Аномалия, связанная с открытием сессии – DAX и WIG20

  После предыдущей симуляции , показывающей изменения индекса S & P500 во время сеанса в зависимости от места открытия рынка, у меня возник вопрос об аналогичном влиянии на другие рынки.

  Не за что – ниже DAX и WIG20
  Напоминаю, что этот простой симулятор должен был показать:
  и / выглядит, как если статистика kupowalibyśmy S & P500 индекс на открытии сессии только тогда, когда она выше, чем на предыдущей сессии закрытия, а затем сохранить, положение OWA до конца дня и закрыта по цене конечной позиции
  b / как будет выглядеть статистика, если мы будем покупать индекс S & P500 при открытии сессии, только если он будет НИЖЕ, чем при закрытии предыдущей сессии, и мы оставим позицию по цене закрытия сессии.
  Я делаю те же еще два теста.
  ТЕСТ 1. Индекс DAX
  Граничные условия испытания были следующими:
  1. Я использую ежедневные данные DAX, загруженные с finance.yahoo.com
  2. Я не учитываю комиссионные или просчеты, чтобы обнаружить только чистый эффект.
  3. В каждой последующей транзакции я использую 100% доступного капитала.
  4. Я добавляю процентные изменения после каждой транзакции.
  5. Стартовый капитал 10 000 евро.
  6. Я покупаю смоделированные единицы DAX по текущей индексной цене в евро без плеча. Поэтому, если значение индекса составляет, например, 4000, я предполагаю, что одна единица стоит 4000 евро
  Результаты обоих моделирования a / и b / показывают следующие кривые изменения капитала:
 
  Аналогичный эффект, как показано на S & P500 и появился ранее, около 2000 года. Однако это было подавлено около десяти лет назад. Чтобы использовать его на практике, вам нужен дополнительный фильтр. Есть один, а не один, может быть, я когда-нибудь покажу это в блоге. Рекомендации по его использованию были указаны в предыдущей записи, упомянутой в начале
  ТЕСТ 1. Индекс WIG20
  Граничные условия этого испытания были следующими:
  1. Я использую ежедневные данные WIG20, загруженные с bossa.pl/data
  2. Я не учитываю комиссионные или просчеты, чтобы обнаружить только чистый эффект.
  3. В каждой последующей транзакции я использую 100% доступного капитала.
  4. Я добавляю процентные изменения после каждой транзакции.
  5. Стартовый капитал 10 000 злотых.
  6. Я покупаю смоделированные устройства WIG20 по текущей индексной цене в злотых, без кредитного плеча. Поэтому, если индекс имеет значение, например, 2000, я предполагаю, что одна единица стоит 2000 злотых
  Результаты обоих моделирования a / и b / показывают следующие кривые изменения капитала:
 
  Сильный эффект существовал до 2000 года. Затем, в течение десятилетия, у него был противоположный знак, то есть покупка более низкого открытия могла быть прибыльной. В течение нескольких лет эффект возвращался снова, как на зарубежных биржах.
  Я обещаю более интересную статистику в следующем году.