Форекс скальпер – противоположная версия

  Валютная стратегия только для краткосрочных игроков, с кратким комментарием за и против.

  На этот раз я не столько беспокоюсь о его популяризации, сколько о том, чтобы побудить внимательно просмотреть его перед использованием. Приходит из журнала, который мне нравится и который я очень ценю, и который я читаю с самого начала – «Торговец валютой» . Многие предыдущие статьи и идеи, найденные там, могут считаться великолепными и уравновешенными, на этот раз у меня есть сомнения, которыми я хотел бы поделиться, потому что я знаю, что у журнала много читателей, в то время как идеи для стратегий, представленные там, распространяются позже на форумах и алгоритмах.
  Я имею в виду «Пятиминутный скальп на форексе» из июльского номера журнала, на который я только что посмотрел. Очень кратко обрисовать стратегию, которая появилась из тестов, представленных там:
  Правила проведения транзакций для длинной позиции ниже (для короткой позиции, очевидно, симметричны), я иллюстрирую все на графике (я надеюсь, что не должно быть проблем с ее интерпретацией):
  – 5-минутный график
  – первый бар (или свеча, как вам нравится) системы должен быть инкрементным, и закрытие должно падать не ниже, чем в верхней четверти всего диапазона
  – аналогично второй бар – рост, закрытие в верхней четверти и его максимум должны превышать максимум первого бара как минимум на 4 пункта
  – открытие короткой позиции происходит при формировании 3-го поста, на уровне 6 пунктов выше максимального поста №. 2
 
  Основной элемент или риск: авторы не пишут о классических сплавах, а предлагают только так называемые «Выход на основе времени» означает закрытие транзакции на определенное количество периодов с момента входа в позицию, независимо от того, где был обменный курс в этот момент. Тест проводился для выходов при закрытии баров от 1 до 12 после инициализации позиции. Первые четыре из них оказались наиболее прибыльными с точностью до 85%.
  Положительные отзывы, которые я нахожу:
  – поиск редких, характерных, неизвестных пластов, регулярная эксплуатация которых давала бы преимущество над рынком
  – минимальная оптимизация параметров или ее отсутствие, что дает больше шансов на стабильность метода
  – с использованием временного фильтра – поиск только в те моменты времени дня, которые кажутся наиболее удобными для прибыльности и нашей способности присутствовать физически в котировках
  Мои сомнения связаны со следующими идеями авторов статьи:
  – ловить момент закрытия 5-минутного поста для выхода с такого быстрого рынка – скорее мечта, чем реальность
  – тестирование только в течение 3-недельного периода, а выводы из 27 транзакций очень рискованные
  – без учета промахов в стратегии, в которой вы боретесь за отдельные пункты, а не десятки из них с очень низкими результатами
  – противоположные стратегии на таком мгновенном рынке и в минутной шкале, согласно моему опыту, очень рискованны и не стоят жертвы; лично я предпочитаю трендовые стратегии в случае валют, которые для контратаки действительно напоминают вытаскивание монет из движущегося вальса
  – отсутствие показа ошибок в тестах сильно мешает получению всей методологии
  К рассмотрению просто …
  —Кат—