Инвестиционные стратегии? Key Retreat

  Я не мог отрицать себя. Главным образом потому, что стратегии, основанные исключительно на цене инструмента, очаровывают меня чрезвычайно. Последний термин, не случайно используемый, относится к спорту, который эквивалентен этим стратегиям (агрессивное использование ?).
  Почему чисто по цене? Поскольку они полностью логичны и просты для понимания, это добавляет уверенности и, как следствие, смелости играть более оскорбительно. В отличие от большинства индикаторов гидромассажа, которые вместо этого настроены на сглаживание, вносят задержку, нестабильность и излишне путают простые вопросы. Типичная система цен выходит за пределы максимального / минимального уровня в течение определенного количества дней (выходит из канала)
  На этот раз вдохновение пришло от апрельского журнала «Торговец фьючерсами и опционами» и статьи Доминики Бойл «Стратегия разворота ключа». Построение подхода к торговле вокруг ценовой модели в один бар ». Плюсом подхода автора является использование ежедневных и минутных данных. Поскольку у меня есть неверие в мое имя, мне трудно отказать себе в небольших моделях, которые проверяют достоверность предложенного метода (сам автор напугал статистику).
  Концепция боли проста и поэтому обычно игнорируется. Диаграмма для длинных позиций:
  (1) Определить «ключевой» бар, минимум (минимум) которого падает ниже минимума предшествующего ему бара, а уровень закрытия (закрытие) выше, чем максимум (максимум) предыдущего
  (2a) Для данных за 10 минут – вход в длинную позицию при открытии следующего бара после того, как он отвечает условиям, указанным выше
  (2b) Для дневных данных – ввод длинной позиции при закрытии бара и выполнение условий, описанных выше
  Симметрично для коротких позиций. Пример ежедневных данных на рисунке ниже. Красный цвет был использован для обозначения «ключевой» панели. Тем не менее, открытие позиции отмечено для следующей сессии, позже, почему.

 
  Учитывая минимальные и максимальные бары, определенные таким образом, мы имеем дело с классическим «внешним брусом», но из-за его специфического закрытия он был назван «Key Retreat». Механизм его создания заключается в следующем:
  тест одной из крайностей предыдущего поста был ложным, и рынок делает существенное движение в направлении, противоположном другому экстремуму, со значительным импульсом и сильным закрытием. В этой стратегии мы предполагаем, что этот импульс будет продолжаться в том же направлении, то есть использование классического эффекта импульса. На графике ниже несколько таких формирований (зеленым – для длинных позиций, для красных – коротких позиций). Они возникают в разное время тренда.

 
  Оригинальный текст нашел только проверку этого формирования в виде статистики средней продолжительности движений в дни, следующие за его созданием. Давайте сделаем то же самое для наших контрактов FW20. Ежедневные данные, продолжение серии проката, без комиссии, мы видим только силу этого импульса. И здесь есть проблема с открытием этой позиции для закрытия – это не так просто, потому что нет гарантии завершить ордер в дополнительное время, но мы не можем сделать это раньше, потому что мы не знаем, где будет закрытие сессии. В S & P я не могу себе этого представить. Поэтому для симуляции я принимаю стартовую игру на следующий день. По моим ежедневным данным я обнаружил 120 таких образований.
  Тест включал закрытие транзакции через X дней (выход по времени), где X = 0–25. На приведенном ниже графике показан средний процентный выигрыш для каждой транзакции с разбивкой на последующие дни выхода. Крайняя левая средняя прибыль на выходе на той же сессии, что и открытие.
 
  Видно, что после однодневного шока, вызванного в день нашего ретрита, на следующем сеансе не было продолжения. Это обычно происходило в течение следующих 2-7 сеансов после. Импульс нашего импульса произошел за 3 сессии, что дало 540 пунктов прибыли в 120 сделках. Затем рынок потерял память об этом «одноразовом землетрясении» и сделал значительный шаг в направлении, противоположном нашему ключевому дню, что также может быть важной информацией. Через месяц это встречное движение стало довольно значительным. Это указывает на то, что это образование часто означало некоторое истощение. Возможно, стратегия, противоположная описанной, будет более выгодной, что я могу проверить в последующих тестах.
  Из любопытства я также проверил нереалистичную тактику открытия позиции для закрытия ключевого дня (как в оригинале), чтобы подсчитать, насколько рынок будет двигаться, чтобы открыть следующую сессию. Это оценить, проиграем ли мы открытием на следующий день. Оказывается, однако, что было небольшое (55% случаев) небольшое продолжающееся движение, но было только 97 баллов, то есть менее 1 балла за транзакцию. Итак, если бы мы могли открыть позицию в дополнительное время, у нас есть несколько очков в нашем кармане.
  В следующем посте предлагается испытание довольно оригинальных сплавов, предложенных автором.
  – * Катай * –