Я начну с мини-викторины, которая будет ссылкой на предыдущую запись предыдущей , где я показал статистику, которая пробила максимум максимума предыдущей сессии на рынке наших фьючерсов FW20.
Вопрос заключается в том, что если мы рассмотрим только предшествующие сессии вниз (закрытие ниже открытия), то пробиваемся выше их максимума на следующий день:
(а) дает лучшие результаты, чем когда предыдущая сессия идет вверх
(b) дает худшие результаты, чем когда предыдущая сессия идет вверх
(c) результаты одинаковы независимо от того, был ли предыдущий сеанс нисходящим или восходящим.
???
Ответ можно найти в тестах ниже. Однако я скажу вам ранее, что несколько лет назад я показал в этом блоге простую систему транзакций, основанную на стратегии такого типа (с закрытием позиции в конце того же дня, что и вход). На этот раз это была хорошая возможность увидеть результаты не только вне однодневной игры, но и то, что предлагает противоположная стратегия.
Тест 1
Условия сделки:
— дневные исторические данные по фьючерсным контрактам на индекс FW20, свернутые с коррекцией цены для разрыва, доступные и описанные на bossa.pl,
— открывать длинную позицию только тогда, когда цена поднимается выше максимума предыдущего дня, а открытие сегодня падает ниже открытия предыдущей сессии, а предыдущая сессия должна быть WZROSTOWA ,
— Я только суммирую баллы прибыли / убытка, достигнутые после перерыва, чтобы закрыть сессию в тот день или во втором варианте — достигнутые до закрытия следующей сессии,
— Я не принимаю во внимание комиссионные и промахи, я только хочу показать необработанную статистику, указывающую потенциальные возможности игры таким образом,
— начальный капитал составляет 3000 злотых, и мы добавляем дополнительные очки, полученные или потерянные, при условии, что мы всегда покупаем только один контракт.
В приведенной ниже таблице показаны кривые капитала в обоих вариантах:
Синяя кривая, описанная как «C-max», означает прибыли / убытки, рассчитанные от закрытия сегодня (C или Close) до максимума предыдущей сессии, выше которого произошел прорыв. Мы закрываем и открываем позицию на той же сессии.
Красная кривая, обозначенная как «C1-max», означает прибыль / убыток от перерыва до закрытия следующей сессии. Мы закрываем дневную позицию, когда она открывается.
Выводы?
Были частые сдвиги и потери в обоих вариантах и с точки зрения трансакционных издержек. Казалось бы, прорыв выше максимума предыдущей сессии роста должен стать отличной идеей для прибыльной игры. Ничего из этого, пожалуйста, включите это в свои транзакционные стратегии, независимо от того, на каких идеях они основаны. Что еще хуже — даже во время бычьего рынка такой подход оказался плохой идеей!
Давайте проверим, что происходит после пробоя выше максимума сессии снижения.
Тест 2
Условия сделки:
— дневные исторические данные по фьючерсным контрактам на индекс FW20, свернутые с коррекцией цены для разрыва, доступные и описанные на bossa.pl,
— открывать длинную позицию, только когда цена пробивает уровень выше максимума предыдущего дня, а сегодняшнее открытие должно опуститься ниже уровня предыдущей сессии, а предыдущая сессия должна быть FALL,
— Я только суммирую баллы прибыли / убытка, достигнутые от пробоя, чтобы закрыть сессию в тот день или во втором варианте — достигнутые до закрытия следующей сессии,
— Я не принимаю во внимание комиссионные и промахи, я только хочу показать необработанную статистику, указывающую потенциальные возможности игры таким образом,
— начальный капитал составляет 3000 злотых, и мы добавляем дополнительные очки, полученные или потерянные, при условии, что мы всегда покупаем только один контракт.
В приведенной ниже таблице показаны кривые капитала в обоих вариантах закрытия:
Синяя кривая — это опять прибыль / убыток, рассчитанный от закрытия сегодня до максимума предыдущей сессии, выше которого произошел прорыв. Красная кривая адекватно означает прибыли / убытки, рассчитанные от пробоя до закрытия следующей сессии. Мы закрываем дневную позицию, когда она открывается.
Какой сюрприз! Или, может быть, сюрприз для игроков на коротких позициях. Вот на следующий день, вместо продолжения снижения, у нас часто было движение вверх, вероятно, из-за закрытых стоп-лотов. Ход достаточно сильный, чтобы заработать деньги как в конце сессии, так и удерживая позицию еще один день. Следовательно, отдача в обратном направлении является более мощной, чем ожидание продолжения восходящего движения, описанного в первом тесте. Если мы добавим комиссионные, закрытие позиций в тот же день будет гораздо более выгодным, чем на следующий день после торговли в BOŚ, который предлагает привлекательную комиссионную ставку для однодневной игры:
http://bossa.pl/oferta/gielda/oplaty/
Хотя нечего сходить с ума, даже эти две сырые версии работают довольно хорошо. Хотя заключительная версия того же дня, несомненно, указывает на гораздо меньшую скорость результатов, более низкие оползни и прибыль, возникающие даже во время медвежьего рынка.
Я хотел бы еще раз напомнить вам, что это только грубые результаты, исключая комиссионные. Пожалуйста, рассматривайте эти симуляции только как демонстрацию, как основу для создания более реалистичной стратегии, с надлежащим управлением размером завода и риском. Даже если учесть, что, если позиция прибыльная, закрывать ее не имеет смысла, вам придется играть ее немного эффективнее, сохраняя ее дольше, по крайней мере, во время бычьего рынка.
Дополнительное примечание — при закрытии позиции при закрытии на один день позже, дополнительный капитал необходим для второго контракта. Иногда вам необходимо открыть позицию в соответствии с вышеуказанными условиями 2 дня подряд. Итак, уже имея одну позицию, мы должны открыть другую по правилам. Приведенные выше кривые капитала учитывают только достижимую прибыль, рассчитанную в баллах, потенциальные возможности, а не полностью профессиональное управление позицией
–кат–