Упражнения со стратегиями, часть 7

  На этот раз еще одно упражнение – показать, что статистически мы можем ожидать от пробелов, которые в действии являются обычным явлением.

  Вопрос в том, что: если сессия заканчивается снижением (ее закрытие падает ниже уровня открытия), а следующий день начинается с разрыва вниз (открытие ниже минимума с предыдущей нисходящей сессии), дает ли нам покупка акций некоторое время на рынке? преимущество?
Давайте проверим эту идею в нескольких вариантах. Условия во всех тестах будут одинаковыми:
Все данные для тестирования польских акций взяты из базы данных bossa.pl, американские данные из finance.yahoo.com.
Начальный капитал 100 000 злотых (или долларов США для рынка США).
Размер позиции – 3% от капитала, доступного в начале сессии каждый раз.
Испытания охватывали период с 01.01.2001 по 18.03.2014, как и прежде
Тест 1.
Акция покупается по цене открытия сессии после разрыва, но только если она падает после нисходящей предыдущей сессии.
Выход из этой позиции в этом тесте всегда будет происходить в конце сеанса, независимо от того, где он падает (мы также закрываем в случае потери).
Мы считаем потенциальную прибыль за один день после разрыва. Это часто пугает покупателей настолько, что они отказываются от игры. Это правильно
Мы рассматриваем портфель из 30 акций малых и средних компаний из ВФБ, который я включил в предыдущие записи под названием «Польские акции».
Сначала мы проверяем диапазоны изменений без учета комиссий, ищем размер «чистых» ходов после каждого сеанса вниз с пробелом.
Результаты:
CAGR (годовая сложная доходность): 15,51%
Сделки: 7041
Точность: 60%
MaxDD (максимальное снижение капитала): 4,06%
Довольно хорошо во всех отношениях, особенно оползни! Поэтому Лукасу не стоит бояться.
Испытание №. 2
Что, если мы добавим комиссию 0,38% для входа и специальные 0,15% для выхода (доступно в bossa.pl для дневной торговли)?
Результаты:
CAGR (годовая сложная доходность): 5,95%
Сделки: 7041
Точность: 53,33%
MaxDD (максимальный перенос капитала): 7,48%
Очень прилично. В той степени, в которой можно соблазниться. Давайте посмотрим на кривую капитала:

Испытание № 3
Что если вы удержите свою позицию еще на одной сессии и выйдете из рынка, чтобы закрыть ее? К сожалению, комиссии увеличиваются (0,38% для входа и выхода).
CAGR (годовая сложная доходность): 2,58%
Сделки: 7041
Точность: 51,65%
MaxDD (максимальное снижение капитала): 16,53%
Все еще выгодно, но с большим спадом. Рынку не хватило толчка для следующей сессии, хотя комиссия нас немного взяла.
Испытание №. 4
Мы проверим все так же, как в тесте №. 1, только для акций 30 компаний, охваченных WIG30, без комиссии, только диапазоны.
Результаты:
CAGR (годовая сложная доходность): 2,51%
Сделки: 3573
Точность: 54,91%
MaxDD (максимальное снижение капитала): 3,71%
И здесь рынок не пугает после такого разрыва, хотя с учетом комиссии будет убыток. Тем не менее, есть отправная точка для более разумных предположений.
Испытание №. 5
Мы проверим тест №. 1 на акции 30 популярных компаний, включенных в индекс S & P500, без комиссии, только в диапазонах.
Результаты:
CAGR (годовая сложная доходность): 2,97%
Сделки: 8658
Точность: 52,83%
MaxDD (максимальное снижение капитала): 8,8%
Опять нет трагедии, чуть больше слайд, но после добавления комиссии преимущество исчезает.
Очень короткий вывод: малые и средние компании еще раз показали, что у них также есть потенциал для очень краткосрочных спекуляций.
–kat—