В этом посте я покажу вам другую форму обеспечения транзакции с потерями, может быть, все те, кто остановит убытки и не планируют их использовать, найдут в этом вдохновение.
(Запись, предназначенная для активных трейдеров, прежде всего тех, кто играет на всех типах контрактов, форекс или криптовалютах)
Хедж с пирамидой
Мы уже знаем термин хеджирование — когда открытая транзакция вводит убыток, мы открываем позицию с противоположным направлением действия в том же или коррелированном инструменте. Например, если рынок, на котором мы сидим с длинной позицией, падает, мы можем защитить себя от дальнейших потерь короткой позицией.
Хеджирование заменяет стоп-лосс, поскольку он останавливает убытки, но не требует закрытия позиции убытка. Это не решение проблемы потерь, а только страхование до тех пор, пока рынок не вернется к той позиции, которую он первоначально занимал, или пока мы не придумаем новый план.
В этом варианте у нас есть возможность обеспечить 100% оригинального товара, хотя всегда будет возможность или необходимость его использовать.
Хедж, созданный в форме пирамиды, основан на следующих принципах:
Когда на рынке заканчиваются убытки, мы устанавливаем каждое расстояние для некоторых частей всего обеспечения в противоположном направлении, пока не построим полную защитную позицию,
последовательные части безопасности становятся все меньше и меньше, отсюда и термин «пирамида»,
расстояния между последовательными частями установлены в соответствии с нашими собственными потребностями, и они не должны быть регулярными; они могут быть установлены на уровне нескольких тиков / пунктов, или на важных технических уровнях, или могут быть сделаны по усмотрению в соответствии с изменениями рынка и нашими планами / идеями,
Если рынок возвращается в исходное положение до того, как построена вся пирамида, вся преграда превращается в «асимметричную преграду», то есть ситуацию, известную из -> предыдущей записи,
Пирамида может быть расширена в любое время любым способом, также увеличена более чем на 100% от исходного положения.
Лучше всего проследить это, как обычно, на примере.
На приведенном ниже графике показан рынок EUR / USD в виде часовых баров, этот тип хеджирования может быть установлен в любом масштабе времени. Я отмечаю на нем слева, сначала заняв длинную позицию размером 6 полетов:
В течение нескольких месяцев пара EUR / USD двигалась в узком диапазоне, поэтому покупка по ее нижнему пределу позволяла зарабатывать. К сожалению, этот трюк провалился на прошлой неделе, и рынок резко упал, оставив покупателя на графике выше с убытком.
Трейдер решил, что будет придерживаться своей позиции с пирамидой, построенной в противоположном направлении в соответствии с правилами выше.
В свою очередь, я отмечаю идущие справа на диаграмме примеры размеров и мест добавления последующих частей безопасности, которые он может собрать. Это короткие позиции размером 3, 2 и 1 лот соответственно. Третья часть в размере 1 лота позволила достичь 100% защиты от дальнейших падений.
Давайте рассмотрим преимущества и недостатки «хедж-пирамиды».
Недостатки:
— На рынках заемных средств с отрицательными точками свопа это вызывает дополнительные расходы, , поэтому оно не подходит для длительных периодов, за исключением тех инструментов, где свопы отсутствуют или являются в целом положительными, [19459002 ]
— Не подходит для любой ситуации на рынке, скорее как стратегия временного хеджирования до того, как рынок движется в направлении, которое мы приняли при открытии первой позиции, которая затем пошла в убытки,
— Безопасность однажды нужно ликвидировать, что влечет за собой необходимость организации дополнительных планов, опыта, навыков,
— на быстрых рынках может оказаться, что рынок быстро возвращается к своей первоначальной позиции, и теперь обеспечение становится проблемой, , потому что оно идет в убытки.
Преимущества:
— позволяет играть без стоп-лосса тем, кто не хочет его использовать, обеспечивает кратковременную защиту потерь в случае необходимости ,
— Он может быть очень гибко использован , например, добавляя дополнительные защитные ножки к последующим частям безопасности, когда рынок отступает; например, в ситуации на графике выше, когда мы наконец установили третью часть, часть 1 может быть закреплена с помощью остановки в точке входа (остановка безубыточности); если бы рынок внезапно пошел вверх, часть 1 была бы закрыта
— Нередко потери не достигают настолько глубины, что можно установить полную пирамиду; поэтому, если рынок возвращается к уровню первой исходной позиции (длинной в приведенном выше примере), хедж имеет значение меньше этой позиции, поэтому становится асимметричным хеджированием со всеми последствиями, описанными ранее;
— Это дает время для анализа, охлаждения эмоций, обдумывания , принятия дальнейших решений, возможно, создания новых планов
— Позволяет любые модификации стратегии, а также управления позициями и рисками,
— Безопасность в любое время может быть удалена, если она входит в прибыльную зону , хотя при действительно длинных движениях она может оказаться слишком преждевременной; поэтому иногда лучше подождать, пока рынок развернется и, естественно, закроет следующие части обеспечения (для этого нужны сплавы).
Это по-прежнему только неотложная помощь в чрезвычайных ситуациях, а не план регулярной торговли. Рынок может быть очень капризным и помешать любому из этих методов лечения в любое время.
—кат–