Если кто-то хочет узнать, как статистически выглядят максимумы предыдущей сессии на зарубежных рынках, то эта статья для него.
Я внимательно посмотрел на два самых важных рынка, а именно американский индекс S & P 500 и немецкий DAX. Я провел те же тесты, что и в примерах с польским FW20, за исключением того, что я тестировал только иностранные индексы, а не контракты на них. Основная причина этой презентации заключается в том, чтобы дать трейдерам шпаргалку о том, как рынок может вести себя в конкретный день в перспективе преодоления самого высокого уровня цен по сравнению с предыдущей сессией.
При тестировании обоих рынков я использовал те же условия, что и раньше:
— ежедневные исторические данные, доступные и описанные в bossa.pl ,
— открывать длинную позицию, только когда цена пробивает уровень выше максимума предыдущего дня, а открытие сегодня падает ниже уровня предыдущей сессии,
— предыдущий сеанс должен быть FALL в первом варианте и HEIGHT во втором,
— Я суммирую только индексы прибыли / убытка, полученные в результате взлома, чтобы закрыть сессию в этот день или по второму варианту — достигнутый до закрытия следующей сессии,
— Я не принимаю во внимание комиссионные и проскальзывания, я хочу показать только необработанную статистику, указывающую потенциальные возможности игры таким образом,
— начальный капитал составляет 1000 единиц для S & P500 и 3000 единиц для DAX, и я добавляю к этой сумме дополнительные очки, полученные или потерянные, предполагая, что мы всегда покупаем только одну условную часть индекса.
Как и прежде, я не публикую полную статистику, а только изменения в кривых капитала, чтобы информировать читателей о вероятном распределении риска, прибыли и убытков и о возможностях, которые они приносят.
ТЕСТ 1: индекс S & P 500
График изменений капитала для обоих вариантов одновременно:
Синяя кривая, обозначенная как «C-max», означает прибыль / убыток, рассчитанный от закрытия сегодня (C или Close) до максимума предыдущей сессии, выше которого произошел прорыв. Мы закрываем и открываем позицию на той же сессии.
Красная кривая, обозначенная как «C1-max», означает прибыль / убыток от перерыва до закрытия следующей сессии. Мы закрываем дневную позицию, когда она открывается.
Зеленая кривая — это индексный график цен закрытия.
Как видно из описания, верхний график был создан в ходе теста после нисходящего сеанса, а нижний график — после восходящего сеанса.
Комментарий:
Мощные, хотя и только гипотетические достижения в прошлом. Фактически, до середины 1980-х годов подобные прорывы приносили постоянные потери. Однако в течение трех десятилетий мы получили положительный отклик рынка на тесты максимумов предыдущей сессии. Обратите внимание, что кривая прибыли увеличивается даже во время Bess! Я проверил три раза на ошибки. В этом случае покупка после восходящей сессии приносит больше общих изменений пункта. В обоих случаях стоило держать одну сессию дольше, а не закрывать ее в конце той же сессии, что и покупка. Однако это только поведение самого индекса, пожалуйста, не экстраполируйте его на другие связанные инструменты. Речь идет о развитии чувства поведения S & P 500 во время этого типа прорыва, до конца сеанса и на следующий день.
Тест 2 DAX
Опять же, график кривых изменения капитала обоих вариантов:
Кривые описания идентичны описанному выше случаю.
Комментарий:
У S & P 500 нет потенциала, но есть возможности. В целом, покупка после нисходящей сессии выглядит не так уж плохо. Таким образом, существует обратный откат, и проведение следующего сеанса имеет статистическое обоснование. Покупка после восходящей сессии выглядит намного хуже, особенно на закрытии следующего дня. Поэтому теоретически следует остерегаться выхода на рынок во время таких ловушек роста. Или найдите дополнительный фильтр, потому что с 2 лет эта ситуация стала меняться. Такие неудачи могут быть включены даже после покупки любой сессии роста подряд.
И, наконец, позвольте мне напомнить вам, что это только гипотетические валовые результаты, исключая комиссионные. Пожалуйста, рассматривайте эти моделирования только для справки, возможно, как основу для возможной разработки стратегии с разумным управлением размерами и рисками предприятия. Даже если учесть, что, если позиция прибыльная, закрывать ее не имеет смысла, вам придется играть ее немного эффективнее, сохраняя ее дольше, по крайней мере, во время бычьего рынка.
Дополнительное примечание — при закрытии позиции при закрытии на один день позже необходим дополнительный капитал для второй условной индексной единицы. Иногда вам необходимо открыть позицию в соответствии с вышеуказанными условиями 2 дня подряд. Итак, уже имея одну позицию, мы должны открыть другую по правилам. Вышеуказанные кривые капитала учитывают только достижимую прибыль, рассчитанную в баллах, потенциальные возможности, а не полностью профессиональное управление позициями.
–kat–