Во второй части я представлю, как и обещал, методы управления рисками в «красно-бело-красной» стратегии, нарисованной в предыдущей записи .
Все идеи взяты из ранее цитируемой статьи из июньского номера журнала «Traders», хотя я не могу не добавить некоторые улучшения от себя.
Автор честно признает в тексте, что часть формирования «австрийского флага» не дает достаточного импульса для получения прибыли. Именно эти формирования возникают во время тренда или в его конце. Однако он не предлагает никаких фильтров при поиске места для входа на рынок, вместо этого он фокусируется на правильном размере позиции (максимум 1% убыточного капитала на транзакцию) и на операциях с риском и прибылью. Простая позиция — это деталь, также в моей философии, поэтому эта статья кажется более важной.
В дополнение к вышеупомянутому стоп-лоссу (на уровне минимальной белой свечи в пласте) он добавляет еще 2, которые он считает оптимальными с точки зрения опыта, полученного с использованием этой техники:
1. Выход по времени
Если в конце второго сеанса после того, в котором проходила позиция, курс существенно не пошел в предполагаемом направлении, он почти на месте, то позиция должна быть ликвидирована даже с небольшим убытком (или небольшой прибылью). Возможно, прорыву не хватило толчка, или он может даже оказаться подделкой, и рынок пока не заинтересован в том, чтобы идти в этом направлении.
Я отмечаю это на графике как «выход после 2 сеансов»:
2. Перерыв на нулевой остановке
Мне он очень нравится — он защищает нашу позицию в нейтральной точке, то есть на уровне позиции (или, возможно, с добавлением спреда и комиссии). Лучше не зарабатывать ничего, чем терять, особенно если вы совершаете много транзакций, которые дают вам возможность получить прибыль. Автор предлагает установить его только после 3-х дней сидения в положении (я предпочитаю после перемещения на определенную величину в нашем направлении — например, на 1 рассчитанный ATRem).
Я отмечаю его синей линией как расширение уровня входа в позицию. // Курс прибыл туда раньше, чем через 3 дня, поэтому, пожалуйста, не предлагайте это, просто для наглядности я поставил его там) .//
Следующая остановка в некоторой степени является гибридной, она теоретически используется для сбора прибыли, но может легко превратиться в остановку безубыточности:
3. Остановка после шести сеансов
Когда 6 дней прошло в позиции, и мы не достигли целевой нормы (см. Следующий пункт), тогда автор предлагает конкретную временную норму с целевым уровнем. То есть, начиная с 7-й сессии мы ищем максимальную сессию предыдущего дня, и здесь мы устанавливаем «Тейк-профит» или прекращаем собирать прибыль. Я отмечаю его синей линией с описанием «максимальный выход после 6 сеансов». Может оказаться, что этот целевой уровень не будет достигнут, и скорость упадет до безубыточной остановки.
4. Целевой сплав (измеренный)
Диаграмма отображается как «цель получения прибыли» или «цель для получения прибыли». Автор использует три раза размер риска в качестве меры целевой прибыли. Таким образом, мы вычисляем в тиках / пипсах расстояние уровня входа от установленного стоп-лосса до минимального флага, а затем умножаем эту сумму три раза и добавляем к уровню открытия позиции.
Здесь нет шагающих ног, но из-за того, что есть другие, довольно нестандартные, я посвятил им отдельную запись.
Со своей стороны я предложу мультистоп, который будет состоять из масштабирования. То есть, уменьшая позицию рассрочки, каждая часть максимально опирается на все вышеуказанные ставки. И возможное добавление еще одной ноги для вашего удобства — просто следование (трейлинг-стоп).
Мне остается приветствовать всех, кто регулярно просит меня обсудить стратегии и сбалансировать все недовольные материалы.
–Kat ———-