В последний раз я покажу важность пробелов в перспективе будущих фондовых индексов.
И на этот раз я предлагаю контртрендовый подход, то есть проследить, как игра выглядела в противоположном направлении, и, следовательно, в противоположном направлении к созданному разрыву (в предыдущих входах входы в рынок были сделаны в направлении, совместимом с разрывом). Если бы оно было представлено как можно более кратко и наглядно:
Если создается нисходящий разрыв (максимальный сегодня ниже, чем минимум предыдущей сессии / свечи) или скрытый нисходящий разрыв (открытый сегодня ниже минимума предыдущей сессии / свечи), мы покупаем рынок в надежде на рост.
Здесь нет большей философии, чем проверка того, являются ли пропуски лишь временными признаками наличия предложения, а также хороших возможностей покупки или, возможно, они оказывают длительное влияние на будущие котировки, и следует дождаться символического ожидания.
Результаты и выводы 2 моделирования ниже
ТЕСТ 1
Цель состояла в том, чтобы увидеть, что происходило с индексными ценами S & P 500 после каждого регулярного нисходящего разрыва в дневных котировках, и покупать рынок в конце сессии гэпа.
С 1970 года было всего 74 таких пробела (данные из bossa.pl), что на удивление мало.
Я проверил, как индекс вел себя через 5 и 25 дней после покупки этого пробела вниз.
Реакция рынка была умеренно позитивной. Через 5 дней вы можете заработать 456 индексных баллов, через 25 дней уже 860 индексных баллов. Точность около 55%. Я боялся, что выйдут отрицательные значения, но оказывается, что в каждой второй транзакции вы можете заработать больше, чем потерять остальные. Это маленький намек. Рынок довольно шаткий. Распределение транзакций более интересно: до 2009 года прибыли и убытки находились в балансе, а во время текущего бычьего рынка прибыль значительно увеличивалась, покупая разрыв в наследстве, начал окупаться. Традиционно избегайте покупки после такого разрыва во время медвежьего рынка. В общем, ничего больше, чем вы ожидаете.
ТЕСТ 2
Он должен был показать силу скрытого нисходящего разрыва на индексе S & P 500. Поэтому я симулировал покупку индекса на открытии этой сессии, которая началась с такого рода гэпа.
В графиках это выглядит примерно так же, как и в первом тесте, хотя прибыль выше. Во-первых, из-за трехкратной уязвимости такого типа: 218
Во-первых, я проверил, что случилось с индексом в конце сессии на следующий день. И тут важное замечание — рынок падал все чаще и сильнее, принося убытки. Таким образом, те, кто играет в течение очень короткого времени, должны избегать покупок на стороне покупки после создания скрытого разрыва в наследовании.
Через 5 дней прибыль начала кристаллизоваться. В общей сложности всего 430 индексных пунктов, но только благодаря нескольким удачным сделкам. Поэтому рекомендуется соблюдать осторожность.
Через 25 сеансов вы могли получить в общей сложности 2540 индексных точек.
Но поскольку сами точки не говорят все в мире интересов и рисков, поэтому я смоделировал следующие инвестиции:
Начальный капитал в 1 000 долларов США, мы покупаем договорные индексные единицы на открытии сессии за половину доступного капитала в транзакции на разрыв, мы не учитываем комиссионные. Закрытие сделки через 25 дней принесло 224,7% прибыли с точностью 63%.
Давайте проверим распределение прибыли / убытков по кривой капитала:
Его ход похож на все вышеперечисленные тесты. Не весь медвежий рынок смертоносен для этого типа игры, например, тот, что был в 2000-2001 годах, вообще не виден. Однако, как показывает кризис 2007-2009 гг., Лучше не торопить продвижение по скрытым пробелам во время рецессии. Текущий бычий рынок — Эльдорадо для таких ликов. Однако настоящей ловушкой стал 2015 год и крах в Китае. Тогда разрывы при открытии вниз оказались смертельными в США.
Самый простой и практичный вывод:
Любые разрывы — это хорошие возможности для покупки, но только во времена процветания. Во время беспорядков и других беспорядков лучше оставаться в стороне или играть на понижение.
На этот раз я пропускаю WIG20, потому что я уже провёл тест на разрыв, только когда играл на снижение после него. Предполагая, что обратные выводы законны, позвольте мне напомнить вам, что после 5 дней с момента разрыва наш рынок немного вырос, а через 25 дней он был ниже, но в основном во время медвежьего рынка. На бычьем рынке покупка такого разрыва приносит умеренную прибыль примерно через месяц.