Немного более творческий подход к контролю рисков, то есть игра ногами.
Стоп-лосс, который срабатывает, вызывая убыток по транзакции, является не только печальным событием, но и без фантазии. Его задача — снизить потери, отделить от начального уровня, он просто там придерживается. Трейлинг-стоп — это подвижный стоп, который следует за развитием действия — его можно перемещать разными способами, создавать десятки разновидностей и типов, делить позицию на несколько более мелких, каждая из которых защищена различным сплавом, пользоваться им и играть в различных конфигурациях, особенно когда позиция входит Область прибыли довольно быстро.
Первоначальная следующая остановка, привязанная к стратегии 2BB сотрудниками журнала «Активный трейдер», не позволяет слишком сильно размахивать позиционными крыльями, особенно если мы находим достаточно приличный тренд и просто любой шум выбрасывает нас с рынка. В одной из предыдущих статей я визуализировал эту версию. Если вы посмотрите на тесты в целом, то все было прибыльным, однако слишком быстрое выпадение из тренда может вызвать разочарование из-за потери потенциальной прибыли. Следует признать, что с этим можно справиться на основе психологии, но вы можете противостоять таким разочарованиям уже на этапе выстраивания стратегии, стремясь к как можно большей дружбе с тенденциями.
Я представил очень маленькую настройку оригинальной стратегии, которая вызвала заметное изменение ее качества. Ну, я добавил одно, казалось бы, незаметное условие. В первоначальной версии стоп, следующий за развитием тренда в нашем направлении, перемещался на минимальный уровень каждой новой сессии, если у нас длинная позиция (купленные бумаги), или на максимальный уровень каждой последующей сессии, пока мы находимся в короткой позиции (продажа бумаги для выкупа ниже). Я добавил следующее условие: Для длинной позиции смещение курса, как указано выше, может быть выполнено только в том случае, если максимальная цена нового сеанса выше, чем максимум сеанса, под которым был ранее установлен трейлинг-стоп. Одним словом, только завоевание новых территорий на севере является причиной изменения курса. Так что все так называемые внутренние сессии выпадают, ничего не принося в действие. Симметрично для коротких позиций — только углубление сессии заслуживает того, чтобы переместить стоп на максимум. Пусть рисунок будет таким же, как в записи, указанной выше:
Зеленые стрелки обозначают позиции, красные линии — движущуюся остановку, красными стрелками обозначено время выхода из рынка — это была оригинальная версия. В моей версии новая нога теперь отмечена синими линиями. И поэтому после первого входа в рынок (первая зеленая стрелка слева) в течение 6 последовательных сессий максимум входной сессии не был пробит, поэтому стоп остался неподвижным. Только седьмое новое условие было выполнено, поэтому стоп пошел выше и позиция была окончательно закрыта только на свече, над которой висела синяя стрелка. Между тем, была сформирована новая формация 2BB, чтобы позиция могла быть расширена. После третьей записи новые максимумы создаются без остановки со 2-го сеанса после открытия позиции, после чего следует остановка при ходьбе. Мы считаем прибыль в отличие от оригинальной тактики удержания стопов, когда небольшой шум начал второй сеанс после входа (первый был внутренним). Конечно, это не гарантирует повышения прибыльности, но вы можете сделать дополнительный маневр — разделите капитал на 2 части, и каждая из них ведет с разной скоростью.
Это лишь одна из бесчисленных идей технической диверсификации контроля рисков (в отличие от математической). Я поощряю творчество! ?
—Кат—