашего рынка из bossa.pl и посчитайте корреляции, которые в последнее время, однако, кажутся дефектными, и если они не существуют в масштабе, как указано выше, то инвестируйте в рынок США, используя CFD или предлагая [ 19459014] иностранный босс, а затем поток на волне прибыли …
–kat–