Я долго думал о представлении этой стратегии. Теперь есть особая возможность разобраться с этим в конце концов.
Это не метод и не лучше, чем все остальные, но, конечно, не хуже. Я знаю это по практике. Самое главное, это позволяет с точной логикой и очень четко понимать и применять свои предположения. Согласно моей философии, успех каждой стратегии зависит главным образом от тактики контроля рисков (сплавы с компенсацией прибылей и убытков), поэтому, когда дело доходит до позиции, я предпочитаю рациональность, простоту и чувствительность и в то же время систематическую (или, если вы предпочитаете механику), которая облегчает умственное и временное облегчение. , что позволяет вам сосредоточить свое внимание на вопросах, связанных с закрытием сделок.
Даже если кто-то отлично знает стратегию 2BB , то есть ? 2 Bar Breakout » (в свободном переводе? Вырывается из 2 постов»), я предлагаю остаться и совместное рассмотрение некоторых аргументов за и против его эффективности. Я сам нашел это несколько лет назад в журнале «Активный трейдер» с кодом для Wealthlab, и он мне сразу понравился. Причиной этой записи стала статья из декабрьского журнала? Торговец фьючерсами и опционами » , в котором авторы тестируют 2BB на рынке товарных фьючерсов, показывая некоторый важный элемент этого типа торговли.
Конечно, чтобы иметь возможность вникать в нюансы, вы должны сначала изучить основы стратегии, поэтому здесь они относятся к случаю покупки бумаги (открытие длинной позиции), проиллюстрированной для простоты использования на диаграмме ниже:
1 / Во время снижения или коррекции вниз мы находим 2 бара (или свечи) со следующими характеристиками (на графике я отмечаю их числами 1 и 2): a / минимальная цена второй ниже первой b / максимум вторая цена ниже первой c / закрытие вторая ниже открытия (бар, сессия или нисходящая свеча) d / цвет первой свечи не имеет значения
2 / Мы устанавливаем следующий, третий ордер на покупку, останавливаясь на 1 тик выше максимального номера бара 2 — на графике он обозначен зеленой горизонтальной линией.
На чертеже я обозначил зелеными стрелками 3 таких входа на позицию EUR / USD на рынке ежедневно.
Для коротких позиций правила симметричны, то есть максимум и минимум бара № 2 выше, чем № 1, и, кроме того, № 2 — вверх. Я пишу о барах, потому что в принципе они могут представлять весь сеанс и период Х-минут, за исключением того, что свечи в несколько минут обычно содержат слишком много шума, и транзакции выходят действительно огромными. Как правило, большое количество транзакций являются специфическими для этой стратегии. Однако он довольно быстро и в большом количестве улавливает даже самые незначительные изменения рыночной ситуации — как целые тренды, так и небольшие корректирующие вейвлеты.
И тогда начинается лестница, как в следующей записи.
—Кат—