Пример того, как комбинировать механические системы с интуитивно понятной торговлей.
Пусть отправной точкой будет это короткое видео на странице торговли SMB, которое я регулярно наблюдаю со времен книги «Один хороший трейдер» (здесь описано , другое — «Playbook» — я скоро расскажу): [ 19459002]
http://smbcap.wistia.com/
Краткое резюме (в основном для не говорящих по-английски) поставит вас в правильный климат:
У нас есть 60-минутный график индекса S & P500 (в основном это ETF) вместе с транзакциями, основанными на классической и культовой идее прорыва ценового канала (канал Дончиана), в данном случае 40-й период, как для покупки, так и для короткой продажи. , К этой идее была введена остановка «безубыточности» , которая является просто той, которая закрывает позицию в точке своего занятия. Это происходит, когда курс после того, как инвестор входит в рынок, проходит установленный диапазон в сторону прибыли, а затем возвращается к начальной точке и выбрасывается из позиции. В результате мы не зарабатываем и не теряем ничего, кроме возможной комиссии. График кривой капитала без комиссионных затрат выглядит многообещающим:
Источник: smbcap.com
Вторая часть видео довольно долго посвящена одному элементу: учет даже минимальной комиссии резко снижает прибыль. Случай, хорошо известный всем системным тестерам. Тем не менее, такая идея выглядит довольно многообещающей, потому что тренды, существующие в этом временном диапазоне, позволяют ловить движения, достаточно большие, чтобы охватить все входные данные с потерями в исходной (без комиссии) версии. Изменчивость в этом случае настолько велика, что, возможно, периодические каналы слишком широки, чтобы использовать их также в форме скорости (я точно не знаю, я не собираю мелкие данные, хотя иногда я проверяю некоторые старые данные). Меня больше интересует эта «безубыточная» остановка на этот раз.
Последний обычно увеличивает количество транзакций, но взамен предлагает некоторый психологический комфорт, защищая прибыль от перехода на сторону убытков и попадания в стоп-лосс. С другой стороны, он также слишком быстро отсекает некоторые потенциально прибыльные движения. Однако в таких условиях иногда можно использовать своего рода гибридное решение: если ставка после закрытия позиции со сплавом возвращается в зону прибыли, позиция может быть возобновлена.
Пример на приведенной ниже диаграмме, но на этот раз данные получены из гораздо более плавного CFD по индексу S & P500 (без проблемных разрывов, кроме выходных):
Анализируя слева, мы видим, как курс пересекает нижнюю границу 40-го периодического ценового канала сверху, что создает короткую позицию, отмеченную красным. Однако после входа в область прибыли курс вернулся к начальной точке, достигнув уровня «безубыточности», установленного на этом уровне. Через два бара индекс снова принимает решение о снижении, что позволит возобновить короткую и на этот раз очень выгодную позицию.
Таким образом, мы возвращаем некоторый контроль над механически обработанным рынком. И в то же время вы можете побаловать себя многочисленными модификациями этого подхода. Например, закрывать и открывать на уровне «безубыточности» только часть позиции. Или используйте метод масштабирования для восстановления позиций, то есть либо усреднение (добавление элементов в области потерь), либо пирамидинг (добавление элементов в области прибыли). Особенно последний в вышеуказанном случае представляется целесообразным.