Как и было обещано — мы продолжаем проверять достоверность формирования отступления, описанного в первой части . На этот раз мы добавим ставки контроля рисков и прибыли, предложенные автором.
Прежде чем мы перейдем к сути, я хотел добавить пункт, который не был найден в оригинальной статье. Существует два важных детерминанта этого пласта, которые определяют методологию добавления сплавов:
его импульс довольно недолговечен, как показали испытания в первой части
создается в любой фазе тенденций, и часто, к сожалению, в конце их
По этим причинам выдавливание тренда из него с помощью даже трейлинг-стопа будет менее продуктивным занятием. Во всяком случае, я сделал простой тест, который подтвердил это. Таким образом, я понимаю автора, который вместо этого использует ограничивающий прибыль стоп (тейк-профит) и обязательно стоп, чтобы застраховать риск потери (стоп-лосс).
В деталях это выглядит так:
(1) Мера для обоих типов стопы — это максимальный диапазон стержня, составляющего отступление ключа. Он измеряется путем вычитания минимальной цены (минимум) из максимальной цены (максимум). Если бы эти данные на панели клавиш были: 3050 для максимума и 2980 для минимума, диапазон составляет 3050-2980 = 70 пунктов
(2) Ежедневные данные
После открытия позиции добавьте стоп для прибыли с разбросом в 2 раза, измеренным, как указано выше (т.е. в нашем примере это 2 × 70 = 140 пунктов), и стоп-лосс со значением, в 1,5 раза превышающим спред, то есть для нашего примера, соответственно, 105 пунктов.
(3) Вводные данные
Мы действуем, как в случае дневных данных, но множители меньше: в 1,5 раза для тейк-профита, в 1 раз для стоп-лосса.
В этой ситуации, если точность формирования составляет 50%, то стратегия должна быть теоретически прибыльной, поскольку потенциальная прибыль выше, чем потери (соотношение 2 к 1,5 и 1,5 к 1).
Рисунок ниже ясно объясняет вышеуказанную идею.
Итак, мы начинаем тестировать движки и начнем с 15-летних дневных данных по фьючерсам на S & P 500, точки проката графика продолжения, без комиссии, только один контракт в каждой транзакции. В статье рекомендуются контракты с высокой волатильностью, включая индекс S & P. Я сделал точно так же, как в тексте или открытии в конце сеанса, являющегося днем отступления ключа. Результаты? Большой сюрприз …….
Транзакция 116
Соответствует 40,5%
Среднегодовая прибыль (-) 0,29%
Макс. DD 15, 3%
Я не хочу быть злым, но, похоже, мистер Бойл, стратег Линд-Уолдок, бывший валютный трейдер на площадке CME в Чикаго, по крайней мере в этом случае ставит нас в тупик. Это не предопределяет непрактичность этой формации, но, по крайней мере, должно дать потенциальным последователям возможность задуматься. К сожалению, у меня нет более широких 10-минутных внутренних данных S & P, достаточно надежных для проведения теста.
Давайте проверим, как движется наш рынок в этом ритме.
FW20 ежедневно заключает контракты, серия проката, 1 контракт на капитал в 10 000 злотых:
Транзакция 92
Соответствует 43,5%
Среднегодовая прибыль (-) 0,36%
Макс. DD 55%
Хмммм … вы видите, что наше будущее не достаточно изменчиво.
А FW20 внутри 60 минутные игры? Пожалуйста, тестируйте данные за 3 года:
Транзакция 293
Соответствует 37,5%
Среднегодовая прибыль (-) 20,41% !!!
Макс. ДД 78,2%!
Я загрузил тест на одну из 10-минутных серий FW20 (случайным образом):
Транзакция 152
Соответствует 44%
Среднегодовая прибыль 26,9%
Макс. ДД 7,7%
Удивительно хороший результат. Поэтому я снова играю в другой случайно выбранной серии, и результат симметрично отрицательный. Однако я не подозреваю, что наши 10-минутные данные о какой-то впечатляющей стабильности.
Для сравнения, я запустил симуляцию 30-минутных данных за 3 года пары GBP / USD, которая довольно переменна:
Транзакция 220
Соответствует 36,8%
Среднегодовая прибыль (-) 46,36%
Макс. ДД 82,2%!
Это все, как вы можете увидеть небольшое здание …
Так почему я отнимаю время у читателей? Я надеюсь, что все пришли к аналогичному выводу — не все золото, которое блестит в газетах . Как в десятках книг или на сотнях сайтов и форумов. Прежде чем вкладывать деньги в какую-либо идею, давайте уделим время интенсивному ее тестированию вдоль, поперек и поперек, особенно если это так просто измерить.
Однако, следуя советам Гжегожа Залевского, мы сделаем небольшую настройку, чтобы посмотреть, сможете ли вы выжать что-то еще из этой формации, используя фильтры.
— * Катай * —