Рассматривайте приведенную ниже запись как своего рода предупреждение об образовании.
В предыдущей записи я показал статистические данные об исторических эффектах покупки контрактных и гипотетических индексов после пробития максимумов предыдущей сессии. Это выглядело великолепно с точки зрения основы для создания инвестиционной стратегии. Однако, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не отвлекаться от этих тестов! Я слышал, что некоторые трейдеры хотели бы немедленно реализовать такую идею в индексах, торгуемых на платформах форекс. Я покажу, почему такая простая реализация не очень хорошая идея и требует немного больше работы.
Ну, индексы в форме «контрактов на разницу» (CFD) перечислены на платформах форекс. И хотя они тесно имитируют исходные индексы, на которых они основаны, различия в показателях могут быть настолько значительными, что простой перевод идей, проверенных на индексе, может плохо закончиться. Фьючерсные контракты, котирующиеся на биржах, являются основой для самих CFD, и они всегда движутся с премией или дисконтом к индексу. Более того, они также регистрируются вне часов определения самих индексов, поэтому различия в показателях неизбежны. Также бывает, что индекс заканчивает день в минусе, а контракт и CFD, имитирующие его, показывают финалу, что сессия была восходящей! Различия относятся ко всем 4 параметрам: открытие, закрытие, макс и мин. Обычно разброс сессий по контрактам больше индекса, поэтому сигналы на покупку максимумов НЕ ПОКРЫВАЮТ. Так что у нас есть отличная возможность это выяснить.
С этой целью я выполнил ИДЕНТИАЛЬНЫЕ тесты, как и в предыдущей записи индексов S & P500 и DAX для контрактов CFD на их основе. Данные были загружены с веб-сайта bossafx.pl. Они могут отличаться на некоторые доли от данных с других платформ форекс, но выводы могут быть смело обобщены.
Чтобы напомнить правила испытаний:
— ежедневные исторические данные, доступные и описанные на bossafx.pl,
— открывать длинную позицию, только когда цена пробивает уровень выше максимума предыдущего дня, а открытие сегодня падает ниже уровня предыдущей сессии,
— предыдущий сеанс должен быть FALL в первом варианте и HEIGHT во втором,
— Я суммирую только договорные баллы прибылей / убытков, полученные при пробое, чтобы закрыть сессию в тот же день или по второму варианту — достигнутый до закрытия следующей сессии, поэтому я не конвертирую его в реальные значения с использованием кредитного плеча; если обменный курс CFD изменился, например, на 7,85 пункта, я добавлю это к кривой прибыли / убытка,
— Я не принимаю во внимание комиссионные и проскальзывания, я хочу показать только необработанную статистику, указывающую потенциальные возможности игры таким образом,
— начальный капитал составляет 1150 единиц для CFD S & P500 и 3000 единиц для CFD DAX, и к этой сумме я добавляю дополнительные очки, полученные или потерянные при условии, что мы всегда покупаем только одну обычную часть контракта CFD.
Как и прежде, я не публикую полную статистику, а только изменения в кривых капитала, чтобы информировать читателей о рисках, распределении прибыли и убытков и потенциальных возможностях. Я много раз узнавал, что для такого типа сравнения диаграмма стоит больше 1000 чисел.
ТЕСТ 1: контракт CFD на индекс S & P 500
График изменения кривой капитала обоих вариантов одновременно:
Синяя кривая, обозначенная как «C-max», означает прибыль / убыток, рассчитанный от закрытия сегодня (C или Close) до максимума предыдущей сессии, выше которого произошел прорыв. Мы закрываем и открываем позицию на той же сессии.
Красная кривая, обозначенная как «C1-max», означает прибыль / убыток от перерыва до закрытия следующей сессии. Мы закрываем дневную позицию, когда она открывается.
Зеленая кривая — это индексный график цен закрытия.
Верхний график был создан в тесте после нисходящего сеанса, а нижний график — после восходящего сеанса.
Комментарий:
Пожалуйста, сравните это с кривыми капитала для тестов самого индекса в предыдущей записи -> здесь .
Колоссальная разница! Практически из значительной прибыли мы пошли на полные потери. Почему? Главным образом из-за большего распространения CFD. Большая гибкость и более продолжительный рабочий день фактически убили всю неэффективность оценок. Простая реализация стратегии покупки максимумов из индекса была поэтому убита здесь.
Тест 2: CFD на DAX
Опять схема всех вариантов:
Кривые описания идентичны описанному выше случаю.
Комментарий:
В этом случае разочарование гораздо меньше. Есть что-то еще, чтобы испечь этот хлеб, контракты не полностью убили неэффективность самого индекса, но каким-то образом расширили его. Особенно удивительна разница в нижнем графике, где прибыль после следующей сессии достигла закрытия в тот же день.
Идеи для анализа индекса, представленные в предыдущем посте, имели принципиально иное намерение, чем указание на простой способ игры. Они должны были показать статистические эффекты торговли индексами в определенных условиях, то есть после того, как они поднялись выше максимума предыдущей сессии. Конечно, немного креативности поможет перевести их в более практичные идеи для торговли, но я напоминаю вам, что в этих тестах я не принимал во внимание промахи и комиссионные, поэтому вам нужно рассматривать их на расстоянии, как основу для собственных корректировок, а не готовую стратегию.
–kat–