Упс – тестирование продолжено

  Простейшие возможные симуляции стратегии OOPS в предыдущем посте не показали особенно впечатляющей производительности. Давайте попробуем использовать некоторые преимущества над ними, проверив их стабильность после добавления фильтров различных диапазонов.

  Основанный на времени выход, используемый в его самой чистой форме, показывает реакцию и импульс рынка в ответ на данную модель открытия причины / позиции.
  В нашем случае волатильность за одну сессию исторически была слишком низкой, чтобы достигнуть определенного выигрыша в конце сессии, в которой OOPS открыл позицию.
  Закрытие нашей позиции Oops в конце следующей сессии показало, что этот эффект быстрого заполнения разрыва довольно часто распространяется на следующий день, но цена ошибки оказалась довольно дорогой – серия фальшивок в начале 2006 года привела к значительному падению капитала. Более пристальный взгляд на этот ужасный период показал, что потери в основном связаны с короткими позициями в восходящем тренде и длинными позициями в нисходящем тренде, которые затем сильно пострадали в мае и июне. Наиболее распространенным сценарием в то время было что-то вроде этого: во время роста рынок открылся с оптимистическим разрывом вверх, быстро был заполнен предложением, закрывшим разрыв, после чего свежий спрос сузил курс вверх, разрушив короткие позиции в той же или следующей сессии. Это был период, когда сильное недоверие аналитиков к дальнейшей оценке не было охвачено тем, что на самом деле делают фонды. Совершенно противоположная симметричная ситуация имела место во время коррекции в мае-июне. Ну, игра против среднесрочных тенденций была наказана …
  Тем не менее, последние два года выглядели совершенно иначе и более определенно – если рынок сокращал разрыв, это было очень эффективно и без оглядки назад. Это показывает, как характер и динамика рынков меняются с течением времени – это вызывает частые неудачи неподготовленных трейдеров.
  Моделирование закрытия позиций во второй, третьей и т. Д. Сессиях после входа в позицию больше не показывает какого-либо улучшения в отношении прибылей и убытков. OOPS образование имеет очень короткую продолжительность и обычно выгорает после 2-3 сеансов. Тем не менее, это не причина, чтобы вычеркнуть это.
  Стоит отметить некоторые особенности, которые помогут улучшить его работу. Это размер разрыва. Давайте последуем примеру значимости разрыва (ниже минимума со вчерашнего дня) в 10 и 70 пунктов в контексте сокращения разрыва на той же сессии:
  Каковы шансы, что рынок восполнит потерянные 70 пунктов по сравнению с предыдущей сессией (потому что тогда ордер на открытие длинной позиции все еще реализуется) и добавит ли он некоторую акцию?
  и как выглядят эти шансы с разрывом всего в 10 очков?
  Конечно, у последнего гораздо больше шансов на успешную реализацию, потому что 70 баллов – это действительно большое расстояние, а сгорание импульса на этом пути – самый распространенный симптом.
  Давайте сделаем такое моделирование размера зазора и рассмотрим его значение для результатов OOPS. Дизайн этого теста был следующим:
  показывают прибыль и максимальное смещение капитала стратегии OOPS на исторических данных FW20, предполагая, что разрыв в открытии не будет превышать X пунктов. Х находился в диапазоне от 1 до 80. Это означает, что, например, Х = 10 сделок было заключено, если разрыв в открытии не превышал 10 пунктов. Проверка 1 контракта, закрытие позиций в конце следующей сессии, длинные и короткие позиции.
  Следующие диаграммы показывают:
  синий – прибыль на бар или средняя прибыль в пунктах за каждый день сделки
  красный – max DD, то есть максимальное уменьшение капитала
 
  Выводы:
  Разрыв в 1 пункт оказался только шумом
  Разрывы не более 2-4 баллов оказались весьма прибыльными, а уменьшение капитала (max DD) довольно умеренным
  Если рынок открылся с разрывом не более 5-16 пунктов, то возврат к объему предыдущей сессии оказывался чаще ложным
  разрывы не более 17-24 пунктов были наиболее стабильными – рынок уверенно их покрывал, добавляя большой запас точек прибыли, подделок было относительно меньше
  Разрыв не более 25-80 пунктов имеет специфический характер – их количество по сравнению с разрывами 17-24 несколько выше, поэтому прибыль несколько уменьшается и остается стабильной, но maxDD значительно увеличивается из-за того, что рынок пытается закрыть эти широкие промежутки, преодолевая значительное расстояние, и затем воздух уходит от этого движения …
  Предположим, что на основе этих диаграмм мы определим следующий план игры:
  Если курс открывается с разрывом не более 20 пунктов, я вхожу в позицию, когда рынок закрывает разрыв, и выхожу из транзакции на следующий день после закрытия.
  Результат такого теста следующий (1 контракт, 3 балла комиссии):
  Количество транзакций 443, в том числе 53% годовых
  CAGR 11,28%
  Макс. DD 386 баллов
  Это все еще не захватывает дух. Тем не менее, мы уже знаем больше о статистической природе пробелов на нашем рынке сами …
 
  – * Катай * –