Даже если цена еще не пробила границы, но в целом Канал Кельтнера разворачивается вверх – на рынке появляется тенденция к росту. Кроме того, использование в механизме расчета значения типичной цены позволяет корректно фильтровать «рыночный шум». Это особенно важно для спекулятивных торговых активов (см. Графические инструменты).
На таймфрейме от H1 и выше подходит для любого актива с явно выраженным трендом. Для большинства стратегий это преимущество, так как границы ценового «конверта» Кельтнера располагаются ближе к цене. Форекс предъявляет к анализу волатильности особые требования, поэтому оптимальные параметры могут быть найдены только после активного тестирования. В результате его динамические границы получаются более «актуальными» и надежными линиями поддержки/сопротивления, чем в случае использования стандартного отклонения.
Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже средней линии канала, но не менее 10 пунктов, тейк-профит пунктов (зависит от выбранного таймфрейма). Защитные приказы (вид отложенного приказа равный по объему открытой позиции, но противоположный по направлению) размещаем выше (ниже) экстремума свечи, пересекшей границу канала. Частичное закрытие позиции должно происходить на середине канала, полностью позиция закрывается по достижению противоположной границы. В этой статье будут подробно описаны расчеты, использованные для индикатора Awesome Oscillator, чтобы затем перейти к применению данной стратегии на практике.
Чтобы эффективно использовать этот инструмент в сегодняшней торговле, следует применять дополнительные фильтры. На основе исследований статистики нескольких графиков финансовых активов группой трейдеров было выявлено, что лучшим осциллятором, дополняющим работу “каналов Кельтнера”, является ADX с дополнительным нулевым уровнем. Основу индикатора составляют 3 экспоненциальные скользящие средние. Впервые “Канал Кельтнера” был применен на практике в 1960 году.
Значение индикатора вероятной направленности ниже 30 указывает на отсутствие тренда. Прорыв верхней линии канала подтверждается ростом значения ADX. Пример движения цены акций Archer Daniels Midland Company в канале КельтнераНа графике выше видны места прорыва канала Кельтнера, подающие сигналы к возможной смене тренда.
Однако даже после сильных движений цена может вернуться обратно в канал. Поэтому перед открытием позиции необходимо дождаться подтверждения сигналов изменения тренда от других индикаторов. Подъем канала и прорыв выше верхней границы может сигнализировать о начале тенденции к повышению.
Методика расчета индикатора
Спад канала и прорыв ниже нижней линии тренда может сигнализировать о начале нисходящего тренда. Менее рискованным вариантом торговли является вход в рынок по ордеру Buy Stop, который должен быть установлен на несколько пунктов выше сигнальной свечи, которая закрылась выше границы канала. Такой подход позволит отсеять ложные пробои, после которых цена возвращается в рамки канала, а по сделке срабатывает стоп-лосс. “Канал Кельтнера” – трендовый индикатор, границы которого следует трактовать как уровни поддержки и сопротивления. Правильные входные параметры этого индикатора послужат хорошей основой для разработки торговой стратегией. Независимое применение данного инструмента не особо эффективно.
Для трейдинга внутри дня разработана профессиональная стратегия, основанная на данном индикаторе, которая носит название Каналы Кельтнера. Стратегия является оптимальной для любой пары валют и торговых периодов свыше H1. Чтобы эффективно подтверждать сигналы, индикатор канала кельтнера рекомендуется использовать в дополнении с индикатором ADX, имеющим период 14 и уровень, равный 30. Следующий график отражает использование канала Кельтнера для определения уровней перекупленности и перепроданности.
Когда же полосы становятся шире, то волатильность на рынке возрастает и опционы следует продавать. Выход цены за пределы канала предупреждает о возможном окончании одного тренда и начале другого. Зеленая линия индикатора ADX пробила уровень 30 снизу вверх и продолжила расти.
Так как пределы канала находились на уровне линий ПС, пересечение ценой границ этих уровней свидетельствовал об уверенном пробое, который означает возможное зарождение новой тенденции в соответствующем направлении. По умолчанию Keltner Channel строится на основании данных крайних 20-ти свечей. Канальные индикаторы чаще всего применяют при торговле по скальпингу.
Применение в торговых стратегиях
Линда Рашке рекомендовала отказаться применять простые скользящие средние, заменив их на экспоненциальные. Особенность расчета экспоненциальных скользящих средних состоит в том, что в их формулу включен «весовой» коэффициент, позволяющий делать больший упор на текущие данные выбранного периода по отношению к отстоящим. Сами же диапазоны, откладываемые от среднего значения, Линда Рашке предложила заменить диапазонами Уайдлера, так называемыми «средними истинными» . MetaTrader 4 поставляется с полным набором встроенных индикаторов, но это только вершина айсберга.
В этом разделе мы собрали самые привлекательные и выгодные предложения ИнстаФорекс. Получайте бонусы при пополнении счета, соревнуйтесь в торговле с другими трейдерами и получайте реальные призы даже при трейдинге с демо-счета. Профессиональные трейдеры, которые выбирают Admirals, будут рады узнать, что они могут торговать абсолютно без риска с помощью бесплатного демо-счета. Цели прибыли определяются Pivot Admiral, который должен быть установлен на таймфрейм H1 или D. Нам нужно нанести полосы на определенном расстоянии от линии рыночной цены. Теперь, когда Вы знаете обо всех тонкостях данного индикатора, самое время узнать, станет ли он Вашим торговым инструментом №1.
Как удержать цену в прибыльном диапазоне? Рекомендуем Каналы Кельтнера
Чем больше коэффициент periodATR, тем серьезнее индикатор будет учитывать волатильность – границы канала получаются более сглаженными. Чем выше таймфрейм, тем больше доверия вызывают сигналы индикатора; опытные трейдеры советуют использовать периоды не ниже H1. Keltner Channel располагается на основном графике и представляет собой комплект из трех динамических линий. Классическая версия индикатора, кроме настройки цветовой гаммы, содержит только период расчета и тип цены. Ещё один талантливый трейдер Роберт Колби стал применять индикатор с экспоненциальной скользящей средней (см. Каналы Кельтнера).
Принципы построения торговых стратегий с использованием индикатора КК применяемые практикующими трейдерами
Он часто используется в техническом анализе при торговле фьючерсами, бинарными опционами, валютными парами и т.п. Система технического анализа подразумевает изображение геометрических объектов на графиках котировок, которые описывают и анализируют движение цен. На приведенном ниже графике показаны возможные входы на основании закрытия свечи выше или ниже индикатора Admiral Keltner. Из-за возможных ложных пробоев наилучшим вариантом является использование пробития с дополнительными фильтрами, такими как Стохастик, MACD, CCI или RSI.
Смотрите дополнительно видео по теме публикации – Keltner Channel, индикатор для построения канала Кельтнера на графике
Благодаря таким нехитрым изменениям эффективность сигналов Keltner Channel значительно увеличилась. Интернет полнится предложениями различных автоматических программ, которые обещают, что пользователь сможет получать баснословные суммы, при этом ему не нужно самостоятельно анализировать графики. Одна из таких программ – “Робин Гуд”, которая обещает не просто обогатить трейдера, но и сделать это совершенно бесплатно.
Для оценки вероятности используются данные индикатора ATR , что делает Канал Кельтнера чувствительным к спекулятивным движениям цены. Между каналом Кельтнера и полосами Боллинджера есть три различия. Во-первых, канал Кельтнера является более плавным, чем полосы Боллинджера. Это связано с тем, что полосы Боллинджера основаны на стандартном отклонении, которое менее устойчиво, чем ATR.
По сигналам Keltner Channel входим в рынок только в направлении тренда, при этом линии канала должны быть направлены в сторону открытия сделки. Уменьшение параметра kshift делает канал более широким, но тогда цене сложнее пробить его границы. Чтобы получить достаточное количество сигналов, нужно учитывать среднюю волатильность торгового актива. Например, уменьшение значения с 2 до 1 в два раза сократит ширину канала и позволит корректно выделить основной тренд в периоды нестабильной волатильности. Будучи трендовым индикатором, канал Кельтнера помогает определить тренд и выявить его разворотные точки.
Роберт Колби рекомендует для уверенного определения тренда использовать экспоненциальные скользящие средние с большим периодом, как минимум, EMA . На третьем этапе выбирается мультипликатор для истинного диапазона, который устанавливает ширину канала (в настройках по умолчанию используется мультипликатор 2хATR). На втором этапе задается период для среднего истинного диапазона (в настройках по умолчанию используется 10-дневный период – ATR).