Эволюция транзакционных стратегий, часть 3

  К ранее представленной первой и второй части работы по управлению простыми техническими стратегиями я хотел бы добавить некоторые из моих собственных оценок, предложений и советов.
 
  Первая проблема уже была поднята в комментариях читателей – насколько полезны оптимистичные результаты тактики переключения между стратегиями, т. Е. Выбор потенциально наиболее стабильных областей действий при тестировании исторических данных?
  И здесь у нас есть два механизма:
  1. Параметры отдельных стратегий
  Практически переносить торговлю не требуется оптимизация, в этом случае может быть только один параметр, то есть отношение процентной ставки.
  В случае прорыва ценовых каналов оптимизация не имеет значения – любой существенный ход / большой тренд должен быть пойман каналом любого временного диапазона (игра с трендом – «следование за трендом»); если бы только канал одной длины был бы прибыльным, я бы не стал прогнозировать его стабильность. Аналогичным образом, дело обстоит с минимальными / максимальными фильтрами, которые улавливают коррекции тренда в различном диапазоне (стратегия против тренда, дополняющая прорывы канала).
  Я бы дал немного более высокий ранг пересечению средств. Тем не менее, обратите внимание, что в 2 случаях из 3 мы имеем дело со средним значением за 1 день, которое фактически является ценой закрытия, поэтому было изучено взаимодействие между однодневным изменением обменного курса и средним значением.
  Но на самом деле оптимизация не так важна для отдельных стратегий, потому что механизм переключения в значительной степени фильтрует стратегии, слишком подходящие для исторических данных, что является одним из явлений этого решения.
  2. Параметры переключения
  В тестах рейтинг был составлен впервые через 500 дней (или после 1000 дней), а затем обновлялся каждые 20 рабочих дней, то есть приблизительно каждый месяц. Эти 20 дней – это своего рода оптимизация, которая меня удивила и серьезно удивила, а также весь механизм переключения.
  Я не знаю, насколько стабильно работают другие периоды циклического ранжирования и переключения, например, 10 или 250 дней, я никогда не работал над этим типом решения. Для этого достаточно простых, но трудоемких статистических тестов, но я хотел бы обратить внимание на невероятно логичный механизм этой тактики, который совместим с механикой рынка.
  Систематисты, вероятно, не раз думали о том, как организовать системы в кошельки, как их оптимально объединить или какие из них выбрать индивидуально для реальной игры и на каком рынке. Для этого есть много идей, и я считаю, что вышеупомянутое является блестящим в своей простоте, хотя я хотел бы сначала потерять некоторое время, чтобы лучше узнать его на практике (хотя бы для проверки уровня соответствия данных, т.е. оптимизации). И вот что я заметил в логической основе этого переключателя:
  Во-первых, он устраняет в некоторой степени отдельные стратегии, которые явно оптимизированы или не имеют преимуществ, он также устраняет рынки, на которых недостаточно эффективности для использования технических решений. Интересно, что этот механизм, тем не менее, содержит большую долю стабильности, поскольку как выбор наилучшей стратегии в рейтинге, так и одновременно первые пятьдесят стратегий в верхней части списка обеспечивают прибыльность и могут быть положительно смоделированы с точки зрения волатильности и управления позициями.
  Во-вторых, и здесь лежит потенциально самый большой согласно Я феномен – может собрать эффективный портфель даже со стратегиями, которые не могут работать индивидуально с выгодой , здесь командная работа имеет значение! И это потому, что он выбирает из них только конкретный фрагмент, соответствующий данному предположению, о котором в данный момент. Я не удивлюсь, если окажется, что ни одна из 196 изученных стратегий не была прибыльной в течение всего периода тестирования, или что те, которые были выбраны в рейтинге, не были прибыльными, или что все они, использованные вместе, не приносили бы прибыль. Но поскольку использовались только маленькие кусочки лучших на данный момент, прибыльность отдельных не очень важна для такого прекрасно работающего целого! Я глубоко представляю эту идею читателям!
  В-третьих, механизм позволяет вам адаптироваться к эволюции рынков , выбирая из них технически самые жирные кусочки, поскольку сам рынок предлагает возможность технического заработка на существующих тенденциях.
  Четвертый – этот механизм уже предлагает сам по себе возможность оптимизации, которую он выполняет на постоянной основе в процессе ежемесячного ранжирования. Это напоминает так называемый «Прогулочный тест» доступен даже в Amibroker, в котором время от времени можно выполнять циклическую оптимизацию данных, не видимых в первичном тесте (так называемый в выборке), за исключением того, что в случае обсуждаемого переключателя уже является частью системы . Действительно блестящее решение.
  Пятый – включает автоматическую игру кошелька, освобождая нашу психику и эмоции от чувства сожаления, горечи, гнева и ответственности за неправильно выбранные отдельные системы ; Портфельная игра обеспечивает диверсификацию и меньший риск.
  Однако самой большой загадкой является сам процесс эволюции , , заложенный в его работе. Здесь, для дальнейшей игры, выберите те стратегии, которые за последние 4 недели (а) выполнялись наиболее эффективно, или которые (б) имели наименьшую волатильность – помните, что рейтинг был составлен в соответствии с Индекс Шарпа, а не прибыль.
  Это (а) несколько антиинтуитивно. Если система принесла прибыль или серию прибыли, мы скорее ожидаем небольшого охлаждения или транзакции с потерями или даже нескольких. И здесь он работает на основе импульса – определенная автокорреляция ставок доходности, то есть серия дальнейших прибыльных записей! Что, кроме того, не исключено, потому что, глядя на кривые капитала систем, мы обычно видим в них нисходящие и восходящие тенденции попеременно.
  Однако я больше поддерживаю вариант (b) выше, то есть низкую волатильность, связанную с положительным результатом в течение 4 недель, за которым следует скачок волатильности, предпочтительно связанный с серией последующих прибылей.
  Я не знаю, однако, не видя всех результатов испытаний, оказались ли выбранные таким образом стратегии наиболее прибыльными. Возможно, что нет, важно, чтобы они обеспечивали некоторую стабильность и защиту капитала.
  Я вижу эту эволюционную картину впервые, поэтому пока я смотрю на нее немного подозрительно, и мне нужно время, чтобы понять ее глубже. Это, безусловно, устраняет «плохие» стратегии в некотором роде, хотя в соответствии с принципом «возврата к среднему» можно также ожидать иного типа эволюционного подхода, который должен возрастать. Таким образом, вполне возможно, что обратный механизм может сработать – взяв стратегию с самого конца, надеясь, что эти системы в конечном итоге попадут в некоторую небольшую коррекцию или период работы (даже мертвый кот отскочит от земли). И в такой системе также не имеет значения, работают ли отдельные стратегии, потому что мы хотим извлечь из них только часть их механизма действия – отражения, небольшие фазы действия после падения в слайд.
  Во всяком случае, может быть много других таких модификаций. Конечно, это была работа, которая в последнее время заставила меня задуматься о стратегиях намного дальше, чем что-либо еще.
  —Кат—