Я определенно хотел бы обратить внимание на фрагмент диаграммы, которую я упоминал ранее, которая содержит довольно опасную статистику.
Эти графики были сделаны и представлены Себастьяном Задорой во время конференции с миллионерами. Он показывает результаты клиентов bossafx в конкретной системе:
Горизонтальная ось показывает эффективность, то есть, какой процент от всех транзакций закончился в прибыли.
Вертикальная ось представляет собой отношение прибыли к риску, то есть показатель того, какая часть среднего убытка составляет среднюю прибыль по счету.
Красные точки — это клиенты, которые получают прибыль, синие точки — с теми, кто потерял свои счета.
Я нарисовал зеленый треугольник в правом нижнем углу. Он включает в себя определенный тип игроков, которые проигрывают, но в условиях очень высокой точности, достигающих 100%! Может показаться странным, что с такой достоверной точностью купюры погружены в убытки и что они действительно плотные. Что ж, подавляющее большинство их владельцев используют почти идентичные тактики, и такая же схема существует для всех розничных брокеров. Итак, давайте на минутку посмотрим, что стоит за этим явлением, и попробуем сделать соответствующие выводы.
Следующее поэтапное описание должно, я надеюсь, дать точные характерные особенности поведения инвестора, включенные в вышеприведенный раздел диаграммы.
Их оптимальной рабочей средой являются курсы, движущиеся вбок, так называемые нестабильные периоды без тренда относительно высокой волатильности, что позволяет ловить прибыльные движения порядка от нескольких до нескольких десятков пипсов.
Заказы часто размещаются в межполосной игре, то есть с поддержкой и сопротивлением. Вероятно, также используются всевозможные индикаторы или осцилляторы, которые наиболее эффективно работают в условиях без трендов, но вводят в заблуждение во время трендов.
Стоп-лосс не очень распространен. Тактика основана на выживании движения, противоположного открытой позиции, и ожидании возврата цены к уровню открытия позиции. Отсутствие значительных тенденций облегчает этот тип промедления и обеспечивает даже минимальную прибыль или выход по крайней мере без потерь, но цена тем не менее нервная и значительная смена капитала.
При разделении ставок на основные тренды, противоположные направлению занимаемой позиции, уровень кредитного плеча часто определяет его закрытие. Либо законопроект заканчивается остановкой из-за отсутствия депозита, либо из-за поразительных убытков, инвестор сокращает дальнейшее «кровотечение». Такие стоп-лоссы могут достигать сотен пунктов от начального уровня.
Быстрое получение прибыли или ожидание возврата позиции, погруженной в убыток, до уровня входа, что приводит к высокой точности. Экстремальные аварии, достигающие почти 100%, представляют собой большое количество транзакций с небольшой прибылью и часто только одной, но чудовищной транзакцией с потерями, достигающей сотен или даже тысяч пипсов. Следовательно, чем ниже среднее соотношение прибыли / убытка, тем ниже мы движемся по графику вправо. Чем левее, тем чаще используются стоп-лоссы и пропорциональнее убытки прибыли.
Если ставка переходит в сплошную тенденцию, вопреки принятой позиции, количество банкротств увеличивается по всем вышеуказанным причинам, а среднее соотношение прибылей и убытков по остальным уменьшается. Но в то же время появляются 2 новых явления: усреднение убытков или открытие новой позиции после выхода из стоп-лосса в том же направлении, что и раньше. Многие инвесторы явно играют против тенденций, недооценивая их размер и важность. Отчасти это своего рода месть за потерянную позицию, а отчасти выражение недоверия к дальнейшему развитию тренда в том же направлении (или вера в индикаторы, которые не подходят для игры в трендах).
Это самый простой тип игры, почти закодированный в человеческой ДНК, который интуитивно появляется, вероятно, уже при первой же проблеме в счете или уже при тестировании демоверсии. Когда рынки спокойны, большинство зарабатывает. Меньшие отскоки от позиции испытываются, хотя и больно. Сильные противоположные тенденции просеивают некоторых игроков, остальные сильно проигрывают от широких стоп-лоссов или защищаются путем усреднения позиций. Предложение «Тренд твой друг» не работает практически в любых условиях: либо прибыль отменяется слишком быстро, либо вся анти-трендовая инженерия вступает в игру, когда позиция погружается. Поэтому высокая актуальность не является надежным показателем эффективности.